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基于“去一法”的跨部门金融机构风险贡献度和系统重要性研究
被引量:
1
1
作者
聂思玥
马雯霞
《金融理论与实践》
北大核心
2021年第7期40-51,共12页
基于改进的“去一法”,运用前沿的ΔLGC^((%))指标分析我国金融机构风险贡献度的截面和时序特征,并基于风险贡献度因子和规模因子构造了度量金融机构系统重要性的指标。研究结论认为:首先,相比于信托业,银行业、证券业和保险业的风险贡...
基于改进的“去一法”,运用前沿的ΔLGC^((%))指标分析我国金融机构风险贡献度的截面和时序特征,并基于风险贡献度因子和规模因子构造了度量金融机构系统重要性的指标。研究结论认为:首先,相比于信托业,银行业、证券业和保险业的风险贡献度相对较高,其中规模相对较小的股份制商业银行的风险贡献度排名靠前;其次,风险贡献度指标所呈现的系统性金融风险的主要变动趋势与实际的金融风险事件的周期变动趋势相同,能有效识别风险事件;再次,分析影响风险贡献度的潜在因素,发现结果与现有文献相同,特别是金融机构的规模和业务活动是重要影响因素;最后,基于金融机构系统重要性指标分析结果发现,我国四大国有商业银行是系统重要性金融机构中排序靠前的金融机构,且相互之间的影响也是最大的。
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关键词
去一法
风险贡献度
系统重要性
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职称材料
基于交叉检验法的地质预测模型优选
被引量:
3
2
作者
宋永康
舒晓
王兵杰
《石油化工应用》
CAS
2013年第12期65-69,88,共6页
在地质建模领域中,有效地从多种建模方法和变差函数组合中选择出最优方案作为地质预测模型是一个亟需解决的问题。传统方法往往采用定性的目视化对比选择法,但其滞后性大、效率低且优选的有效性无法保证。因此,本文提出应用交叉检验法...
在地质建模领域中,有效地从多种建模方法和变差函数组合中选择出最优方案作为地质预测模型是一个亟需解决的问题。传统方法往往采用定性的目视化对比选择法,但其滞后性大、效率低且优选的有效性无法保证。因此,本文提出应用交叉检验法进行定量的预测模型优选及评估,同时简要分析了建模过程中实验变差函数计算及拟合需要注意的问题。应用该方法进行了实际工区气井初期产能值预测模型的优选,加密井验证结果表明:应用交叉验证法优选得到的地质预测模型有着最准确的气井初始产能值估计结果,证实了该优选方法具有良好的实际应用效果。
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关键词
模型优选
交叉检验
变差函数
克里格方
法
去一法
去从聚效应
比例效应
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职称材料
央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角
被引量:
1
3
作者
王辉
朱家雲
胡诣聪
《金融研究》
北大核心
2023年第9期1-19,共19页
预期引导在央行货币政策框架中占有重要地位。本文基于《货币政策执行报告》及市场解读报告,构建货币政策执行报告文本情绪指数、市场解读情绪指数和央行预期情绪市场接收程度指数,结合商业银行的资产负债表数据,从市场解读偏离的视角...
预期引导在央行货币政策框架中占有重要地位。本文基于《货币政策执行报告》及市场解读报告,构建货币政策执行报告文本情绪指数、市场解读情绪指数和央行预期情绪市场接收程度指数,结合商业银行的资产负债表数据,从市场解读偏离的视角研究预期引导对银行系统性金融风险的影响机制。结果表明:(1)央行预期引导政策的效果与宏观经济金融环境密切相关,重大经济金融事件或中央政策对央行预期情绪市场接收程度指数影响明显;(2)货币政策执行报告文本情绪指数、市场解读情绪指数和央行预期情绪市场接收程度指数均可有效降低银行系统性金融风险,降低效果依次减弱,且降低效果在经济政策不确定性程度较大时会被削弱。市场解读的差异会降低预期引导的效果;(3)央行预期情绪市场接收程度上升,能减少银行信贷业务和同业业务冲击,进而降低银行系统性金融风险,且前瞻性文本的影响大于回顾性文本。
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关键词
货币政策执行报告
预期引导政策
系统性金融风险
市场解读偏离
去一法
原文传递
合成网络新视角下的输入性金融风险研究
被引量:
13
4
作者
杨子晖
李东承
王姝黛
《中国工业经济》
CSSCI
北大核心
2022年第3期38-56,共19页
本文结合新近发展的多元非线性Granger因果检验,创新性地将“去一法”拓展至非线性分析框架,并从回报率网络、波动率网络以及尾部风险网络的多重网络视角展开研究。分析结果表明,与传统的单一传染网络相比,合成网络具有明显优势,能够有...
本文结合新近发展的多元非线性Granger因果检验,创新性地将“去一法”拓展至非线性分析框架,并从回报率网络、波动率网络以及尾部风险网络的多重网络视角展开研究。分析结果表明,与传统的单一传染网络相比,合成网络具有明显优势,能够有效识别重大风险事件,其网络密度在全球金融危机期间急剧上升,而且在高风险时期,尾部风险子网络发挥着主导作用。本文还发现,金融风险的跨市场传染主要存在两类影响因素:一是制度因素能够对各市场金融风险的易感程度产生影响。经济自由度越高,经济政策不确定性越高,一国(地区)股票市场的系统性金融风险也相对较高;同时,与固定汇率相比,实施浮动汇率制度的市场更可能面临输入性金融风险的冲击。二是实体经济关联加剧了两两交互市场间的风险溢出关联。资本流动与跨境信贷均可能成为金融风险传导的重要渠道,金融风险可能通过市场间的实体经济关联在全球范围内交叉传染。在此基础上,本文结合金融开放持续深化的背景,对完善输入性金融风险的防范与处置机制提出了若干建议,这将有助于为“十四五”时期经济高质量发展创造稳定的金融环境。
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关键词
系统性金融风险
网络合成
去一法
风险防范
原文传递
题名
基于“去一法”的跨部门金融机构风险贡献度和系统重要性研究
被引量:
1
1
作者
聂思玥
马雯霞
机构
山西大学经济与管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2021年第7期40-51,共12页
基金
国家自然科学基金面上项目“信息融合视角下区间数据的建模预测理论及其应用研究”(71971131)
教育部人文社科研究青年项目“基于因果视角的金融网络系统性风险溢出效应测度研究”(18YJC790119)资助。
文摘
基于改进的“去一法”,运用前沿的ΔLGC^((%))指标分析我国金融机构风险贡献度的截面和时序特征,并基于风险贡献度因子和规模因子构造了度量金融机构系统重要性的指标。研究结论认为:首先,相比于信托业,银行业、证券业和保险业的风险贡献度相对较高,其中规模相对较小的股份制商业银行的风险贡献度排名靠前;其次,风险贡献度指标所呈现的系统性金融风险的主要变动趋势与实际的金融风险事件的周期变动趋势相同,能有效识别风险事件;再次,分析影响风险贡献度的潜在因素,发现结果与现有文献相同,特别是金融机构的规模和业务活动是重要影响因素;最后,基于金融机构系统重要性指标分析结果发现,我国四大国有商业银行是系统重要性金融机构中排序靠前的金融机构,且相互之间的影响也是最大的。
关键词
去一法
风险贡献度
系统重要性
分类号
F831.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于交叉检验法的地质预测模型优选
被引量:
3
2
作者
宋永康
舒晓
王兵杰
机构
中国石油辽河油田分公司
中国石油大学(华东)地球科学与技术学院
南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室
南京大学地球科学与工程学院
出处
《石油化工应用》
CAS
2013年第12期65-69,88,共6页
文摘
在地质建模领域中,有效地从多种建模方法和变差函数组合中选择出最优方案作为地质预测模型是一个亟需解决的问题。传统方法往往采用定性的目视化对比选择法,但其滞后性大、效率低且优选的有效性无法保证。因此,本文提出应用交叉检验法进行定量的预测模型优选及评估,同时简要分析了建模过程中实验变差函数计算及拟合需要注意的问题。应用该方法进行了实际工区气井初期产能值预测模型的优选,加密井验证结果表明:应用交叉验证法优选得到的地质预测模型有着最准确的气井初始产能值估计结果,证实了该优选方法具有良好的实际应用效果。
关键词
模型优选
交叉检验
变差函数
克里格方
法
去一法
去从聚效应
比例效应
Keywords
model selection
cross validation
variogram
kriging
leave-one-out
declustering
proportional effect
分类号
P624 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角
被引量:
1
3
作者
王辉
朱家雲
胡诣聪
机构
中央财经大学金融学院
中国工商银行博士后科研工作站
北京银行股份有限公司
出处
《金融研究》
北大核心
2023年第9期1-19,共19页
基金
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(22JZD011)
国家自然科学基金面上项目(71771224,72273165)
国家社会科学基金重大项目(20&ZD101)的资助。
文摘
预期引导在央行货币政策框架中占有重要地位。本文基于《货币政策执行报告》及市场解读报告,构建货币政策执行报告文本情绪指数、市场解读情绪指数和央行预期情绪市场接收程度指数,结合商业银行的资产负债表数据,从市场解读偏离的视角研究预期引导对银行系统性金融风险的影响机制。结果表明:(1)央行预期引导政策的效果与宏观经济金融环境密切相关,重大经济金融事件或中央政策对央行预期情绪市场接收程度指数影响明显;(2)货币政策执行报告文本情绪指数、市场解读情绪指数和央行预期情绪市场接收程度指数均可有效降低银行系统性金融风险,降低效果依次减弱,且降低效果在经济政策不确定性程度较大时会被削弱。市场解读的差异会降低预期引导的效果;(3)央行预期情绪市场接收程度上升,能减少银行信贷业务和同业业务冲击,进而降低银行系统性金融风险,且前瞻性文本的影响大于回顾性文本。
关键词
货币政策执行报告
预期引导政策
系统性金融风险
市场解读偏离
去一法
Keywords
Monetary Policy Report
Expectation Guidance Policy
Systemic Financial Risk
Market Interpretation Deviation
Leave-one Method
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
合成网络新视角下的输入性金融风险研究
被引量:
13
4
作者
杨子晖
李东承
王姝黛
机构
中山大学岭南学院
中山大学高级金融研究院
出处
《中国工业经济》
CSSCI
北大核心
2022年第3期38-56,共19页
基金
国家社会科学基金重大项目“双循环新格局下我国金融风险演化及防控措施研究”(批准号21&ZD114)。
文摘
本文结合新近发展的多元非线性Granger因果检验,创新性地将“去一法”拓展至非线性分析框架,并从回报率网络、波动率网络以及尾部风险网络的多重网络视角展开研究。分析结果表明,与传统的单一传染网络相比,合成网络具有明显优势,能够有效识别重大风险事件,其网络密度在全球金融危机期间急剧上升,而且在高风险时期,尾部风险子网络发挥着主导作用。本文还发现,金融风险的跨市场传染主要存在两类影响因素:一是制度因素能够对各市场金融风险的易感程度产生影响。经济自由度越高,经济政策不确定性越高,一国(地区)股票市场的系统性金融风险也相对较高;同时,与固定汇率相比,实施浮动汇率制度的市场更可能面临输入性金融风险的冲击。二是实体经济关联加剧了两两交互市场间的风险溢出关联。资本流动与跨境信贷均可能成为金融风险传导的重要渠道,金融风险可能通过市场间的实体经济关联在全球范围内交叉传染。在此基础上,本文结合金融开放持续深化的背景,对完善输入性金融风险的防范与处置机制提出了若干建议,这将有助于为“十四五”时期经济高质量发展创造稳定的金融环境。
关键词
系统性金融风险
网络合成
去一法
风险防范
Keywords
systemic financial risk
network combination
leave-one-out method
risk prevention
分类号
F120 [经济管理—世界经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于“去一法”的跨部门金融机构风险贡献度和系统重要性研究
聂思玥
马雯霞
《金融理论与实践》
北大核心
2021
1
下载PDF
职称材料
2
基于交叉检验法的地质预测模型优选
宋永康
舒晓
王兵杰
《石油化工应用》
CAS
2013
3
下载PDF
职称材料
3
央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角
王辉
朱家雲
胡诣聪
《金融研究》
北大核心
2023
1
原文传递
4
合成网络新视角下的输入性金融风险研究
杨子晖
李东承
王姝黛
《中国工业经济》
CSSCI
北大核心
2022
13
原文传递
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