顾及距离的最小叉熵克里金负权系数改正

针对克里金法在解算权系数时存在负值现象的问题,提出一种基于克里金负权系数改正的克里金改进方法。该方法考虑到参考点间的空间相关性和结构性,首先通过距离加权解算出主观权系数,然后通过叉熵最小化解算出客观权系数,最后结合主、客观权系数得到改正权系数。用日喀则市、上饶市和长春市三块实验区域内的格网高程数据对本文方法进行有效性验证。结果表明:该方法消除了负权系数,权系数的大小与参考点的点位相适应。在实验区域内本文方法的插值精度和成图效果优于克里金法和反距离加权法,平均绝对误差分别可达到0.1161m,0.4893m和0.0132m。因此,研究方法可为插值权系数的改正提供有益参考。

求解指数效用函数的叉熵方法

本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中,证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用函数。该方法意义明确,形式清晰。

带有叉熵约束的最小叉熵优化问题的求解

研究了带有叉熵约束的最小叉熵优化问题的求解问题.根据对偶理论,提出了一个简单的几何规划,该方法把一个带有叉熵约束的叉熵优化问题转化成了一个对偶规划,而对偶规划是一个只需要解决一个带有线性约束的凸规划问题,比较容易计算.

最小叉熵优化模型在保险定价中的应用研究

为了更加合理解决保险定价问题,本文引入金融风险中性定价思想,提出新的保险定价方法。在不完全的保险市场,利用信息论领域中推测概率分布的最小叉熵优化模型,对经验损失分布进行调整,得到保险风险中性最小叉熵密度,进而确定新的保费。结果表明最小叉熵密度使高风险的比例增大,这体现了风险中性的本质。该保险定价方法的形式是确定的,且所建的最小叉熵优化模型具有灵活、简便的特性。

基于最小叉熵的资源环境承载力多专家综合评价方法

基于专家效用函数构建不同专家的主观评价矩阵,利用熵权法确定评价指标的客观权重和主观权重,根据最小叉熵准则建立权重集成模型,提出了资源环境承载力多专家综合评价方法。该方法在不需要任何附加信息的情况下,将主客观赋权相结合,既避免了赋权的主观随意性,又避免了过分从数据中挖掘信息。此外,从经济子系统、人口子系统、自然资源子系统和环境子系统4个方面构建资源环境承载力评价指标体系,运用该方法对广西北部湾城市群资源环境承载力进行评价。结果表明,南宁市发展迅速,其人口和GDP规模较大,北海市因港口业的壮大带来GDP的提升,而钦州市和防城港市排名最后,有待思考如何整合资源和增加城市的综合实力。研究结果与实际情况一致,验证了这一方法的可行性与合理性。

最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型

借助最小叉熵方法建立了新模型，即把标的资产（股票）价格看成一个信息系统，根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度，然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下，用最小叉熵方法来预测n△t时闻点末的股票价格分布最靠近先验概率的概率密度，从而得到参数P、u、d．新模型直接可用现有非线性规划算法进行求解或者转化为其对偶形式用无约束优化来求解，计算方便，经济、物理含义明确，有效克服了二又树及其演化方法的不足，且不受股票价格变化运动形式限制，是一个统一的模型．与B-S、CRR、JR、TGR、Wil1、Wil2方法数值比较结果表明，多数情况下新方法收敛速度快，计算稳定．

预测死亡率分布的一个最小叉熵模型

被保人的死亡率分布是确定寿险费率的一个重要依据,而根据其生活的环境、时间预测被保人的死亡率是保险精算研究中的一个热点问题.基于最小叉熵原理,建立了预测被保人死亡率分布的一个模型——最小叉熵模型,该模型以叉熵函数作为目标函数,以被保人的预期寿命作为约束条件,通过最小化叉熵预测被保人的死亡率.以从事特殊职业的被保人为研究对象,通过最小叉熵模型计算了该类人的死亡率.该方法计算简便,具有较好的客观性和实用性,为死亡率预测研究提供了一种有效的新方法.

光滑树图期权定价模型的叉熵分析法

为了克服CRR模型收敛的波动性,以及强调历史信息的预测作用的情况,提出了一个新奇的光滑收敛的树图模型.新模型基于历史信息,运用最小叉熵原理来推导树图的关键参数p,u,d,然后使用倒推法推断期权的价格.显然,新模型所得的期权的价格隐含着历史信息.由于最小叉熵原理是一个凸规划问题,能求得唯一的最优解,所以,新模型也适用于不完全金融市场期权定价.最后,数值算例表明,相比于CRR模型,新模型收敛光滑平稳且有更高的计算精度;对上涨(下跌)的二元期权、欧式期权,新模型都能光滑收敛于B-S公式.

用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型

文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。

叉熵原理在停止—损失再保费上下界中的研究

针对停止—损失再保险,运用最小叉熵原理,建立了寻求停止—损失再保费上下界的优化模型。该模型不仅给出了一个很紧的界,而且还给风险管理者提供了决策自留额的一种方法。

一种基于投资者风险厌恶程度的广义叉熵投资组合模型

本文基于Csiszer定向散度理论,建立了证券投资组合的广义叉熵模型。该模型考虑了投资者的风险厌恶程度,通过将其定量化得到了各股票的投资比重,从而在考虑投资者心理行为因素的情况下降低了证券投资组合时的计算量。此外,该模型更符合投资者投资股票时的心理状态,能够客观、合理地反映投资者的投资需求,在实际投资时更具有可行性。

基于最小叉熵与前景理论的综合能源系统评价方法

综合能源系统可以提高能源供应的可靠性和灵活性,具有良好的经济效益和环境效益。综合能源系统评价对综合能源系统项目实施具有重要意义。提出了一种基于最小叉熵模型和前景理论的综合能源系统评价方法。首先,采用最小叉熵模型求得各评价指标的综合列向量。其次,根据差异性权重法确定出指标权重。最后通过建立正、负前景值矩阵,根据得到的综合前景值大小完成综合能源系统方案的优劣排序。采用上海某宾馆综合能源系统数据集验证了所提方法的有效性。

基于改进最小叉熵法的区域综合能源系统经济效益评估

区域综合能源系统(RIES)作为一种可充分利用多种能源的有效网络形式,其组成方案的经济效益评估意义重大。针对RIES经济性评估指标不完善及指标权重确定受主观因素影响较大的问题,文中首先分析了RIES的架构,搭建了RIES经济性评价指标体系。为提高指标权重融合的合理性,文中提出可反映主、客观权重内在联系的改进最小叉熵法,结合优劣解距离法(TOPSIS)和秩和比法(RSR),进行RIES投资方案的多准则评价排序并选出最优方案。最后,选取某工业园区不同系统组成方案作为算例进行经济效益评估验证,结果证明了文中所提方法的工程实用性,可为RIES的规划和改造等项目提供有效的经济效益评价。

基于叉熵的线上零售商消费者细分探究

随着电子商务的繁荣发展,B2C商业模式已受到广大零售商的高度重视,许多零售商开始发力线上.与传统零售商相比,线上零售商拥有数量众多的潜在消费者,因而深入挖掘潜在消费者是线上零售商发展壮大的重要途径.而对消费者进行科学细分是线上零售商有效挖掘潜在消费者的关键所在,对于线上零售商进行精准营销而言具有重要意义.因此,本文基于叉熵理论对线上零售商消费者进行细分研究.结果表明线上零售商存在以下三类消费者:第一,一般消费者类型:此类消费者在短期时间内存在购物行为,但交易频率和消费金额均偏低,消费时间间隔与平均值趋于一致,总体消费金额较小,对零售商发展的贡献率低;第二,重要发展消费者类型:此类消费者的消费时间间隔低于平均值,但消费金额却较高,对零售商发展的贡献率较大,存在一定流失风险;第三,重要挽留消费者类型:此类消费者在短期时间内存在购物行为,但消费频率和消费金额均较低,该类消费者占据了各个类型消费者人群的主体,对零售商的发展具有重要影响.

改进的均值-叉熵风险度量模型

根据国内证券市场的特点,在均值-叉熵模型中添加了交易费用,最小交易单位,资金约束这几个条件对其进行改进,建立一套符合我国证券市场的投资组合模型,以便更好的指导投资者理性的进行风险投资.

基于改进最小叉熵法的气象服务综合效益评估研究

为了优化气象服务综合效益评估效果,提高评估结果的准确性与稳定性,提出了基于改进最小叉熵法的气象服务综合效益评估方法。以综合服务的发展目标与工作内容为出发点、提升服务综合效益为宗旨,从多个维度,设定气象服务综合效益评估指标。基于关联度原理,构建气象服务关联综合效益评估模型,获取关联综合效益评估结果。在此基础上,利用改进最小叉熵法,对气象服务综合效益作出全方位评估,使评估结果与真实概率分布之间的差异最小,提高评估结果的准确性。实验分析结果表明,提出的方法应用后,气象服务综合效益评估结果的准确性与稳定性均达到了0.95以上,评估效果优势显著。

多属性群决策问题中基于最小叉熵的权重集成方法

基于决策者的效用函数,通过将客观属性值矩阵转换为主观属性值矩阵来反映决策者对属性值的不同判断.首先通过使用熵权法,依据属性的主观值矩阵和客观值矩阵分别确定属性的主观权重和客观权重;然后基于最小叉熵准则构建优化模型,将所有决策者的主观属性权重综合成一个权重向量;最后,再次利用最小叉熵准则集成属性的主观权重和客观权重.所提出方法充分考虑了所有决策者对多属性决策问题的不同判断,提供了一种基于信息熵的可行权重集成方法.

熵与大偏差及保险定价

为了更加合理的解决保险定价问题,引入信息论中的熵和概率理论中的大偏差,对一般保费计算方法进行了修正。结果表明:最大熵原理只考虑了具有最大熵的概率分布,而在大偏差框架中,考虑了所有的概率分布,此时的熵描绘了随着实验次数的增加,概率分布的收敛情况;若只知道概率分布的不完全信息,最小化叉熵,得到最小叉熵优化模型,模型的解可调整保费。调整后的保费计算方法既建立在经验概率分布基础上,又不完全依赖经验概率分布,具有更好的实用性。

基于灰色模糊评价的光储型电热协同系统日前运营决策方法

光储型电热协同系统的日前运营决策会影响次日系统运行的经济性、可靠性和环保性,制定合理的运营决策计划意义重大。针对传统决策制定方法所存在的指标赋权合理性不足、未考虑信息灰性以及模糊性等问题,提出了基于灰色模糊评价的日前运营决策方法。首先,为提高指标权重的合理性,采用最小叉熵法求解考虑主、客观权重内在联系的综合权重。其次,为减小信息灰性以及模糊性对方案评分结果的负面影响,构建了面向光储型电热协同系统的灰色模糊评价模型,并基于该模型设计了日前运营决策算法,从而获取次日系统的最佳运行方案。最后,以一个工业园区光储型电热协同系统为例进行了仿真验证,结果表明所提运营决策方案可改善系统运行的经济性、可靠性和环保性。

混合型多准则决策方法及自贸区创新项目优选

针对准则权重未知的混合型多准则决策问题,提出一种基于最小叉熵及垂面距离的混合型多准则决策方法。通过不同类型评价信息的规范化方法将决策信息进行规范化处理,将规范化处理后的混合决策矩阵采用信息熵法确定各准则客观权重;以单值效用函数体现各决策者对准则重要性的主观判断,获取每个决策者下的各准则主观权重,基于最小叉熵融合集成各决策者的准则主观权重向量得到准则主观组合权重向量;构建准则综合权重向量与主、客观权重向量叉熵之和最小化的优化模型确定各准则综合权重;以各备选方案分别与正、负理想方案的垂面距离实现对各方案的排序择优;最后将混合型决策方法应用于河南自贸试验区创新项目优选决策,并经对比分析验证该决策方法的有效性与可行性。