一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性

本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗运动迭代过程{Z(t)=BH,K(Y(t)),t>0},其中0<α≤2,0<H<1,0<K≤1,且BH,K与Y是相互独立的,并且X1,…,Xd是相互独立的,且与Z同分布.

迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时的分布

给出了多重迭代布朗运动关于球面的首中时的分布与末离时的分布

大规模工业过程稳态优化控制新方法——自适应双迭代算法

本文给出了一种求解大规模工业过程稳态优化控制的新方法—自适应双迭代算法。该方法利用关联输入、输出反馈信息构造一系列线性模型,使之局部自动跟踪真实系统。该算法事先不需要建立近似模型,且是全局单调收敛的,同时应用条件亦十分简单,适应于非凸问题。最后,数字仿真研究表明了该算法的有效性。

滞后工业过程稳态优化进程中的局部对称双积分型迭代学习控制(英文)

对具有滞后工业过程稳态优化进程提出加权超前局部对称双积分型迭代学习控制算法 .基于理想轨线与控制系统的实际输出动态信息 ,提出基本的迭代学习控制算法并分析和论证算法的收敛性 ,给出局部对称积分区间参数的确定策略 .数字仿真表明 ,加权超前局部对称双积分型迭代学习控制算法能有效消除噪声对系统输出信号的影响并能改善滞后工业过程稳态优化进程中控制系统的动态品质 ,如减少超调 ,缩短过渡时间 ,加快响应速度等 .

双分数跳-扩散过程下重置期权定价

假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.

双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型

假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运用保险精算方法研究再装期权定价问题,获得更一般的双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式.

双分数Ornstein-Uhlenback过程下后定选择权定价模型

为了使股票价格更符合金融市场的实际情况,引入了双分数Ornstein-Uhlenback过程驱动的随机微分方程.假定期望收益率、无风险利率和波动率均为常数.利用双分数布朗运动环境下的随机分析知识,建立了Ornstein-Uhlenback过程下的金融市场模型,结合保险精算的方法,推得了后定选择权的定价公式.

双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型

假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股票价格服从分数-跳扩散过程下欧式幂期权的定价模型进行比较,验证了该公式是分数-跳扩散过程下欧式幂期权定价公式的推广.

双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权定价模型

讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场模型.利用保险精算方法,推导双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权和欧式上封顶及下保底幂型期权定价公式.

双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价

为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和股价波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数Ornstein-Uhlenback过程下跳-扩散模型金融市场数学模型,运用保险精算方法,获得欧式看涨和欧式看跌期权定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.

双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型

假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型.运用保险精算的方法研究交换期权的定价问题,得到了双分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式,推广了交换期权定价理论的相关结果.

双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价

假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用双分数跳-扩散随机分析理论和保险精算方法研究脆弱期权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价公式.

双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价

假定股价和汇率分别满足双分数跳-扩散过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价公式.

双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价

随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;而Ornstein-Uhlenback过程是一类重要的移动平均过程.本文考虑突发事件的影响,假定股票预期收益率和股价波动率都为常数,构建双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的模型,应用保险精算方法,获得可转换债券的定价公式.

双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型

研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.

双分数跳-扩散过程下篮子期权定价

期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章采用双分数布朗运动描述资产价格变化过程比传统模型更具优越性,假定股票价格服从双分数跳-扩散过程,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,利用保险精算方法研究篮子期权定价问题,得到双分数跳-扩散环境下欧式几何篮子期权定价公式。研究结果对篮子期权定价模型进行了推广,使之更适用于实际的金融市场。

敏捷需求过程建模

将敏捷方法融入软件需求工程过程的每一个活动之中,充分发挥敏捷方法和计划驱动方法的优势,体现了规范的力量和安慰以及敏捷的宽松和创造性,并用双变迁Petri网DTPN为敏捷需求工程过程活动建立反馈、迭代模型.

双摄像机三维成像系统参数的标定和优化算法

通过分析双摄像机三维视觉系统的成像视觉过程 ,建立了包括镜头畸变因素在内的成像过程数学模型 ,推导了模型参数的求解方法 ,提出了标定过程的具体实现方法 .在此基础上 ,同时结合双摄像机系统的成像视觉两个互逆过程 ,提出了一种标定参数的快速优化方案 ,利用视觉过程所提供的更多信息 ,从标定的最终目标——提高视觉过程的角度 ,优化成像过程的模型参数 ,以更准确地反映视觉系统的信号变换过程 ,提高三维视觉精度 .实验表明 ,上述方法可以有效地同时提高双摄像机成像模型的标定精度及提高三维视觉系统数据的采集精度 。

复合分形插值算法在海底地形仿真中的应用

在海底环境信息系统的研究中,海底地形建模是的关键技术之一。而海底环境信息系统对于水下潜器路径规划至关重要。为使海底地形模型具有更好的精度,且能表现出海底真实地表复杂、不规则的分形特性,提出了一种改进的分数布朗运动(f Bm)和改进的迭代函数系统(IFS)的复合分形插值算法。Matlab仿真结果表明,提出的算法建立的海底地形模型的分形特征与真实地表特征更加接近。计算分析后发现,提出的模型与传统插值算法或单一的分形插值算法建立的海底地形模型相比,具有更高的精度,更加适用于水下潜器的路径规划。

基于多谐波平衡法的分数阶Duffing振子随机动力响应分析

计算分数阶非线性动力系统的随机动力响应一直是随机振动研究的难点.利用多谐波平衡法计算了随机动力激励下分数阶阻尼Duffing振子的确定性和随机动力响应.该方法将分数阶非线性运动微分方程转化为一组以响应Fourier级数为未知量的非线性代数方程,从而通过Newton迭代法求解该非线性代数方程组得到系统响应的Fourier级数;对获得的响应Fourier级数进行逆Fourier变换可获得响应时程;直接对激励功率谱抽样得到的样本激励Fourier级数,重复使用所提出方法,可获得样本响应Fourier级数或随机响应功率谱密度.其中,为避免系统非线性引起的频率混叠效应,提高计算精度并加快计算速度,将响应立方项的Fourier级数表示为响应Fourier级数的显式闭合形式.数值算例表明,所建议方法对非线强度不同的Duffing随机动力系统均具有良好的精度及适用性.