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中国实时金融状况指数的另一种测度--基于函数型数据分析方法
被引量:
2
1
作者
王德青
刘宵
+1 位作者
王许
李雪梅
《金融发展研究》
北大核心
2021年第10期14-22,共9页
本文使用28个变量的混频数据集,借助函数型数据建模思想,从连续、动态的视角测度了中国实时金融状况指数。研究表明:金融状况指数(Financial ConditionsIndex,FCI)各组成变量的权重具有时变特征,其大小存在较大差异;样本期内新增贷款是...
本文使用28个变量的混频数据集,借助函数型数据建模思想,从连续、动态的视角测度了中国实时金融状况指数。研究表明:金融状况指数(Financial ConditionsIndex,FCI)各组成变量的权重具有时变特征,其大小存在较大差异;样本期内新增贷款是影响FCI的最主要因素,金融危机后货币供应、汇率维度的影响程度日益加深;FCI波动具有明显的周期性特征,在经济繁荣时期FCI处于上升态势,在经济萧条时期FCI处于下落态势,其波动转折态势与中国金融市场主要历史事件相吻合;所构建的FCI对于通货膨胀的代理变量CPI具有先导作用,可以有效预测未来6个月内的通货膨胀趋势。较于现有研究,本文构建的中国实时金融状况指数的相对优势在于能够测度任意时点金融运行状况的静态水平,并且其对通货膨胀的预测效果更好。
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关键词
金融状况指数
函数型数据分析
双参数广义交叉验证
实时
下载PDF
职称材料
中国股市投资者情绪指数的函数型构建方法研究
被引量:
6
2
作者
王德青
田思华
+1 位作者
朱建平
徐妍
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2021年第1期162-174,共13页
针对中国股市投资者情绪的连续动态测度,基于离散数据的函数化建模思想,提出了函数型投资者情绪指数-FISI。以上证综指和深证成指为对比基准,定性分析了FISI波动与中国金融市场实际运行的匹配程度,并定量检验了FISI相较现有投资者情绪...
针对中国股市投资者情绪的连续动态测度,基于离散数据的函数化建模思想,提出了函数型投资者情绪指数-FISI。以上证综指和深证成指为对比基准,定性分析了FISI波动与中国金融市场实际运行的匹配程度,并定量检验了FISI相较现有投资者情绪指数的相对优势。研究发现:应用拓展双参数广义交叉验证选取六个情绪指标的粗糙惩罚参数相差较大,说明独立地对每一情绪指标进行函数化处理的必要性;基于信息自适应迭代更新的六个函数型熵权都频繁波动,说明构建综合情绪指数时进行动态赋权的重要性。相较现有投资者情绪指数,FISI的核心优势在于:能够测度投资者在任意时刻的情绪水平,其波动特征能够有效体现市场实际运行的重要事件,并且其与沪深两市的相关程度相对更高。最后,结合大数据时代的数据特征,展望了函数型投资者情绪指数未来的研究方向。
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关键词
投资者情绪
函数型数据分析
双参数广义交叉验证
信息熵
原文传递
题名
中国实时金融状况指数的另一种测度--基于函数型数据分析方法
被引量:
2
1
作者
王德青
刘宵
王许
李雪梅
机构
中国矿业大学经济管理学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2021年第10期14-22,共9页
基金
国家自然科学基金项目“函数型数据的自适应分类预测方法及其在金融高频预测中的应用”(71701201)
国家自然科学基金项目“考虑厂商策略性行为的碳排放权交易机制建模与优化设计”(71603256)
+1 种基金
江苏省自然科学基金项目“金融高频数据的函数型建模方法研究”(BK20170268)
中央高校基本科研业务费专项资金“不完全竞争视角下的碳市场机制设计”(2021YCPY0112)。
文摘
本文使用28个变量的混频数据集,借助函数型数据建模思想,从连续、动态的视角测度了中国实时金融状况指数。研究表明:金融状况指数(Financial ConditionsIndex,FCI)各组成变量的权重具有时变特征,其大小存在较大差异;样本期内新增贷款是影响FCI的最主要因素,金融危机后货币供应、汇率维度的影响程度日益加深;FCI波动具有明显的周期性特征,在经济繁荣时期FCI处于上升态势,在经济萧条时期FCI处于下落态势,其波动转折态势与中国金融市场主要历史事件相吻合;所构建的FCI对于通货膨胀的代理变量CPI具有先导作用,可以有效预测未来6个月内的通货膨胀趋势。较于现有研究,本文构建的中国实时金融状况指数的相对优势在于能够测度任意时点金融运行状况的静态水平,并且其对通货膨胀的预测效果更好。
关键词
金融状况指数
函数型数据分析
双参数广义交叉验证
实时
Keywords
financial conditions index
functional data analysis
dual-parameter generalized cross-validation
real-time
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国股市投资者情绪指数的函数型构建方法研究
被引量:
6
2
作者
王德青
田思华
朱建平
徐妍
机构
中国矿业大学经济管理学院
厦门大学数据挖掘研究中心
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2021年第1期162-174,共13页
基金
国家自然科学基金青年项目(71701201)
江苏省自然科学基金青年项目(BK20170268,BK20170275)
+1 种基金
教育部人文社会科学基金(15YJCZH162,19YJCZH102)
全国统计科学研究项目(2016LY13)。
文摘
针对中国股市投资者情绪的连续动态测度,基于离散数据的函数化建模思想,提出了函数型投资者情绪指数-FISI。以上证综指和深证成指为对比基准,定性分析了FISI波动与中国金融市场实际运行的匹配程度,并定量检验了FISI相较现有投资者情绪指数的相对优势。研究发现:应用拓展双参数广义交叉验证选取六个情绪指标的粗糙惩罚参数相差较大,说明独立地对每一情绪指标进行函数化处理的必要性;基于信息自适应迭代更新的六个函数型熵权都频繁波动,说明构建综合情绪指数时进行动态赋权的重要性。相较现有投资者情绪指数,FISI的核心优势在于:能够测度投资者在任意时刻的情绪水平,其波动特征能够有效体现市场实际运行的重要事件,并且其与沪深两市的相关程度相对更高。最后,结合大数据时代的数据特征,展望了函数型投资者情绪指数未来的研究方向。
关键词
投资者情绪
函数型数据分析
双参数广义交叉验证
信息熵
Keywords
investor sentiment
functional data analysis
dual-parameter generalized cross-validation
information entropy
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国实时金融状况指数的另一种测度--基于函数型数据分析方法
王德青
刘宵
王许
李雪梅
《金融发展研究》
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
2
中国股市投资者情绪指数的函数型构建方法研究
王德青
田思华
朱建平
徐妍
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2021
6
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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