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随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价 被引量：1
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作者 韦铸娥 何家文 《数学的实践与认识》 北大核心 2020年第12期94-101,共8页
在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响.
关键词 随机波动率 跳扩散模型 双币种任选期权 傅里叶逆变换
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