1
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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) |
万建平
陈旭
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2007 |
4
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2
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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 |
邓国和
杨向群
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《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
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2009 |
4
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3
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基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价 |
陈盛双
杨云霞
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《武汉理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
2
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4
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随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价 |
张素梅
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《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2011 |
5
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5
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广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价 |
陈欣
闫淑霞
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《西安文理学院学报(自然科学版)》
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2011 |
1
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6
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双指数跳扩散模型下奇异期权的定价 |
杨云霞
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《数学理论与应用》
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2011 |
0 |
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7
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随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价 |
陈欣
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《九江学院学报(自然科学版)》
CAS
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2012 |
0 |
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8
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基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价 |
杨云霞
王瑞兵
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《价值工程》
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2008 |
0 |
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9
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双指数跳扩散过程的最优停止问题(英文) |
杨云霞
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《南昌工程学院学报》
CAS
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2012 |
0 |
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10
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基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题 |
罗鹏飞
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《湖南商学院学报》
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2016 |
0 |
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11
|
基于双指数跳扩散的三叉树利率模型 |
李玉萍
周圣武
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
|
2012 |
0 |
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12
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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价 |
赵晶
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《中央民族大学学报(自然科学版)》
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2013 |
0 |
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13
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双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价 |
古洋波
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《重庆电子工程职业学院学报》
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2014 |
0 |
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14
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双指数跳扩散模型下的复合期权定价 |
何博雅
刘丽霞
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《数学学习与研究》
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2018 |
1
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15
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双指数跳扩散模型下的交换期权定价 |
王宇帆
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《环球市场》
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2016 |
0 |
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16
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双指数跳扩散模型下具有破产重组公司债券定价 |
林建伟
李慧敏
|
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2020 |
0 |
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17
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双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价 |
宋殿宇
金华
刘善存
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2011 |
7
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18
|
随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价 |
邓国和
杨向群
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《应用数学学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
18
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19
|
双指数跳扩散模型信用违约互换短期价格研究 |
齐延信
吴祈宗
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2007 |
0 |
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20
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随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 |
黄国安
邓国和
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《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
|
2009 |
4
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