保险精算中双损失环境的“独立性”问题

保险精算中,双损失环境理论对于寿险风险分析和风险控制具有极其重要的意义,而且也是进行寿险产品设计的基础.本文在双损失环境理论的基础上,用概率论的方法,尝试对tP(x)τ等于tPx(′d)与tP′x(w)的乘积成立的独立性条件给出新的解释,并对一些学者的“独立性是矩估计成立的充分条件”等观点提出了不同的看法,并证明了基本矩关系不依赖于独立性的假设而恒成立.

常利率双损失环境下的寿险破产概率

传统的寿险模型只考虑在单损失环境中由死亡随机事件造成的经营风险,忽略了实际操作过程中利率和退保因素给保险公司经营带来的影响。笔者将利率和退保因素引入寿险风险模型,得到了在死亡随机事件和撤出随机事件两种损失环境下,寿险破产概率的一个递推公式。

保险精算中单损失和双损失环境的一些重要理论辨析

生存模型是保险精算理论的重要组成部分,其单损失环境和双损失环境的理论被广泛应用于人寿保险、投资、各种风险分析和风险控制。本文以世界权威的保险精算著作为基础,研究了单损失环境和双损失环境中的一些重要理论;对London著作中关于单损失环境和双损失环境中的一些重要理论提出了质疑和挑战,指出和纠正了其著作中的一些错误概念和理论,并针对这些概念和理论给出了科学的解释和严格的证明。本文结果无论是对保险精算理论还是对保险精算实务均有积极的指导作用。

保险精算中单损失和双损失环境的一些重要理论再辨析

本文就《保险精算中单损失和双损失环境的一些重要理论辨析》探讨的问题提出一些不同看法。我们认为 ,尽管 tpτx =exp(- ∫t0 μ(τ)x+sds)=tp′(d)xtp′(w)x 无需独立性这一条件 ,但独立性是双损失环境下进行矩估计的重要假设。最后 。