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关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价 被引量:18
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作者 白云芬 胡新华 叶中行 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2007年第12期1468-1474,共7页
引进一个双曲类型的衰减函数来表示一方违约对另一方违约强度的影响.若交易双方为竞争对手(合作公司),当一方的违约时,另一方的违约强度将减小(增大).随着时间的推移,这种影响将逐渐减小,直至为零.在这个模型下,通过测度变换,可以得到... 引进一个双曲类型的衰减函数来表示一方违约对另一方违约强度的影响.若交易双方为竞争对手(合作公司),当一方的违约时,另一方的违约强度将减小(增大).随着时间的推移,这种影响将逐渐减小,直至为零.在这个模型下,通过测度变换,可以得到两公司违约时间的联合分布及各自的边际分布,从而可以对违约互换进行定价. 展开更多
关键词 违约相关 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换
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3个公司双曲衰减违约传染模型下信用违约互换定价 被引量:3
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作者 王安娇 吴彦瑾 叶中行 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期1852-1856,共5页
在约化模型框架下,研究了具有交易对手违约风险的3个公司双曲衰减违约传染模型的信用违约互换(CDS)定价.通过引入一几何双曲类型的衰减函数表示一方违约对另外两方违约强度的影响,研究了3种风险资产的传染效应.通过测度变换,对一类特殊... 在约化模型框架下,研究了具有交易对手违约风险的3个公司双曲衰减违约传染模型的信用违约互换(CDS)定价.通过引入一几何双曲类型的衰减函数表示一方违约对另外两方违约强度的影响,研究了3种风险资产的传染效应.通过测度变换,对一类特殊的双曲衰减违约传染模型进行研究,给出了3个公司违约时间的联合密度函数,并利用完全市场下的无套利定价公式对CDS的保护费率,即互换率进行定价,得到了解析表达式. 展开更多
关键词 约化模型 传染效应 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换
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随机利率背景下具有一般违约负相关结构公司债券的定价
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作者 林建伟 宋丽平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第2期219-230,共12页
为了更准确分析关联公司之间违约负相关因素对于公司债券估值的影响,在随机利率背景下,考虑具有一般违约负相关结构公司债券定价问题。采用n+1家关联公司的违约强度的双曲衰减相关性模型描述第n+1家公司和前n家关联公司之间因具有违约... 为了更准确分析关联公司之间违约负相关因素对于公司债券估值的影响,在随机利率背景下,考虑具有一般违约负相关结构公司债券定价问题。采用n+1家关联公司的违约强度的双曲衰减相关性模型描述第n+1家公司和前n家关联公司之间因具有违约负相关而形成的一般违约负相关性结构,利用约化法建立了具有一般违约负相关结构公司债券定价的数学模型。基于随机分析方法和依条件独立法,推导出公司债券定价的显式表达式,并基于数值计算分析违约负相关因素对公司债券定价的影响。 展开更多
关键词 约化法 违约负相关 随机利率 双曲衰减相关性模型 公司债券 定价
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考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价 被引量:3
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作者 林鸿熙 林建伟 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2011年第6期785-791,共7页
研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,... 研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,并进行了风险分析. 展开更多
关键词 首次违约互换合约 双曲衰减 约化法 对手方违约风险
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地震波质心频率变化规律 被引量:5
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作者 王宗俊 范廷恩 +3 位作者 马淑芳 范洪军 张会来 马媛媛 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期861-872,802-803,共12页
文中阐述了地震波吸收衰减的基本理论,将质心频移式分为高斯型质心式、匹配型质心式、雷克型质心式、加权型质心式、加权型质心变式、脉冲型质心式和泰勒型质心式,通过模型及实际测试,得到如下认识:1当传播时间较小时,质心频率随传播时... 文中阐述了地震波吸收衰减的基本理论,将质心频移式分为高斯型质心式、匹配型质心式、雷克型质心式、加权型质心式、加权型质心变式、脉冲型质心式和泰勒型质心式,通过模型及实际测试,得到如下认识:1当传播时间较小时,质心频率随传播时间(距离)近似呈线性衰减;当传播时间较大时,质心频率随传播时间(距离)近似呈双曲衰减。2衰减速度由品质因子Q决定,即Q值越大,衰减越慢,反之亦然。3高斯型、泰勒型质心式Q值曲线在传播时间较小时具有较高精度,随着传播时间的增加逐渐偏离真实值;加权型质心式Q值曲线对源谱的拟合要求较高,即当拟合效果较好时,精度较高,且基本不受传播时间影响,当拟合效果较差时,误差较大;雷克型、脉冲型质心式和加权型质心变式Q值曲线的精度相对较低。 展开更多
关键词 质心频移式 质心频率 线性衰减 双曲衰减 品质因子
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Asymptotic Stability of Equilibrium State to the Mixed Initial-Boundary Value Problem for Quasilinear Hyperbolic Systems
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作者 Yanzhao LI Cunming LIU 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 2015年第3期323-344,共22页
Under the internal dissipative condition, the Cauchy problem for inhomogeneous quasilinear hyperbolic systems with small initial data admits a unique global C1 solution, which exponentially decays to zero as t →+∞,... Under the internal dissipative condition, the Cauchy problem for inhomogeneous quasilinear hyperbolic systems with small initial data admits a unique global C1 solution, which exponentially decays to zero as t →+∞, while if the coefficient matrix 19 of boundary conditions satisfies the boundary dissipative condition, the mixed initialboundary value problem with small initial data for quasilinear hyperbolic systems with nonlinear terms of at least second order admits a unique global C1 solution, which also exponentially decays to zero as t →+∞. In this paper, under more general conditions, the authors investigate the combined effect of the internal dissipative condition and the boundary dissipative condition, and prove the global existence and exponential decay of the C1 solution to the mixed initial-boundary value problem for quasilinear hyperbolic systems with small initial data. This stability result is applied to a kind of models, and an example is given to show the possible exponential instability if the corresponding conditions are not satisfied. 展开更多
关键词 Quasilinear hyperbolic system Mixed initial-boundary value problem Classical solution Asymptotic stability
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