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双曲Lévy模型下有交易费时的最优投资问题
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作者 邓卫军 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期149-159,共11页
在双曲L啨vy模型下考虑对股票的交易有交易费要求的最优投资问题.假定投资者按既定的投资方式进行投资(他有一银行账户),可以无限制地存借款以买卖股票.其投资目的是使自己的期望效用最大化.
关键词 最优投资 交易费 双曲lévy模型 HJB方程 粘性解 股票交易 投资方式 金融市场
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