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分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型 被引量：3
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作者 黄开元 薛红 《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 2013年第2期105-109,共5页
假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,得到了双标型两值期权定价公式.
关键词 分数跳扩散过程 双标型两值期权 保险精算
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