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双重货币模型下商品互换的定价 被引量：1
1
作者 岳永鑫 王玉文 刘冠琦 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2016年第6期1-5,共5页
在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
关键词 双重货币模型 随机利率 等价鞅测度 商品互换
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双重货币模型下的货币互换期权定价
2
作者 孙思航 刘冠琦 王玉文 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2019年第2期13-18,共6页
研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测... 研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测度得出双重货币模型的货币互换期权的定价公式. 展开更多
关键词 双重货币模型 等价鞅测度 货币互换 互换期权定价
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双币种模型下欧式股指期货期权定价
3
作者 周盛松 王玉文 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2013年第1期1-4,共4页
在双重货币模型下讨论股指期货期权定价问题.基于标准普尔500指数(S&P500指数)期货期权,应用多因子Girsanov定理,寻找使S&P500指数期货期权的人民币价值的贴现价格过程为鞅的概率测度,最终在人民币市场为S&P500指数期货期... 在双重货币模型下讨论股指期货期权定价问题.基于标准普尔500指数(S&P500指数)期货期权,应用多因子Girsanov定理,寻找使S&P500指数期货期权的人民币价值的贴现价格过程为鞅的概率测度,最终在人民币市场为S&P500指数期货期权定价. 展开更多
关键词 双重货币模型 股指期货期权 多因子Girsanov 汇率
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