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基于马尔科夫模型的认知无线电动态双门限能量检测策略 被引量:14
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作者 刘玉磊 梁俊 +2 位作者 肖楠 扈瑜龙 胡猛 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第10期2590-2597,共8页
该文针对低信噪比条件下频谱感知精度低的问题,提出一种基于马尔科夫模型的动态双门限能量检测算法。该算法根据信道时变特性建立基于马尔科夫的频谱占用模型,利用信道历史状态信息实现模型参数的修正。然后采用"先听后说"的... 该文针对低信噪比条件下频谱感知精度低的问题,提出一种基于马尔科夫模型的动态双门限能量检测算法。该算法根据信道时变特性建立基于马尔科夫的频谱占用模型,利用信道历史状态信息实现模型参数的修正。然后采用"先听后说"的机制对处于双门限之间的"困惑"信道状态进行判决,并详细分析了噪声不确定性对频谱感知性能的影响。在此基础上,为了克服噪声不确定性的影响,以频谱检测概率最大为优化目标,对双门限进行实时更新。仿真结果表明,所提频谱感知算法在减小噪声不确定性影响的同时增加了频谱感知精度,降低了认知用户的感知时间。 展开更多
关键词 频谱感知 能量检测 马尔科夫模型 动态门限
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基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动 被引量:3
2
作者 杨念 司秋利 +1 位作者 王蔚宇 吴敬学 《中国瓜菜》 CAS 北大核心 2019年第4期41-45,共5页
为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限... 为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用Census X12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征。通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势(;3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的。通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施。 展开更多
关键词 甜瓜 门限garch模型 CENSUS X12季节调整法 H-P滤波法 价格波动
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人民币境内汇率与境外NDF汇率动态关联性研究——基于双变量GARCH模型的实证分析 被引量:3
3
作者 宋国军 蔡晓山 《西南金融》 北大核心 2014年第10期29-31,共3页
本文通过Granger因果检验分析以及构建双变量GARCH模型对人民币即期汇率与境外NDF汇率动态关联关系进行分阶段研究,结果表明:第一,报酬溢出方面,在第一阶段,两个市场收益率呈现单向因果关系,CNY市场处于定价的中心,能够引导NDF市场;在... 本文通过Granger因果检验分析以及构建双变量GARCH模型对人民币即期汇率与境外NDF汇率动态关联关系进行分阶段研究,结果表明:第一,报酬溢出方面,在第一阶段,两个市场收益率呈现单向因果关系,CNY市场处于定价的中心,能够引导NDF市场;在第二阶段,两个市场呈现双向因果关系。第二,波动溢出方面,在第一阶段,两个市场之间存在双向的波动溢出效应;在第二阶段,这种双向溢出局面被打破,变为CNY市场对NDF市场的单向波动溢出。 展开更多
关键词 汇率 NDF市场 变量garch模型 波动溢出
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基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测 被引量:1
4
作者 王玉荣 万秋兰 陈昊 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1182-1187,共6页
针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动... 针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动的厚尾效应,将模型推广为服从非高斯分布假设下的情形,建立了2种基于厚尾假设的两重门限GARCH类负荷预测模型.利用所提出的混合信息冲击曲面,分析了不同性质的冲击和冲量对负荷时间序列波动性的影响.实际算例基于南京地区日用电量数据进行了短期负荷预测,验证了模型及方法的可行性和有效性.算例结果表明,服从广义误差分布的两重门限GARCH模型预测效果满意. 展开更多
关键词 两重门限garch模型 厚尾效应 混合信息冲击曲面 短期负荷预测
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基于波动门限效应GARCH模型的波动率预测 被引量:1
5
作者 王沁 乔高秀 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2017年第5期575-580,共6页
基于大的波动的稳定中心不同于小的波动的稳定中心的问题,提出一类具有波动门限效应的GARCH模型。研究了波动门限效应GARCH模型的参数估计,并通过AIC最小原则选择了门限阈值。根据MAE、RMSE和MAPE这3个损失函数,与传统GARCH模型的预测... 基于大的波动的稳定中心不同于小的波动的稳定中心的问题,提出一类具有波动门限效应的GARCH模型。研究了波动门限效应GARCH模型的参数估计,并通过AIC最小原则选择了门限阈值。根据MAE、RMSE和MAPE这3个损失函数,与传统GARCH模型的预测能力进行了比较分析。实证结果表明,波动门限效应GARCH模型在波动性预测方面比传统GARCH模型的效果更好。 展开更多
关键词 波动门限效应 garch模型 AIC值 门限阈值 波动预测 损失函数
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基于拔靴法的省际面板双门限模型对技术差距与劳动生产率的测算 被引量:3
6
作者 余昌龙 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第24期100-103,共4页
在中国30个省市的平衡面板数据基础上,通过建立技术差距与技术进步的双门限模型,利用拔靴法测算了技术差距和年份的门限临界值。结果表明,技术差距与劳动生产率之间存在非线性动态联系,随着技术差距的持续收敛,技术外溢效果递减,技术进... 在中国30个省市的平衡面板数据基础上,通过建立技术差距与技术进步的双门限模型,利用拔靴法测算了技术差距和年份的门限临界值。结果表明,技术差距与劳动生产率之间存在非线性动态联系,随着技术差距的持续收敛,技术外溢效果递减,技术进步将逐渐由依赖外资的技术外溢转向依靠自主创新。 展开更多
关键词 技术差距 劳动生产率 面板门限模型
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基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究 被引量:1
7
作者 吴鑫育 侯信盟 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第12期207-214,共8页
准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性... 准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动。运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样本外误差函数分析和DM检验,双因子已实现GARCH模型也取得更好表现。 展开更多
关键词 因子已实现garch模型 已实现方差 已实现核波动 波动率预测
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基于双门限漏桶模型的ATM网性能分析
8
作者 李小平 李岩 +1 位作者 康宁 王凤儒 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 1999年第3期72-76,共5页
基于双门限漏桶模型,将上、下门限间的状态分离开,采用生灭过程求出了ATM网中各主要性能参数并进行分析,模拟计算结果表明,这种模型比固定漏率漏桶模型有更好的的服务质量.
关键词 ATM网 漏桶模型 平均等待时间 门限漏桶模型
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汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于自激励门限自回归SETAR-GARCH模型 被引量:1
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作者 贾晓惠 《中南财经政法大学研究生学报》 2013年第1期44-52,共9页
近几年来,伴随人民币汇率体制改革以及升值压力的增加,人民币汇率波动行为也日益引起国内外广泛的关注。越来越多的研究表明金融数据存在着非线性行为,以人民币汇率时序的非线性和复杂性为主要研究对象,通过BDS检验从统计推断角度验证... 近几年来,伴随人民币汇率体制改革以及升值压力的增加,人民币汇率波动行为也日益引起国内外广泛的关注。越来越多的研究表明金融数据存在着非线性行为,以人民币汇率时序的非线性和复杂性为主要研究对象,通过BDS检验从统计推断角度验证了其非线性的存在,从而建立自激励门限自回归模型来拟合数据,同时采用GARCH模型消除残差异方差现象,在理论和实践上都有较大的改进和尝试,拟合结果显示预测平均相对误差为0.0694%。通过对人民币汇率非线性特征的研究,不仅为其管理提供了支撑,同时对非线性时间序列问题的进一步讨论提供了理论和实证的依据。 展开更多
关键词 人民币汇率 非线性时间序列 自激励门限自回归模型(SETAR) garch模型
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遗传门限GARCH模型及其应用研究
10
作者 柳雪飞 余东 张娜 《科技创业月刊》 2012年第2期153-155,共3页
在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了门限GARCH模型,并利用遗传算法,选用2003年1月2日到2011年1月10日共1 945个上市日上证综合指数进行了实... 在金融时间序列中,GARCH模型能够较好地描叙其异方差性,而门限自回归(TAR)模型能准确地刻画序列的非线性规律。结合两者优点建立了门限GARCH模型,并利用遗传算法,选用2003年1月2日到2011年1月10日共1 945个上市日上证综合指数进行了实证分析。由实证分析结果中与GARCH模型比较发现,门限GARCH模型拟合及预测精度在处理数据上有优势,更适合描叙非线性规律;而且,由于随机性的存在,使得所建模的模型不一,丰富多变,便于决策者从中选取合适的模型进行时序分析和金融解释。 展开更多
关键词 TAR模型 门限garch模型 遗传算法 AIC准则
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炸点目标雷达回波建模及双门限检测算法研究 被引量:1
11
作者 潘慧冲 罗丁利 徐保庆 《火控雷达技术》 2023年第1期28-36,共9页
在低分辨战场侦察雷达的研究领域,炸点是一类非常重要的目标,对炸点目标的研究对于提高雷达作战效能具有十分重要的意义。本文通过建立炸点爆炸模型,在点目标回波建模的基础上,提出了一种雷达炸点目标回波模型。与实测炸点数据对比发现... 在低分辨战场侦察雷达的研究领域,炸点是一类非常重要的目标,对炸点目标的研究对于提高雷达作战效能具有十分重要的意义。本文通过建立炸点爆炸模型,在点目标回波建模的基础上,提出了一种雷达炸点目标回波模型。与实测炸点数据对比发现,提出模型可以较好地模拟炸点回波信号;在深入分析炸点目标回波特征的基础上,提出了炸点目标双门限检测算法,通过实测数据验证,该算法对炸点目标具有较好的检测能力。 展开更多
关键词 炸点目标回波模型 门限检测 二进制积累
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多维门限GARCH模型的平稳遍历性
12
作者 张若东 孙王杰 刘继春 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期31-34,共4页
 给出了多维双门限自回归GARCH模型;该模型是一维双门限自回归GARCH模型在多维情况的一种推广,并且讨论了多维双门限自回归GARCH模型存在严平稳遍历性的充分必要条件.
关键词 多维门限garch模型 严平稳遍历性 非线性时间序列 门限自回归模型 严平稳遍历解
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双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文) 被引量:2
13
作者 曾卫东 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第4期343-351,共9页
本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个... 本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。 展开更多
关键词 价格限制 限制Tobit自回归garch模型 最大似然估计 MONTE Carlo实验
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幂变换门限GARCH模型变点问题的贝叶斯分析
14
作者 刘欢 何幼桦 《应用数学与计算数学学报》 2018年第4期841-851,共11页
用贝叶斯方法对幂变换门限GARCH (PTTGARCH)模型变点问题进行统计分析.构造了变点模型参数的满条件分布并且采用MCMC的Griddy-Gibbs抽样算法对参数进行了估计.分别就不同的变点位置、模型不存在变点以及模型接近非平稳的情况进行数值模... 用贝叶斯方法对幂变换门限GARCH (PTTGARCH)模型变点问题进行统计分析.构造了变点模型参数的满条件分布并且采用MCMC的Griddy-Gibbs抽样算法对参数进行了估计.分别就不同的变点位置、模型不存在变点以及模型接近非平稳的情况进行数值模拟.结果表明:变点处于序列中间位置时,估计效果较好,当变点位置越靠近序列两端时,所得估计的误差越大;当模型不存在变点时,所设变点位置τ后验分布的峰度接近均匀分布的峰度;当模型存在变点时,τ后验分布的峰度大于2,且模型越平稳,τ的后验分布的峰度越大,因此可以通过判断τ的后验分布的峰度来判断模型是否存在变点.最后以GARCH模型对上证指数日收益率进行分析,得到变点发生时刻的概率分布,该结果与市场的变化背景符合. 展开更多
关键词 贝叶斯估计 幂变换门限garch模型 变点 Griddy-Gibbs抽样 MCMC
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多帧背景差与双门限结合的运动目标检测方法 被引量:10
15
作者 王凯 吴敏 +2 位作者 姚辉 杨樊 张翔 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第1期179-183,共5页
为有效解决视频监控场景下运动目标快速、精确检测的问题,提出一种多帧背景差与双门限结合的运动目标检测方法.首先改进Surendra背景模型来获取干净的背景图像,根据灰度差分图像确定的两个门限值进行前景目标检测,低门限阈值用于检测出... 为有效解决视频监控场景下运动目标快速、精确检测的问题,提出一种多帧背景差与双门限结合的运动目标检测方法.首先改进Surendra背景模型来获取干净的背景图像,根据灰度差分图像确定的两个门限值进行前景目标检测,低门限阈值用于检测出比较明显的前景目标(即粗检测),在粗检测的基础上利用高门限阈值以去除粗检测中存在的噪声目标与伪目标(即细检测),最终实现视频监控场景下运动目标的精确检测效果.针对车辆、行人等不同对象的监控场景下进行实验,验证了本文方法不仅能够有效地抑制噪声及伪目标的干扰,而且能够快速、准确地分割出前景目标. 展开更多
关键词 多帧背景差分 门限 目标检测 Surendra背景模型 灰度差分图像
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一种自适应的双门限场面运动目标检测方法 被引量:2
16
作者 吴敏 吴宏刚 +2 位作者 姚辉 王凯 蒋李 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第1期312-316,共5页
为了有效解决在复杂环境下机场场面运动目标的精确检测问题,提出了一种自适应的双门限场面运动目标检测方法。首先采用混合高斯背景模型的方法来提取背景图像,然后使用两个门限值对差分图像进行前景目标分割,低门限阈值用于粗分割以检... 为了有效解决在复杂环境下机场场面运动目标的精确检测问题,提出了一种自适应的双门限场面运动目标检测方法。首先采用混合高斯背景模型的方法来提取背景图像,然后使用两个门限值对差分图像进行前景目标分割,低门限阈值用于粗分割以检测出较明显的运动目标,在粗分割的基础上再用高门限阈值进行细分割以去除噪声目标和伪目标,最终得到场面运动目标的准确检测和分割结果。在复杂条件下的场景进行的实验,验证了该方法具有良好的噪声抑制能力和对慢目标良好的鲁棒性,同时能有效地分割出前景目标。 展开更多
关键词 门限 混合高斯背景模型 背景图像 差分图像 前景目标
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脉冲超宽带系统中高精度的双门限TOA估计 被引量:3
17
作者 夏珺 郑霖 王玫 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第10期211-215,共5页
针对非视距脉冲超宽带(IR-UWB)定位应用中,非相干TOA(Time of Arrival)估计算法精度的不足,提出了一种基于双门限和斜率(Double-Threshold and Slope,DTS)的首达信号时间估计算法。首达路径(Direct Path,DP)经过初始估计之后,根据能量... 针对非视距脉冲超宽带(IR-UWB)定位应用中,非相干TOA(Time of Arrival)估计算法精度的不足,提出了一种基于双门限和斜率(Double-Threshold and Slope,DTS)的首达信号时间估计算法。首达路径(Direct Path,DP)经过初始估计之后,根据能量采样序列最大值与最小值的斜率,拟合出最优归一化门限表达式;再联合UWB双指数信道模型的特点对双门限检测算法加以改进,实现TOA估计。在非视距环境下仿真、比较了DTS算法与几种IR-UWB常用TOA算法的平均绝对误差(MAE)。仿真结果表明该算法在不同UWB信道和信噪比环境下均获得了优异的误差性能。 展开更多
关键词 非视距脉冲超宽带(IR-UWB) 门限算法 指数信道模型 TOA估计
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“双碳”目标背景下我国碳排放权交易市场价格波动及风险度量研究 被引量:1
18
作者 施露凡 刘鹏兰 《中国商论》 2023年第10期96-99,共4页
随着我国“双碳”战略的持续推进,碳排放权交易已成为推动我国实现“双碳”目标的重要环境政策。在“双碳”目标背景下,考察我国碳金融市场波动,度量并防范碳金融市场风险有着积极的现实意义。本文通过对“双碳”目标提出前后我国6所碳... 随着我国“双碳”战略的持续推进,碳排放权交易已成为推动我国实现“双碳”目标的重要环境政策。在“双碳”目标背景下,考察我国碳金融市场波动,度量并防范碳金融市场风险有着积极的现实意义。本文通过对“双碳”目标提出前后我国6所碳排放权交易所的日交易数据进行实证分析,建立GARCH模型评估各交易所收益率的波动特征,计算VaR值度量市场风险。研究表明,GARCH模型能较好地拟合和预测碳金融市场价格波动特征及在险价值;6所碳排放权交易所由于所在区域的政策执行情况、市场机制等存在不同,各交易所的价格波动情况在绿色政策出台前后存在差异,有明显的区域性特征,但市场整体呈相对理性的状态,波动趋于稳定。本文基于实证分析结果,对我国碳金融市场风险管理提出多方面的对策与建议,以碳金融市场的良性发展助推“双碳”目标的实现。 展开更多
关键词 碳”目标 碳排放权交易 收益率 garch模型 VAR
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基于MCMC算法的人民币汇率市场的分析——双门限非对称GARCH模型的应用 被引量:10
19
作者 夏强 刘金山 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第3期419-425,共7页
本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元... 本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元收益利空或利好消息的影响),利用基于MCMC算法的贝叶斯推断来完成。应用中我们选取了美元(欧元、日元、港元)/人民币日汇率数据进行分析,发现了门限非线性的结果,表明在美元和非美元汇率本身双重变化的影响下,非美元汇率收益的均值和波动同时表现出非对称的特点。并且在美元收益利好消息的影响下,美元汇率对非美元汇率的溢出效应明显增强,非美元表现出低均值回归的特点。 展开更多
关键词 人民币汇率 不对称 双门限garch模型 贝叶斯估计 MCMC算法
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论经济增长、城镇化与城乡收入差距--以西北地区为例
20
作者 杨靖嵩 Zhao Wan 《中国市场》 2024年第5期24-27,共4页
文章旨在探讨西北地区经济增长在城镇化中介效应作用下对城乡收入差距的影响,并通过中介效应模型和双门限面板模型揭示了其中的作用机制和数值特征。研究结果表明,西北地区的经济增长通过人均收入的提高影响城乡收入差距,呈现出一定的... 文章旨在探讨西北地区经济增长在城镇化中介效应作用下对城乡收入差距的影响,并通过中介效应模型和双门限面板模型揭示了其中的作用机制和数值特征。研究结果表明,西北地区的经济增长通过人均收入的提高影响城乡收入差距,呈现出一定的聚集效应和扩散效应。具体而言,经济增长促使农村劳动力向城市转移,推动城市第二产业和第三产业的发展,进而提高城市人均收入,但也导致城乡收入差距的扩大。然而随着城市发展,农村地区的收入也得到提升,且城乡收入差距逐渐减小。研究范围内的西北城市数据支持了这一结论,表明城市化对减少贫困具有明显作用。最终,文章提出了一系列政策建议,包括制定城乡收入差距缩小政策、促进城市化和农村振兴相互协调、加强农村贫困地区的扶贫工作、推动区域协调发展以及加强数据监测和评估。这些政策建议旨在促进经济增长和城乡收入差距的缩小,实现全体人民的共同富裕。 展开更多
关键词 城乡收入差距 经济增长 城镇化 中介效应 门限面板模型
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