Lee-Carter模型中各随机成分的性质分析及应用

文章讨论了Lee-Carter模型估计与预测中随机性的三个来源:模型残差、时间因子和模型参数,对来源于这三部分的随机性的性质与作用进行了理论分析与基于中国数据的建模。研究表明:Lee-Carter模型的残差不同于普通回归模型中的残差,一般不直接应用于预测,主要用于模型评价;一般情况下,时间因子是模型随机预测中要首先考虑的主要的随机成分;如果要全面度量模型估计与预测中的随机性,通常要运用bootstrap方法同时考虑时间因子和模型参数的随机性。最后根据中国人口普查和抽查数据建立Lee-Carter模型,数据建模所得结果与理论分析相一致。

一种家庭联合保险的双随机模型

建立了一种家庭联合保险的双随机模型。模型包括夫妻终身寿险,子女早亡补偿保险,夫妻养老金及子女不足18周岁而父母早逝时给子女的抚养保险金。随机利率采用Wiener过程建模,给出了纯保费精算现值的计算公式。

大底盘双塔楼高层建筑的随机振动测试及模型修正研究

利用环境随机激励,对深圳一座27层框架-剪力墙结构的大底盘连体双塔高层商业住宅楼模态进行测试,得到该结构平动及扭转模态测试结果。采用PKPM软件中SATWE模块对该结构建模分析,计算得到结构的固有频率和模态振型。经过与各国计算高层建筑的基本周期的经验公式相比较,发现实测结构的自振频率比理论计算的自振频率要大,同时大于各国规范经验公式的估计值,说明该结构的实际刚度较大或实际质量较小。通过考虑地下室的影响以及减小楼面活载和恒载的初步模型修正,以及把填充墙作为等效斜撑的详细模型修正和对等效斜撑有效宽度的优化,修正后的计算固有频率和实测固有频率基本符合,说明本文方法可用于高层建筑结构模型修正。

“中人”历史债务的双随机模型

在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素。传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形。然而事实上,利息率具有随机性。本文为社会养老保险制度转轨过程中的"中人"历史债务建立双随机模型(死亡率和利息率均为随机),得到了"中人"历史债务现值的期望值,并对息力累积函数以Wiener过程和O U过程建模得到了期望值的具体表达式。最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的"中人"历史债务额。

面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验

对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。

老人"历史债务的双随机模型

为社会养老保险制度转轨过程中的"老人"历史债务建立了双随机模型,得到了"老人"历史债务的前二阶矩,并对息力累积函数以Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程建模得到了矩的具体表达式.最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的"老人"历史债务额.

Lee-Carter模型外推预测死亡率及偏差纠正

Lee-Carter模型是人口死亡率预测的常用模型,泊松最大似然估计法是该模型参数估计广为采纳的方法,模型中与时间相关的因子可建立时间序列模型并进行外推,进而实现死亡率的预测。由于时间因子与死亡率之间的非线性性,简单的外推会带来死亡率预测的低估偏差。这个偏差可以通过对数正态分布的性质进行纠正或者随机模拟方法进行无偏预测。

带有环境净化的双随机参数SOLOW模型的稳定性

考虑到环境净化能力和劳动力的相对变化率均含有大量不确定性因素,研究带有环境净化和两个随机参数的Solow模型的稳定性问题。在对带有环境净化的Solow模型的研究中引入两个独立的随机参数:基于环境净化能力和劳动力的相对变化率,建立带有双随机参数的Solow模型;利用Chebyshev正交多项式逼近原理,将随机模型转化为等价的确定性近似系统,由Routh-Hurwitz判据理论和数值方法,研究随机系统定态渐近稳定性的条件,结果表明:带有双随机参数和环境净化Solow模型的稳定性受随机参数强度的影响较大,随着随机强度的增大,渐进稳定性区域不断减小,即经济增长与环境净化系统的协调发展区域缩小。

基于双随机软输入模型的一次性口令认证方法

针对现有的一次性口令认证技术在B/S模式下应用的局限性,提出了基于双随机软输入模型的一次性口令认证方法。该方法的核心思想是,当用户需要输入认证口令时,认证服务器动态生成双随机输入软键盘,即每次生成的软键盘的界面接口布局是随机的,且其接口对应的输入字符也是随机的。研究结果表明该方法不需要在客户端进行任何计算,就可保证每次在客户端输入的口令及在网络上传输的认证口令由若干组不同的随机字符串组合而成,有效解决了口令认证中的捕获/重放攻击、内存截获及输入截获攻击问题。

随机双曲正切模型的鲁棒H_∞控制

研究了具有时变时滞的一种新颖模型——随机双曲正切模型的鲁棒可镇定和鲁棒控制问题.基于线性矩阵不等式和Lyapunov-Krasovskii方法,提出了时滞依赖的稳定性准则,由此进一步给出了鲁棒非线性状态反馈控制律,相应的控制器可保证闭环系统是均方意义下渐近稳定的.对于H∞控制问题,一种鲁棒H∞控制器的设计方法被提出,它对于给定的H∞性能指标能够保证闭环系统是均方意义下渐近稳定的.最后用一个设计示例和仿真结果验证了本文提出的方法的有效性.

双随机动态模型(DM)及预测

本文研究了一类比比动态线性模型(DLM)适用性更广的动态非线性模型(简称DM),给出了它的一步预测分布,通过二元泰勒展式,得到了DM的一类逼近模型,较完整地给出了参数的概率表达式及作为概率分布得到的预测。

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。

随机双曲正切模型的控制与仿真

研究了一种新颖时滞模型:随机双曲正切模型的鲁棒H∞控制问题,模型的状态空间是由双曲正切函数表示的。利用状态的双曲正切函数设计出一种静态反馈控制器,它可保证相应的闭环系统均方渐近稳定而且可达到给定的H∞性能指标。利用Lypunov-Krasovskii和自由权矩阵方法,导出了由线性矩阵不等式表示的保证存在期望的控制器的时滞依赖的稳定性准则。利用计算机Matlab软件给出了一个仿真例子用以说明给出的方法的有效性。

GPS载波相位双差观测量随机模型估计的新方法

GPS载波相位观测量具有时间相关性、空间相关性和方差差异性，随机模型的准确确定比较困难，一般采用简化的随机模型。用MINQUE方法估计GPS观测量随机模型的方法比较严密，但计算工作量非常大。本文提出了一种适用于GPS载波相位双差观测量的随机模型估计的新方法，即在平差前将载波相位双差观测序列转化为平稳随机序列，应用平稳随机过程的方差及相关系数的估计方法，估计GPS载波相位双差观测量序列的方差及其相关系数。实算证明应用4～8min的观测数据可使GPS短基线固定解的精度提高10mm左右。

双运量分布约束下的混合交通方式选择和路径随机选择组合模型

近年来,许多学者对交通组合模型进行了大量的研究。文章在前人研究结果的基础上,基于双运量分布约束和阻抗对称影响的的混合交通方式选择和路径随机选择组合模型,并证明了该模型满足双运量分布约束、混合交通方式选择和路径随机选择的条件,给出了其求解算法和一个简单的算例。

受迫薛罗格双匣化学反应模型的随机共振

为了在理论上揭示高斯白噪声激励的薛罗格双匣化学反应模型对弱周期扰动的线性与非线性响应 ,分四态近似和两态近似两种情形 ,基于绝热近似与速率方程方法 ,解析导出线性的和非线性的敏感性以及信噪比的表达式 ,并与数值模拟结果进行比较 ,在一次谐波的意义上得到了解析结果与数值模拟结果的定量一致性 .理论上讲 ,该模型只能表现出奇次谐波的随机共振 ,但数值模拟结果也出现了二次谐波的随机共振 ,其原因可能归结为在数值模拟中有限频率的截断引入了误差 ,也可能归结为信号的高次谐波与背景噪声难以区分所致 .

双参数下的随机用户平衡分配模型及算法

在考虑现实生活中用户对交通信息认识程度不一致的基础上 ,研究了双参数下的随机用户平衡分配问题 ,给出了等价的数学规划模型 ,证明了模型解的等价性与惟一性 ,设计了求解算法 ,并用算例进行了计算分析 .

跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价

双币种期权是投资于国外风险资产的一种风险管理合约,其收益不仅依赖国外风险资产价格的变化,还受汇率及国内外利率的双重波动影响,在国际贸易及汇率风险对冲方面应用十分广泛。本文假设股价和汇率均服从Merton跳扩散模型,并考虑国内外利率满足Hull-White随机模型时四种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和跳扩散过程的Girsanov测度变换法,给出了它们价格的显示式,通过数值实例比较了与Black-Scholes模型的相应结果,并分析利率参数和跳跃参数对期权价格的影响。

随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价

笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.

基于供需双侧互动的随机机组组合模型及经济调度优化研究

我国西北地区具有大规模的风电等可再生装机,但受风速等自然条件影响,可再生能源出力具有较强的随机波动性,同时,需求侧负荷受用户用电行为影响,也具有一定的随机性。有研究表明,探究电力系统供需双侧随机性,并提出对应的协调优化方法,对于平抑需求侧峰谷差和促进风电等新能源消纳具有重要的理论价值和实际意义,但目前相关领域研究较少。为此,文章提出一个供需双侧互动的随机机组组合模型,用于大规模新能源发电与需求侧负荷双侧耦合模式下的调度优化,并采用实际案例与传统有序用电模式及需求响应竞价模式进行对比,验证了所提双侧耦合模式的有效性和优越性。