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题名超额赔款再保险的双Cox风险模型
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作者
洪圣光
赵秀青
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机构
长沙理工大学数学科学与计算技术学院
湖南第一师范学院数理系
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出处
《邵阳学院学报（自然科学版）》
2012年第1期28-31,共4页
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基金
国家自然科学基金项目(51078043)
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文摘
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.
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关键词
风险过程
双cox过程
超额赔款再保险
破产概率
LUNDBERG不等式
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Keywords
risk process
couple cox process
excess of loss reinsurance
ruin probability
Lundberg inequality
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分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
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题名比例再保险的双Cox风险模型（英文）
被引量：2
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作者
贺丽娟
王成勇
张锴
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机构
文华学院基础学部
湖北文理学院数学与计算机科学学院
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出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第6期941-948,共8页
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基金
The National Natural Science Foundation of China(71371066)
the Teaching Research Project of Hubei Province(2013448)
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文摘
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,本文建立了一个双Cox比例再保险的风险模型.本文假设保费的收取与理赔的发生均为Cox过程,通过鞅方法,利用最优停时定理,我们得到了破产概率的一个上界,并且当理赔发生的累积强度和保费收取的累积强度成正比时,得到了破产概率满足的Lundberg不等式.
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关键词
比例再保险
双cox过程
鞅
停时
破产概率
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Keywords
proportional reinsurance
couple cox process
martingale
stopping time
ruin probability
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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