双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Ｐｏｉｓｓｏｎ风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的一种新模型，然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Ｌｕｎｄｂｅｒｇ不等式和一般公式，以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。

带干扰双Poisson风险模型的大偏差问题

讨论了双Poisson风险模型以及带干扰的双Poisson风险模型,给出了其偏差的一个索赔额尾分布的渐进估计.

相关类对带干扰的双Poisson风险模型破产概率的影响

文章考虑在含相关类带干扰的双Poisson风险模型,比较了类之间的相关性对模型调节系数大小的影响,进一步研究了相关类对模型破产概率的影响。

变破产下限双poisson风险模型的破产概率

研究了双poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式或解析式。

带干扰的广义复合双Poisson风险模型的破产概率

应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

带干扰双Poisson风险模型生存概率的Feller表示

研究了带干扰双Poisson风险模型,运用鞅论的方法给出了该模型生存概率的Feller表示式.

双Poisson风险模型下Gerber-Shiu函数及测度变换的研究

在轻尾假设下,对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究.通过构造指数鞅,定义了新的测度.利用测度变换公式,消去了折现,得到新的期望折现罚金函数,简化了表达式,并且得到了其满足的更新方程.通过新测度下的期望折现罚金函数,得到Lundberg不等式;并利用测度变换,使得新测度下破产的发生变得确定,更新方程将简化为一般更新方程;进而利用关键更新定理,得到了当初始资本趋于无穷大时,期望折现罚金函数的渐进性;最后对于个体索赔额服从指数分布的特殊情况,导出其破产概率公式的显示表达式.

基于TCGA数据库构建肝细胞癌双硫死亡相关基因(DRGs)预后风险模型及评价

目的基于癌症基因组图谱(the cancer genome atlas,TCGA)数据库构建肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)双硫死亡相关基因(disulfidptosis-related genes,DRGs)预后风险模型及评价。方法通过生物信息学方法分析TCGA数据库中371例HCC样本及50例癌旁样本中15个DRGs的表达情况,并进行基因本体(gene ontology,GO)功能注释和京都基因和基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)富集分析、Kaplan-Meier(KM)生存分析;通过单因素COX回归分析筛选出有统计学意义的DRGs,通过LASSO回归分析及多因素COX回归分析筛选出关键DRGs构建预后风险模型,并根据风险评分将HCC患者分为高风险组和低风险组,制作KM生存曲线和时间依赖的受试者工作特征(receiver operator characteristic,ROC)曲线进行验证评价。结果与癌旁样本相比,HCC样本15个DRGs中FLNA,MYH9,TLN1,ACTB,MYL6,CAPZB,DSTN,ACTN4,SLC7A11,INF2,CD2AP,PDLIM1和FLNB均表达上调,且差异具有统计学意义(t=1793~6310,均P<0.001);经GO功能注释和KEGG富集分析显示,DRGs主要与肌动蛋白细胞骨架和细胞黏附相关的生物过程或途径密切相关。经KM生存分析结果显示,SLC7A11,INF2,CD2AP,MYL6,ACTB高表达组生存率低于低表达组[HR=1.46(1.03~2.07)~1.93(1.36~2.75),均P<0.05]。通过单因素COX回归分析、LASSO分析及多因素COX回归分析构建预后风险模型riskscore=(0.247×SLC7A11)+(0.289×INF2)+(0.076×CD2AP)+(0.06×MYL6);计算样本的风险评分,风险评分越高,预后不良的HCC患者人数越多;KM生存分析显示高风险组的总生存率比低风险组低;1,3,5年的AUC值分别为0.709,0.661和0.648;通过多因素COX回归分析表明SLC7A11[HR=1.832(1.274~2.636),P=0.001]是独立的预后危险因素。结论四个DRGs构建的预后风险模型在预测HCC患者预后情况有一定的作用。

稀疏过程在常利率环境下的广义Poisson风险模型中的应用

风险理论是连接数学与金融问题的一座桥梁,它是保险精算学(即实际寿险精算)的重要组成部分,是保险精算人员对保险业务进行风险管理的重要理论工具,同时也是保险公司发展业务进行有效营运的理论保证。破产概率是风险理论研究的核心问题,而利息是影响破产概率的重要因素。本文讨论了常利率环境下离散时间风险模型的破产概率,给出了模型的破产概率的上界。首先构造了风险模型,通过鞅方法得到模型的破产概率满足的Lundberg不等式和相关公式;然后给出了离散时间情形下的双险种风险模型,得到了与破产相关的一些变量的表达式和性质。

人民币汇率变动与上市公司外汇风险暴露——基于双变量GJR-GARCH模型的实证分析

近年来,中国紧密融入全球经济体系,人民币汇率的持续波动使得企业在市场中面临着不可避免的汇率风险。本文基于2022年中国沪深A股市场16个典型行业中的3066家上市企业,利用双变量GJR-GARCH模型探究了人民币兑美元、兑欧元和兑日元三种外币的汇率波动对企业的汇率风险暴露产生的影响。结果显示:(1) 人民币兑美元、兑欧元和兑日元汇率波动通过影响企业的营业成本间接导致企业承受汇率风险,且美元与欧元汇率波动与企业汇率风险暴露呈正相关,日元汇率波动则相反;(2) 三种主要货币的非对称性汇率风险暴露分别占企业总数的97.62%、93.47%和91.81%;(3) 不同外币兑人民币汇率波动对企业的影响程度存在差异,大部分企业经历了人民币升值而带来的损失;(4) 对外投资占比高的企业受到外汇风险暴露的影响更大;通过这些结论和政策启示,帮助企业与政策更好地理解和应对全球化经济中的挑战。

“双碳”视角下煤炭上市公司全面风险管理水平对经营效率影响

全面风险管理作为提升公司经营效率和风险防范能力的重要手段,为促进煤炭上市公司低碳转型,助力“双碳”目标提供新引擎。文中基于“双碳”视角,采用三阶段DEA-Malmquist模型测算我国煤炭上市公司2008—2022年的经营效率;采用门槛模型和固定效应模型,对煤炭上市公司全面风险管理与经营效率的关系进行研究。研究结果表明:我国煤炭上市公司总体经营效率偏低,经营根据投影值分析,R&D人员、R&D经费投入冗余是造成煤炭上市公司效率无效的主要原因;风险管理流程对全要素生产率、技术效率、规模效率呈现倒“U”型双门槛特征,其通过规模效率的变动进一步影响公司技术效率变动,最终对全要素生产率产生影响;风险管理文化对效率作用效果影响不明显。建议合理调整公司R&D投入,制定基于ESG发展理念的全面风险管理路径,实现公司经营效率系统的平衡。

双复合Poisson风险模型

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率

本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例.

双Poisson二维风险模型的破产概率

本文研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率:运用一维风险模型的相关理论得到二维风险模型的破产概率满足的不等式,并给出其中几种破产概率的具体表达式和一些相关结论。

高风险腹主动脉瘤的预测模型

目的探讨高风险腹主动脉瘤(AAA)的预测模型。方法收集2010年11月至2024年1月于南京医科大学姑苏学院/南京医科大学附属苏州医院/苏州市立医院(本部)收治的136例AAA患者的临床资料,按是否进行手术治疗将其分为高风险组(n=69)和低风险组(n=67)。系统收集患者入院后的临床特征,通过套索回归(LASSO)筛选特征变量,在多因素逻辑回归分析的基础上构建高风险AAA预测模型,通过曲线下面积(AUC)、HosmerLemeshow校准曲线和决策曲线分析(DCA)评估所构建模型的预测效能和临床应用价值。结果单因素分析结果显示,AAA直径、中性粒细胞/淋巴细胞比值(NLR)、甘油三酯(TG)、吸烟、高血压、二甲双胍服药史、抗血小板服药史均是高风险AAA的影响因素(P﹤0.05)。LASSO分析将19个影响因素构建系数分布图,结果显示,最佳变量参数分别为AAA直径、NLR、高血压、二甲双胍服药史,据此构建高风险AAA预测模型,其AUC为0.893(95%CI:0.838~0.947);经Hosmer-Lemeshow检验显示模型拟合良好(P﹥0.05);DCA结果显示,在10%~95%的阈值范围内,高风险AAA预测模型净获益值最高为0.51。结论由AAA直径、高血压、NLR、二甲双胍服药史构建的高风险AAA预测模型能够有效预测AAA患者高风险事件的发生率,可为AAA患者提供更加个体化的风险评估及治疗方案,值得临床推广应用。

带干扰的双复合Poisson风险模型

对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.

常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件.

双复合Poisson风险模型的赤字尾概率

研究双复合Poisson过程的风险模型,得到了关于赤字尾概率的函数型不等式,并且作为它的应用,得到了一些指数型上界估计,使得某些已有结果得到推广.

一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余

研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题,利用离散的方法分析得到了该模型下破产前瞬间盈余分布的级数展开式及其所满足的积分方程,此结论有利于投保人全面的了解保险公司的偿付能力,从而为公司制定发展战略和考虑融资决策提供依据。

基于技术接受模型和感知风险理论的西北地区民众对新能源汽车接受度研究

为了提高民众对新能源汽车接受度,结合技术接受模型和感知风险理论,考虑新能源汽车特性和地区特征,构建了消费者新能源汽车购买意愿的结构方程模型。利用SPSS和AMOS对收集的数据进行统计和拟合处理,深入分析并总结民众新能源汽车购买意愿的影响因素。研究结果表明,感知风险、感知成本对购车意愿有显著影响,同时民众的新能源汽车知识基础对其感知风险和感知成本有显著负向影响。最后基于以上结论提出相应的政策和策略建议,以期为地区推广新能源汽车提供理论基础。