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可撤销几何反向利率掉期:升息降息两受益
1
作者
苏守春
《中国外汇管理》
2003年第12期51-51,共1页
我们都知道,叙做各种结构性利率掉期是实现花样繁多投资方式的最重要环节。事实上,当投资者投资时,最简单的方式是在国际市场上叙做一个阶段性(Periodical)拆放交易,获得收益就是以众所周知的LIBOR(伦敦同业拆借利率)作为基准。根据拆...
我们都知道,叙做各种结构性利率掉期是实现花样繁多投资方式的最重要环节。事实上,当投资者投资时,最简单的方式是在国际市场上叙做一个阶段性(Periodical)拆放交易,获得收益就是以众所周知的LIBOR(伦敦同业拆借利率)作为基准。根据拆放对象评级的不同,获得收益在LIBOR基础上浮动。因为未来的LIBOR是不确定的,这种简单投资方式获得的收益是浮动收益。
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关键词
LIBOR
伦敦同业拆借
利率
投资方式
几何杠杆效应
浮动
利率
反向利率掉期
可撤销条款
浮动收益
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题名
可撤销几何反向利率掉期:升息降息两受益
1
作者
苏守春
机构
中国银行全球金融市场
出处
《中国外汇管理》
2003年第12期51-51,共1页
文摘
我们都知道,叙做各种结构性利率掉期是实现花样繁多投资方式的最重要环节。事实上,当投资者投资时,最简单的方式是在国际市场上叙做一个阶段性(Periodical)拆放交易,获得收益就是以众所周知的LIBOR(伦敦同业拆借利率)作为基准。根据拆放对象评级的不同,获得收益在LIBOR基础上浮动。因为未来的LIBOR是不确定的,这种简单投资方式获得的收益是浮动收益。
关键词
LIBOR
伦敦同业拆借
利率
投资方式
几何杠杆效应
浮动
利率
反向利率掉期
可撤销条款
浮动收益
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
可撤销几何反向利率掉期:升息降息两受益
苏守春
《中国外汇管理》
2003
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