压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。

反向压力测试的原理、国际研究及国内应用前景

反向压力测试作为压力测试的重要补充,越来越受到国外金融监管部门和银行业的重视,但是国内对反向压力测试的应用和研究还比较少。本文比较分析了压力测试和反向压力测试的原理与方法,梳理了国外主要监管部门对反向压力测试的要求以及国际学者的相关研究,并探讨了在国内实施反向压力测试的必要性和存在的困难。

次贷危机对改进压力测试方法的启示

文章总结了次贷危机之前的压力测试存在的不足。根据次贷危机的经验,在此基础上提出了改进压力测试方法的三个方面:补充反向压力测试,压力情景下各类风险因素的特殊性,情景设计需要考虑交互效果与回馈效应的影响。