期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
反向抵押贷款的房价波动风险研究——基于期权定价的实证分析 被引量:1
1
作者 刘沁璐 周延 《华东经济管理》 CSSCI 2013年第9期111-114,共4页
文章为规避房价下跌风险设计了一款反向抵押价值期权,采用Black-Scholes公式建立期权定价模型,在假设标的价格服从Ito过程的基础上,借助伊藤引理导出期权执行价格的随机过程,并以上海市二手房价格数据,利用Matlab仿真工具模拟了定价结果... 文章为规避房价下跌风险设计了一款反向抵押价值期权,采用Black-Scholes公式建立期权定价模型,在假设标的价格服从Ito过程的基础上,借助伊藤引理导出期权执行价格的随机过程,并以上海市二手房价格数据,利用Matlab仿真工具模拟了定价结果,且进行了敏感性分析,以期为防范反向抵押贷款的房价波动风险提供参考。 展开更多
关键词 反向抵押贷款 房价波动风险 反向抵押价值期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部