反均值问题的一种递归算法

反均值问题是指n个非负整数集合A+{an}中任意3项满足ai+aj≠2ak条件时确定所有A中最大元素的最小值(λ2)(n)问题,其中0∈A.并给出一种利用递归算法生成反均值集合并求解的方法.

反均值问题的0-1整数规划模型及解

反均值问题是指n个非负整数集合A={an}中任意三项满足ai＋aj≠2ak条件时确定所有A中最大元素的最小值λ^（2）（n）问题．其中0∈A．本文讨论反均值问题的性质并络出一种利用0—1整数规划进行求解的方法．

基于广义反调和均值的弱化缓冲算子的构造及其应用

在灰色系统缓冲算子公理体系下,基于广义反调和均值构造了一类新的满足缓冲算子3条公理的弱化缓冲算子,称为广义反调和均值弱化缓冲算子(记为GAHAM弱化缓冲算子)。GAHAM弱化缓冲算子以已有的平均弱化缓冲算子为特例,从而推广了一些已有构造弱化缓冲算子的结果,说明GAHAM弱化缓冲算子更具有一般性。通过数值计算比较表明利用GAHAM弱化缓冲算子比利用已有的一些弱化缓冲算子建立GM(1,1)模型精度有较大程度提高,说明了GAHAM弱化缓冲算子在应用上的实用性。

带有动量效应的在线动态移动平均反转策略

针对现有均值反转类策略存在的预测模型参数无法动态更新和未充分考虑动量效应的问题,提出一种策略M-ODMAR。使用简单移动平均模型对股票价格进行预测,并通过在线牛顿步(Online Newton Step,ONS)算法对模型参数进行动态更新;利用在线被动攻击(Passive Aggressive,PA)算法选取投资组合;使用L1中位数来提取价格动量信息并对投资组合进行调整。实验结果显示,在四个数据集上该策略的累积收益高于所对比的其他策略,说明了参数的动态更新和动量效应的加入对于均值反转类策略的累积收益提高具有促进作用。

基于自回归移动平均反转的在线投资组合选择

针对现有均值反转类策略未充分考虑噪声数据、单周期假设和数据的非平稳性等问题,提出了一种基于多周期的高效的在线自回归移动平均反转(OLAR)算法。首先,利用自回归移动平均算法得到了股价预测模型,并经过合理的假设将其转化为自回归模型;然后,结合损失函数和正则项构造出了目标函数,并利用损失函数的二阶信息得到了参数的闭式解;接着,利用在线被动攻击(PA)算法得到了投资组合的闭式更新。理论分析和实验仿真结果表明,与鲁棒中位数反转(RMR)相比,OLAR在NYSE(O)、NYSE(N)、道琼斯工业指数(DJIA)和MSCI数据集上的累积收益分别提高了455.6%,221.5%,11.2%和50.3%;同时,统计检验结果表明,OLAR的表现并不是由随机因素造成的。此外,与RMR和在线滑动平均反转(OLMAR)等算法相比,OLAR获得了最大的年化收益率、夏普比率和Calmar比率;最后,OLAR的运行时间与RMR和OLMAR基本相同,因此也适合大规模的实时应用。

反双纽线正弦函数的渐近不等式

通过建立反双纽线正弦平均值与几个由初等函数定义的二元平均值之间的最优不等式,证得反双纽线正弦函数的两个渐近不等式,为寻找其它特殊函数渐近界提供一种新思路.

基于OGD算法的在线移动平均反转策略

为改善非平稳金融市场环境下在线投资组合策略无法实时动态调整的缺点,提出一种OGDMAR策略。基于在线梯度下降(OGD)算法,对在线移动平均反转策略的预测模型进行改进,使预测模型的系数在每次迭代时都可重新调整。在4个经典数据集上进行数值实验,结果表明,与原策略的累积收益相比,改进策略在4个数据集上分别提升了111%、134%、32%和48%,并且在不同的交易成本条件下累积的收益更高。OGDMAR策略具有应对非平稳环境的能力,不仅在累积收益方面有显著提升,而且具有更强的交易成本承受能力。

Inhomogeneity of density and mechanical properties of A357 aluminum alloy backward extruded in semi-solid state

The inhomogeneity of density and mechanical properties of A357 aluminum alloy in the semi-solid state were investigated.Numerical simulation and backward extrusion were adopted to study the preparation of cup shells.The results show that the relative density of the wall is the lowest in samples,and that of the base is the highest.With increasing the billet height,more time is needed for relative density of the corner to reach the maximum value,and the relative densities in every region improve evidently with increasing the pressure.The tensile stress was simulated to be the largest at the corner,and the hot tearings were forecasted to mainly appear at the corner too.By employing proper billet height and pressure,the extruded samples consisted of fine and uniform microstructures,and can obtain excellent mechanical properties and Brinell hardness.

Statistical Analysis of the Dynamic Parameters of Silty Clay in the Beijing Area

Soil dynamic parameters,including dynamic shear modulus ratio and damping ratio,have important effects on the results of layered soil earthquake response. In this paper,the mean parameter values of silty clay in different depths are obtained after statistical analysis of the experimental soil dynamic data from 20 recent site seismic safety evaluation reports in the Beijing area. Furthermore,based on two typical engineering sites,the influence of four different soil dynamic parameters,the statistic mean values,experimental values, values recommended by Yuan Xiaoming,and the values recommended in the code for seismic safety evaluation of engineering sites( DB001-94) are analyzed. The result shows that mean statistical values are applicable to seismic safety evaluation work in the Beijing area,especially for some inter-layered silty clays whose undisturbed soil samples are hard to obtain.

基于剔除机械效应的资本结构调整速度再检验

关于资本结构调整速度的研究至今仍未获得一致结论的原因之一在于传统的部分调整模型可能存在机械效应。通过对账面资产负债率的会计恒等式进行分解,剔除由资产规模变动引起的机械效应,在此基础上以1998年至2011年中国仅发行A股的非金融类上市公司面板数据为样本,采用两阶段估计法重新检验企业主动的融资行为对资本结构调整速度和均值反转的影响。研究结果表明,在传统的采用资产负债率变动作为因变量的估计下得到的资本结构调整速度约为13%,而剔除由资产规模变动引起的机械效应之后估计得到的调整速度明显下降到5%左右。这意味着在剔除由资产规模变动引起的机械效应后,企业的融资行为仍会引起资本结构的均值反转,但因调整速度很低而使均值反转的趋势不是很明显。