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一类马氏调节反射跳扩散过程的平稳性(英文)
1
作者
蒋春梅
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第1期32-48,共17页
本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态例子通过合适的边界条件来说明如何求...
本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态例子通过合适的边界条件来说明如何求解平稳分布所满足的积分-微分方程组.最后,作为一个特殊情况,我们给出无马氏调节反射-扩散过程的平稳分布.
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关键词
马氏调节
反射跳扩散
平稳分布
下载PDF
职称材料
关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题
被引量:
2
2
作者
丁灯
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2000年第9期973-983,共11页
研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题· 得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程· 讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等...
研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题· 得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程· 讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题· 证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解·
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关键词
随机最优控制
带
跳
反射
扩散
反射
扩散
过程
下载PDF
职称材料
题名
一类马氏调节反射跳扩散过程的平稳性(英文)
1
作者
蒋春梅
机构
西安交通大学城市学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第1期32-48,共17页
基金
supported by Scientific Research Plan Project of Education Department of Shaanxi Provincial Government(Grant No.14JK2050)
文摘
本文拓展文献[1]的马氏调节反射布朗运动模型到马氏调节反射跳-扩散过程,其中跳元素被表述为一个马氏调节复合泊松过程.我们主要计算有关该马氏调节反射跳-扩散过程的平稳分布.我们用一个具有两状态例子通过合适的边界条件来说明如何求解平稳分布所满足的积分-微分方程组.最后,作为一个特殊情况,我们给出无马氏调节反射-扩散过程的平稳分布.
关键词
马氏调节
反射跳扩散
平稳分布
Keywords
Markov-modulated
reflected jump diffusion
stationary distribution
分类号
O212.3 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题
被引量:
2
2
作者
丁灯
机构
中山大学数学系
澳门大学科技学院
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2000年第9期973-983,共11页
文摘
研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题· 得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程· 讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题· 证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解·
关键词
随机最优控制
带
跳
反射
扩散
反射
扩散
过程
Keywords
stochastic optimal control
reflected diffusion with jumps
Hamilton_Jacobi_Bellman equation
viscosity solution
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类马氏调节反射跳扩散过程的平稳性(英文)
蒋春梅
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017
0
下载PDF
职称材料
2
关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题
丁灯
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2000
2
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职称材料
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