关于Lipschitz域上反射Brown运动的游程

本文具体刻画有界 Lipschitz 域上的反射 Brown 运动跨过某给定时刻 t 的离开 Martin 边界的游程．在此基础上,给出 Lipschitz 域上的反射 Brown 运动的边界过程的 L(?)vy 系统．

控制随机利率下的连续年金

讨论了控制随机利率下的连续年金,得到控制条件下连续年金现值的期望.

随机利率下两全保险最佳年限的确定模型

寿险模型中利率的随机性问题是近几年来保险精算学中研究的热点和重点问题。本文从降低保险公司所面临风险的角度出发,在随机利率条件下给出确定两全保险的最佳年限模型。

随机利率下的一种家庭联合保险模型

研究一种家庭联合保险模型,对利率采用反射Bromn运动和Poisson过程联合的随机利率,在此模型下推导出趸缴纯保费和期缴纯保费的计算公式.并且在死亡力恒定的假设条件下,给出趸缴纯保费简洁的计算公式.