发电资产最优组合分配的WCVaR风险度量方法

由于多个子市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性,为了追求利润最大、风险最小,风险管理方法已用来研究发电资产分配(GAA)问题.为了避免条件风险价值(CVaR)方法解决该问题的不足,建立了基于Worst-case Conditional Value-at-risk(WCVaR)理论的新的3个最优组合模型.在随机变量混合分布条件下将模型进一步简化、推广,并建立了3个相应的发电资产组合分配的模型.对发电商在现货市场和远期合同市场资产的分配比例和有效前沿进行了算例测试,测试结果表明了理论分析的正确性和模型的有效性.

电力市场发电资产虚拟拆分的模式比较

发电资产虚拟拆分一般通过拍卖虚拟发电机组(Virtual Power Plant,VPP)来实现,按VPP机组的实际发电调度权来区分,发电资产虚拟拆分存在金融VPP和物理VPP两种模式。为了比较研究两种虚拟拆分模式对发电商市场力的影响,分别建立了考虑金融VPP和物理VPP的电力市场古诺竞争均衡模型,并采用非线性互补方法来求解。从理论上证明了在相同拆分数量的情况下,采用物理VPP模式的虚拟拆分比金融VPP模式更能降低市场价格。算例仿真进一步表明,当需求弹性越小时,物理VPP模式的虚拟拆分在降低市场价格方面优于金融VPP模式的效果更明显。这意味着对于需求弹性相对较低的电力市场,采用物理VPP模式的虚拟拆分更有利于缓解发电商市场力和提高社会福利。

电力市场发电资产虚拟拆分的建模与应用

发电资产拆分是缓解电力市场发电商市场力的一种重要手段,具有操作灵活、易于实现且对发电规模经济性影响较小等优点,并已在多个国家得到实际应用。分析了发电容量资产虚拟拆分方法,虚拟拆分行为类似于期权合同交易,因而采用电力市场均衡建模思想建立了批发市场的竞争均衡模型和金融VPP交易市场的竞争均衡模型。算例结果验证了发电资产虚拟拆分模型的有效性。

关停拆除发电资产会计处理问题的探讨

近来,笔者发现实务中有发电企业对因"上大压小"关停拆除的发电资产做出了不当会计处理,本文从固定资产成本定义、"损失"与"费用"的区别两个角度分析了其不当处理,并根据新会计准则相关规定对关停拆除发电资产会计处理进行了探讨和归纳。

国有新能源发电企业参股投资管理若干问题的探讨

新能源发电是一种新型的清洁、可再生能源,它与传统常规化石燃料相比,具有无污染和低排放等特点。近年来随着我国经济社会发展水平提高以及人们对环境问题关注度增加。目前在电力行业中使用风能、太阳能等可以利用起来且价格低廉的电能越来越受到大家重视,而对于风力发电来说其成本较高,而且由于技术限制也不能大量应用到实际生活当中,因此风电仍然有很大一部分市场空间可开发和运行,这也是未来电网建设发展趋势之一。新能源发电技术的研发,在很大程度上解决了电力行业资源浪费严重、利用率低等问题。新能源发电企业的参股投资管理是指对新能源发电企业而言,通过分析目前我国参与到电力市场化改革浪潮中去,针对自身实际情况采取相应措施来进行有效控制和提高公司效益。本文主要介绍目前我国新能源发电企业参股投资管理现状以及存在的一些问题,这些问题在实际中还未得到解决。以新能源发电企业为实例,剖析当前国有企业参股管理中存在的主要问题,并从强化参股管理顶层设计、加强参股投后管理和参股投资后评价机制、优化参股投资退出渠道等角度,对加强国有企业参股投资管理提出意见和建议。

电厂资产管理系统的设计与实现

随着电力市场化的影响,越来越多的电厂考虑通过大型软件系统的引入来推进企业的管理。电厂是一个资产设备高度集中的企业,一个设计良好的企业资产管理(EAM)系统正是电力企业发展的需要。文中对EAM系统的核心管理思想进行了深入探讨,同时通过对电厂的生产管理流程分析,提出了一个可行的系统模块设计方案,并作为靖远第二发电有限公司集成计划资源管理系统的核心子系统得以实现。

离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用

在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditionalvalue-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机变量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下,运用对偶理论转化复杂的min-max优化模型为简单的线性规划问题,理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性.该研究是条件风险(CVaR)分析方法的发展,可有效运用于随机变量分布为非完全信息下的市场风险-利润问题;是条件风险(CVaR)分析方法的发展;转化后的线性规划能高效地应用于实际问题的计算.应用该WCVaR模型和计算方法于电力系统的发电资产优化组合问题,数值仿真显示所提出的模型能真实地模拟发电商的商业行为,为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法.