基于SGED分布的变参数ARIMA+EARCH动态预测模型的研究——以沪深5只个股的滚动预测为例

根据股票市场收益率序列呈尖峰厚尾、偏态、波动集聚和杠杆效应等特征,本文构建Skew-GED (SGED)分布下的变参数ARIMA+EGARCH动态混合预测模型来挖掘和分析收益率序列的内在规律,运用r语言通过实时最优化动态模型的参数估计,分别对5只股票日对数收益率序列的未来收益情况进行每日预测每日更新,输出交易信号;最后通过滚动时间窗进行推进分析,解决可能存在的过度拟合问题,结果表明动态模型能更好地描述收益率特性,提高预测准确性。

蔬菜价格波动特征与货币供应量的动态影响——基于变参数模型的分析

在剥离蔬菜价格季节性因素的基础上,首先论证蔬菜价格与货币供应量之间存在长期稳定的协整关系;之后进一步验证货币供应量是蔬菜价格变动的单向格兰杰原因;在此基础上,运用修正后的线性回归和变参数模型分别分析货币供应量对蔬菜价格变动的静态和动态作用。研究得出：蔬菜价格长期上涨和季节性变动特征明显;当货币供应量每增加1万亿时,样本期内对蔬菜总体价格水平的平均推动作用为41.69%,变参数模型显示样本期内各年份1万亿货币供应量增量对蔬菜总体价格水平的影响并不恒定,在20%~45%之间波动。根据货币供应量所对应回归系数的动态变化情况,可以预测若流通中的货币供应量继续增加,蔬菜总体价格水平将会不断被推高。

基于动态材料参数的5083铝合金本构模型

通过热压缩试验研究5083铝合金在应变速率为0.01~10 s^(-1)、变形温度为300~500℃、变形程度为50%条件下的流变行为,根据热模拟数据建立基于动态材料参数的双曲正弦函数本构模型(ZHCM)及幂函数本构模型(ZBCM),并对这2种本构模型的应力预测精确度进行计算。研究结果表明:ZHCM与ZBCM均有较高的应力预测精度,应力平均相对误差分别为5.26%和3.92%,相比之下,ZHCM在应变速率为10 s^(-1)、变形温度为300℃的条件下应力精度比ZBCM的高,而当应变速率为0.01~1 s^(-1)、变形温度为350~500℃时,ZBCM的应力精度较高。

基于黏弹性Chapman-Kelvin模型的裂缝储层频变AVAZ反演研究

为了在地震资料和裂缝储层特征之间建立联系,对裂缝储层采用了等效介质模型.而传统的等效介质模型未充分考虑非完全弹性介质理论和基于频变各向异性理论的双相或多相流体假设,也不能对实际裂缝储层中的地震波频散和衰减现象提供准确合理的解释,并且储层参数的反演研究对裂缝储层的定性预测和定量描述举足轻重.为此,本文首先根据所提出的黏弹性Chapman-Kelvin动态等效介质模型,该模型考虑了耦合的双相流体假设、黏弹性理论、喷射流以及斑块效应,并在此基础上分析了裂缝储层参数(主要为裂缝密度、裂缝长度、孔隙度和含水饱和度)对地震波频变特征的影响.然后基于黏弹性Chapman-Kelvin模型与Schoenberg和Protazio概括的Zoeppritz方程所计算出的频变反射系数,分析了反射PP波和PS波的频变AVAZ(Amplitude Versus Angle and Azimuth)特性和PP波频变反射系数与裂缝储层参数的关系.同时考虑到发生地震频散时,反射系数和频率产生关系,构建了在角度、方位和时间域内的新型正演方程.最后,基于PP波频变反射系数对裂缝密度、裂缝长度、孔隙度和含水饱和度的变化有较好的敏感性特点,进行了两种反演方法研究:其一是基于贝叶斯理论直接反演方法,其中以对数绝对范数作为似然函数和高斯分布,即L2范数度量作为先验约束;其二是基于频变反射系数的MCMC(Markov Chain Monte Carlo)随机反演方法.通过频变AVAZ进行裂缝储层参数的反演研究,结果表明,MCMC随机反演方法在缺失先验的储层参数信息时,反演结果的不确定性较强.当存在有效且足够的先验信息时,反演结果的可靠性进一步提升.而基于贝叶斯理论直接反演方法,则显示出基于频变AVAZ来区别大尺度裂缝和微尺度裂隙的潜力.

基于变分自动编码器的动态主题模型

传统动态主题模型的后验分布推断需要复杂的推理过程,仅模型假设的细微变化就需要重新进行推断,时间成本较高,制约了模型的可变性和通用性。为了提高动态主题模型的性能,提出了基于变分自动编码器融合动态因子图进行推断的动态主题模型。该模型对变分下界进行再参数化,生成一个下界估计器,将隐变量转换为一组辅助参数,使得新的参数不依赖于变分参数,用标准随机梯度下降法直接优化变分目标,同时融合动态因子图对状态空间模型进行建模,弱化推断的概率特性,简化优化过程,实现有效的推断。结果表明,提出的模型不仅保证了准确性,而且其简化模型有效降低了推断的时间成本,从而为动态主题模型能有效应用于复杂的时间场景提供更多可能。

套管相变材料准动态简化传热模型

以套管相变材料为研究对象,建立了一维热容热阻(2R1C、4R2C及6R3C)准动态简化传热模型,通过参数辨识获得模型R、C参数、模拟套管相变材料的传热特性,并对不同简化模型的准确性及适用性进行了对比分析。结果表明,与数值结果相比,利用4R2C模型模拟得到套管相变材料外、内套管表面热流密度平均相对误差分别为15.2%和10.1%,内管工质温度平均误差为0.13℃,表明了简化模型具有很好的准确性。在保证准确性的前提下,4R2C模型计算量及模型复杂程度适中、适用性更好;简化模型的计算时间为数值模型计算时间的0.05%左右,计算效率大大提高,能够广泛应用于套管相变材料的模拟与仿真。

冷连轧动态变规格在线过程控制原理与应用

根据国内某1220冷连轧机组生产实际情况,采用逆流直接求解非线性方程组的方法建立起变断面、变张力冷连轧机组动态变规格控制系统,得到变规格过程中各个过渡段各个机架的辊缝、辊速变化值及变规格轧机调整时间·生产实践表明,带钢在变规格过程中的厚度偏差及偏差长度优于设计要求,在变规格过程中各种轧制参数具有较高的稳定性·

高技术产业与经济增长关系的动态演变研究

高技术产业与经济增长的动态关系是研究经济发展是否健康的重要途径.基于1995~2016年的GDP、全国固定资产投资、全国就业人数、高技术产业主营业收入四个指标,运用菲德思想构建高技术产业与经济增长关系的变参数模型.实证结果表明:所选取时间序列内高技术产业对经济增长的贡献系数为正,说明高技术产业在长时间内促进经济的增长,但是贡献系数并没有出现逐年增长或逐年下降的现象,而是随着时间的增长呈现一定的波动,按照下降或上升的趋势,可以将贡献系数分为2个阶段:第1阶段1996~2004年呈下滑趋势,且前4年递减速度较快;第2阶段2005~2016年出现一定的波动但总体处于上升趋势,但增长幅度较慢;综合的结果显示高技术产业对经济增长的正作用逐渐趋于平稳状态,因此高技术产业的发展越来越有利于经济的健康增长.

边坡降雨模拟中的多水箱模型及其参数估计

针对山形县日本国道12号线的一个监测的降水边坡的水文特性,建立了相应的多水箱模型,提出了新的模型参数识别的优化方法:变维动态搜索;并结合水箱模型,综合模拟降雨过程中边坡水位变化.结果表明:该模型能在降雨过程中,迅速得到边坡水位值,并且水位的模拟值与实测值吻合较好,说明多水箱模型用于小流域的边坡降雨入渗模拟较为准确。

多变量系统的变时滞无模型自适应广义预测控制

针对难以建立数学模型的时变时滞多变量复杂非线性系统,利用改进的具有辅助向量多变量紧格式动态线性化方法建立了系统泛模型。结合多变量广义预测控制,采用具有克服算法病态的直接极小化指标函数,提出自适应控制寻优方法,给出了目标函数的加权系数参数的在线优化算法,可在线优化加权系数参数的变时滞多变量无模型自适应广义预测控制。结果表明,提出的广义预测控制具有无模型自适应控制算法、预测控制与控制参数寻优的功能,系统具有良好的控制性能。

多变量系统的变时滞无模型自适应单值预测控制

针对难以建模的变时滞多变量非线性系统的控制问题,基于改进具有辅助向量的多变量紧格式动态线性化泛模型,参考多变量单值预测控制算法,提出改进的目标函数,给出变时滞多变量无模型自适应单值预测控制算法,采用自适应递推算式的优化算法进行优化,给出了目标函数的加权网络参数的在线优化算法,解决了试凑法确定加权网络参数的问题。试凑法确定的加权网络参数不能保证控制算法最优,综上研究提出在线优化参数的变时滞多变量无模型自适应单值预测控制算法,仿真结果说明,单值预测控制算法具有无模型自适应控制性能及预测控制功能和参数寻优功能,故算法具有优良的控制性能。

燃气流量可控的固体火箭冲压发动机燃气发生器动态特性

燃气流量可控的燃气发生器与燃气流量恒定的燃气发生器工作特性具有较大差异,燃气流量可控的燃气发生器是一个非最小相位系统。推导建立了燃气流量可控的燃气发生器的小扰动线性化动态模型,并基于此模型分析了燃气发生器负调特性的影响因素及燃气发生器系统的频率特性,得到了燃气发生器系统增益及时间常数随燃气发生器自由容积及燃气调节阀阀门面积的变化关系。研究表明,燃气发生器具有变参数特性。

基于LPV模型的燃料电池空气进气系统控制

质子交换膜燃料电池是一种通过氢气和氧气的电化学反应将化学能直接转化为电能的装置。提出一种改进的四阶燃料电池进气系统模型,分析了系统的约束性。针对系统模型所具有的非线性特性,提出建立线性变参数(LPV)模型用于对系统的控制。针对状态变量不可测的问题引入卡尔曼滤波器,同时通过可观性分析得出系统所需测量的最佳变量。在符合约束条件下设计基于线性变参数模型的状态空间模型预测控制器,控制空压机的工作电压保证氢气燃料的充分反应。仿真结果表明,基于LPV模型的模型预测控制器能够对空气进气系统进行有效的控制,且满足空压机喘振和阻塞边界等约束条件,与单模型预测控制相比具有更好的控制效果。

松辽盆地徐家围子断陷沙河子组致密气储层参数解释方法

针对松辽盆地沙河子组致密气储层物性差、岩性多样、孔隙结构复杂、储层参数解释精度低的问题,通过测井响应机理研究,首先以岩心和薄片资料为基础,通过刻度测井曲线后选取关键参数,建立了基于“主成分”和成像测井的岩性识别方法;再在骨架参数确定基础上,采用中子、密度孔隙度计算不受含气影响的密度曲线,以此计算有效孔隙度;最后通过分析砂岩和砂砾岩的孔—渗关系、岩电实验资料后,根据不同的特征,分岩性建立了渗透率及含气饱和度解释模型。通过新井取心及试气资料验证,岩性识别、孔隙度、渗透率及含气饱和度解释精度高。该方法已应用到储量提交中,为油田提交致密气储量提供了可靠参数。

中国出口贸易结构对二氧化碳排放的动态影响——基于变参数模型的实证分析

文章基于变参数模型,分析了我国出口贸易结构对二氧化碳排放的动态影响。结果表明,出口贸易各项组成部分与二氧化碳排放存在长期的均衡关系,并呈现动态变化。其中初级产品出口对碳排放的影响系数呈逐渐增加的趋势,而工业制成品出口对碳排放的影响系数呈逐渐降低的趋势。基于此,本文提出相关政策建议。

金融状况指数的动态特征及其有效性研究

运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数（FCI）的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现：中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3-0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。

汽车悬架磁流变阻尼器的试验建模

依据汽车悬架用磁流变阻尼器的阻尼特性试验结果 ,提出了一种描述阻尼器动态特性的力学模型 ,即修正的Bouc Wen模型。并用优化的方法确定了模型的参数。该模型能够较精确地描述磁流变阻尼器在改变电流强度时的动态特性。

600MW超临界锅炉半辐射受热面积灰监测模型研究

针对燃煤锅炉受热面积灰监测的需求,以某电厂600 MW锅炉的半辐射受热面为研究对象,采用污染率作为受热面积灰监测指标建立了监测模型,提出了一种高温区域烟气温度推算方法,在变负荷工况下考虑了锅炉运行动态特性并引入集总参数动态修正模型,研究了稳定负荷和变负荷工况下半辐射受热面的污染率变化趋势.结果表明:稳定负荷下的积灰监测模型能够满足积灰监测的要求,而变负荷工况下的积灰监测模型虽然在一定程度上缓解了负荷变化的影响,但污染率计算结果波动较大,仍受到负荷变化的干扰.

FDI对浙江经济影响的动态关系实证研究

近年来,随着浙江产业结构、市场政策制度等因素的改变,外商直接投资在浙江的投资规模、产业流向及投资结构发生了明显的变化。为了探讨外商投资的这种动态变化对浙江经济增长的影响,文章利用状态空间模型和变参数误差修正模型分析外商直接投资对浙江经济增长、国内投资的动态影响,并根据得出的实证分析结论,提出相应的政策建议。

中国能源消费与经济增长的动态关系——基于状态空间模型的变参数分析

能源对经济实现可持续增长具有重要作用,但随着经济结构、技术进步的变化以及其他要素对能源的替代作用,经济增长对能源的依赖性呈现出逐步减小的趋势。与以往文献注重静态或均衡分析不同,本文首次分析了能源消费和经济增长之间的动态关系或非均衡关系。本文研究内容分为以下三个模块:在多变量分析框架下,构建了基于状态空间模型的中国能源消费和经济增长的变参数模型;检验了变量的平稳性及协整关系;运用KALMAN滤波算法对状态空间模型的参数进行估计,并对其大小和波动进行分析。