基于Copula似然比检验凌汛多变量序列变点诊断

在气候变化和人类活动影响下,凌汛期的水文情势分析对防凌减灾研究有重要意义。以黄河宁蒙河段三湖河口水文站的开河期最大流量为研究对象,由相关性分析得到其影响变量——开河期最高水位和冰厚,利用Mann-Kendall和Pettitt检验进行单变量序列变点检验,在单变量变点检验结果的基础上采用Copula似然比检验(CLR)方法对多变量凌汛序列进行变点诊断分析。结果表明:对于单变量序列,开河期最大流量无显著突变,开河期最高水位在1968年发生突变,冰厚在1987年发生突变;对于三变量Pair-Copula结构,tree 1结构没有发生显著变化,tree 2结构在1996年发生突变。经过对比发现,变点前后变量间的相关性有显著差异。造成突变的可能原因是河槽持续淤积导致封冻期和开河期水位逐年抬升。

鄱阳湖流域径流序列多种变异检测方法的比较

在分析鄱阳湖流域径流序列特征的基础上,对鄱阳湖流域的年径流序列进行了趋势性分析,并用滑动秩和法、有序聚类法和Pettitt法等对突变点进行了检验。结果表明,鄱阳湖流域径流整体上呈不显著的上升趋势。综合各种方法可知,鄱阳湖流域代表水文站径流突变年份分别是1972年、1976年、1977年、1982年、1984年和1991年。

基于变结构copula模型的股票市场分析

通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况.