基于变结构Copula模型的金融危机传染效应实证分析——以中美股票市场为例

为检验美国金融危机的传染效应,根据中美股市指数日收益率,进行Granger因果检验,并运用变结构Copula模型实证分析金融危机前后美国股市和中国股市的相关性变化。结果表明:美国金融危机加大了中美两国股市的相关性,但影响程度呈现出阶段性变化。在危机发生后的第一阶段美国金融危机对中国股市存在传染效应,在金融危机发生后的第二和第三阶段传染效应没有证实。

基于变结构Copula模型的股市与汇市间波动溢出效应研究

本文采用变结构Copula模型对我国股、汇市间的波动溢出效应进行研究。利用二元正态Copula函数的时变相关系数得出美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点,再利用混合Copula模型分段检验波动溢出效应。实证结果表明,汇改以来,美元对人民币汇率与沪深300指数间存在着长期而显著的波动溢出效应。在次贷危机发生期间,美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点增多,尾部相关性增强,两市间的波动溢出效应显著增强。因此,应加强对波动溢出传导中介的管理,减轻波动溢出效应的负面影响。

基于变结构copula模型的股票市场分析

通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况.

变结构Copula模型在金融波动溢出效应中应用研究综述

在经济全球化和金融一体化的推动下,金融市场之间的联动性变得更加紧密,金融市场间的波动溢出效应也更加剧烈,传统的金融波动模型无法精确地描述金融市场间错综复杂的波动溢出特征,因此构建刻画金融市场间的波动溢出机制的模型是众多学者研究的焦点。文章通过查阅国内外学者关于金融波动的相关学术论著,总结了变结构Copula模型在金融波动溢出效应中的优势,发现变结构Copula模型问题的解决将为金融市场的发展作出更大的贡献,提出变结构Copula模型在金融波动溢出效应方面未来的可能发展方向。

基于Vine-Copula的高土石坝变形监控模型研究

针对高土石坝变形监控模型主要基于单一测点,无法定量考虑测点空间关联性的问题,构建了基于Vine-Copula的变形监控模型,并提出了基于蒙特卡洛随机抽样法的空间置信域预警阈值设置方法。在模型构建过程中,充分考虑了多测点之间的时序特性和空间相关性,利用Vine-Copula方法对变形数据进行精确建模和分析,以揭示高土石坝变形的整体趋势。同时,通过蒙特卡洛随机抽样法确定了空间置信域,为预警阈值的设定提供了科学依据。工程实践表明:该模型模拟结果能够准确反映高土石坝变形的整体趋势,具有较高的合理性和精度,有效实现了监测效应量向高土石坝空间全域的拓展。研究成果可为高土石坝安全监控提供新的思路和方法,具有重要的理论意义和实践价值。

基于体心立方结构的磁流变抛光表面粗糙度模型及试验验证

基于体系最小能量理论及抛光中的能量传递原理,建立了基于体心立方结构的磁流变抛光表面粗糙度预测模型,分析不同参数对粗糙度的影响,并与传统模型相比较。结果表明:体心立方结构能更准确地表征挤剪模式下磁流变抛光液的微观结构及剪切屈服应力,表面粗糙度预测模型与试验结果具有更好的一致性,预测结果更准确;粗糙度受加工时长、磁场强度和主轴转速影响较大,当主轴转速达到1400 r/min后由于高剪切速率作用下磁流变液的剪切稀化效应,抛光效果反而降低。

基于变参数模型的箱涵结构地震反应研究

针对水利工程交通桥箱涵结构的抗震性能分析问题,选取淠河西岸水系综合治理(二期)工程(第2批)施工3标中的箱涵为研究对象,对其交通桥箱涵结构进行分析,构建有限元模型,设置变参数模型,分析细部结构对箱涵结构地震反应的影响。结果显示,加密顶板配筋以及合理设置腋角尺寸增加区间,可促进箱涵结构获得更大的单调加载受力,改善其抗震性能。当水平位移为8.79mm时,试验体2的水平荷载为108.78kN,比变参数模型3大8.57 kN。研究结果可为箱涵结构抗震设计优化提供参考与借鉴。

基于模型变结构PI的BLDC电机驱动液压泵的压力控制

在自动变速箱液压控制的应用中,滑阀板液压系统存在控制精度差、多参数耦合、系统模型难以建立等缺陷。文章提出基于模型变结构比例积分(PI)的直流无刷(BLDC)电机驱动液压泵的压力控制策略,将直流无刷电机动态特性好、控制精度高等优点与液压泵结构简单、可靠性好等特点相结合。根据液压泵的转速、流量、压力特性关系和油液温度、黏度、弹性模量等参数建立电机转速比例积分控制模型,通过较易控制的电机驱动占空比信号实现对液压泵输出压力的调节。控制系统通过变结构比例积分控制,消除压力偏差和超调量,提高系统精度。仿真结果表明,变结构比例积分控制具有可行性,而试验结果证明,模型控制的系统响应优于纯比例积分闭环控制,并且具有很好的抗负载扰动能力。

基于变结构Copula模型的相依关系分析

本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实,利用Spearman的rho能捕捉序列之间相依关系是否存在变结构的信息,具有一定的优越性。

基于变可信度模型的飞行器翼结构模态分析

针对飞行器翼结构的模态快速分析需求,通过研究翼结构几何参数对其模态频率的影响,提出了一种基于变可信度模型的飞行器翼结构模态分析方法。结合翼结构几何模型和有限元模型,采用变可信度模型来描述结构几何参数对模态的影响;针对有限元仿真样本不足的问题,提出了基于序贯加点策略的变可信度模型建模方法,并结合数值算例分析了序贯建模方法的有效性。以飞行器典型梯形翼为应用对象,序贯建模方法能更准确地预测不同尺寸的翼结构模态频率,前3阶模态频率预测偏差在6%以下;利用变可信度模型能够快速分析几何参数对模态频率的影响,为飞行器翼结构设计提供支撑。

变结构交互式多模型滤波和平滑算法

针对机动目标跟踪问题,提出了一种变结构交互式多模型滤波和平滑算法。首先,对多模型滤波和平滑问题进行了简单描述,并给出了前向交互式多模型滤波和后向交互式多模型平滑的数学模型;然后,建立了变结构交互式多模型算法的精确模型,模型子集之间并行独立运行,通过选取概率最高的模型子集的状态估计作为最终的估计结果;最后,对变结构交互式多模型算法的滤波数据进行平滑处理,得到了变结构交互式多模型滤波和平滑算法。所提算法将前向滤波和后向平滑相结合,提高了目标跟踪精度。仿真结果表明,变结构交互式多模型滤波和平滑算法的跟踪效果优于其他方法。

磁流变阻尼器受控RC框剪结构的计算模型及减震研究

为了分析加入磁流变阻尼器(MRD)框剪结构的多维减震性能,基于空间梁单元和壳单元建立了MRD受控框剪结构的三维计算模型。以6层钢筋混凝土(RC)框剪结构为例,采用MATLAB软件开发了未控和MRD受控RC框剪结构的三维计算模型程序,通过将模型程序计算结果与ANSYS软件建立的有限元模型计算结果进行对比,验证了模型及程序的有效性。在兰州波和唐山波作用下,对未控和MRD受控下结构的位移、加速度以及各层层间位移角进行计算。结果表明,未控和MRD受控RC框剪结构的三维计算模型程序能有效模拟结构的三维动力响应及减震效果,在整个地震波持时内,MRD受控RC框剪结构的位移响应均小于对应时间下未控结构的位移响应。

一种自适应变结构交互式多模型算法

针对机动目标跟踪问题,提出了一种自适应变结构交互式多模型算法。对滤波问题进行了简单描述,并给出了交互式多模型算法的数学模型;建立了一种新的变结构交互式多模型算法的精确模型,模型子集之间并行独立运行,通过选取概率最高的模型子集的状态估计作为最终的估计结果;在变结构交互式多模型算法基础上进一步设计了自适应变结构交互式多模型算法,该方法提高了模型子集和目标实际机动模式的匹配程度,从而提高了目标跟踪精度。仿真结果表明,自适应变结构交互式多模型算法的跟踪效果优于其他方法。

跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型

针对现有研究大多只考虑扩散条件的不足，构建了跳跃一扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型。运用1991～2010年中国上市公司的数据构建了行业信用风险指数，运用双指数跳跃扩散模型来识别行业信用风险的跳跃扩散点，发现在样本期，共同因素与行业特质因素引发了行业信用风险的多次跳跃。在识别跳跃点的基础上，构建了变结构Copula模型，该模型能较准确地描述信用风险相关性的变化，各行业之间的信用风险相关系数在0．5以上，并且上市公司信用风险的变化呈现出“一损俱损”的特征，而“一荣俱荣”的特征并不明显。构建的模型及实证结论将有助于理解信用风险相关或传染，从而为信贷组合管理和风险管理提供更多的方法与经验。

一种具有变结构的轻量化陆空两栖平台技术研究

结合无人机空中飞行与无人车陆地行驶的功能特点,通过流体仿真、气动力学分析,设计了一种具有变结构功能的陆空两栖平台。采用隐藏式旋翼设计,有效降低了平台宽度,提高了地面行驶模态下的通过性。在此基础上,针对陆空两栖平台的飞行控制问题,对平台模型进行简化,并对平台参数进行优化和模型校核,验证了平台模型的有效性和可信度。设计了自抗扰控制(active disturbance rejection control, ADRC)方案,并进行了simulink仿真和原理样机测试。试验表明,所设计的陆空两栖平台兼具良好的路面行驶能力与空中飞行能力,具备一定的越障功能,为未来军事应用中飞行器长航时、大载重、强稳定性等功能的实现提供了技术参考。

移动机器人滑膜变结构轨迹跟踪控制

对于差速移动机器人给定轨迹的跟踪问题,设计了一种基于滑模变结构的移动机器人轨迹跟踪控制器。首先通过反演法设计切换函数和滑膜控制器,求解出平面坐标跟踪误差线速度和角速度的控制律,然后基于S-Function进行仿真实验。实验结果表明,该控制律能够在极短时间内趋于稳定,收敛以后的坐标位置和航向角误差几乎为0。

变权组合预测模型在水电站地基沉降预测的改进应用

为提高水电站地基沉降预测精度,以辽宁省桓仁水电站为具体实例,采用改进的变权组合预测模型对电站地基沉降进行预测,并结合水电站地基沉降原位观测数据对预测精度进行验证。结果表明:相比于改进前,改进模型下电站地基沉降预测精度得到明显改善,年尺度和月尺度地基沉降误差均值分别减少8.41%和11.10%,相关系数分别提高0.2676和0.2012。研究成果对于水利工程地基沉降预测精度提高具有重要参考价值。

基于具有尾部变结构的Copula-GARCH模型的相关性分析

针对金融市场中不同资产之间的尾部相关结构的非对称性和动态性,并通过分析几种常见的Copula函数在相关性分析上的优劣,本工作创新之处是构建了具有尾部变结构的Copula-GARCH模型。相比于单一的、静态的Copula函数,它具有多个Copula函数的混合特性。最后以上证综指和深证成指为例进行分析,结果表明:该模型能够更准确地描述投资组合中金融时间序列之间的动态相关特征。

交流电机无速度传感器矢量控制系统变结构模型参考自适应转速辨识

针对变结构控制在参数变化等不确定因素满足“匹配条件”即变化有界时,具有抗外部干扰和内部参数摄动的鲁棒性,但实际中要确定不确定性参数变化的上下界有一定难度的特点。文中基于变结构控制和自适应控制理论,提出一种新颖的变结构模型参考自适应(VS-MRAS)观测器,用于交流电机无速度传感器矢量控制系统的转速辨识。该法将变结构和MRAS进行有机的整合,利用MRAS对系统参数变化的适应能力实时估算不确定因素变化的边界,以改善磁链观测的准确性,进而提高转速辨识的精度。利用仿真方法,对比分析了带速度检测装置的矢量控制系统、基于MRAS转速辨识的无速度传感器矢量控制系统和基于VS-MRAS转速辨识的无速度传感器矢量控制系统的3种情况下转速和磁链响应的动静态性能。证实该方法提高了转子磁链观测的准确度,改善了转速估计的动静态性能。

基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险分析

文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。