重要性抽样法模拟的叠代计算

在探讨将原分布函数平移适宜距离后作为重要性函数的基础上，提出重要性抽样的ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟的叠代计算方法。依据前次叠代模拟计算中失效点的中值与重要性函数之间距离应保持合适的距离，来确定本次叠代计算中原分布函数应平移的距离。经叠代多次后可获得最佳的平移距离与精度较高的计算结果。