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随机利率下可分离交易可转换债券的鞅定价 被引量：13
1
作者 朱丹 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第2期265-271,共7页
从定量的角度分析了可分离式可转换债券的价值构成,并在服从Vasicek利率模型的随机利率下,利用Martingle Pricing方法推导出其定价公式.
关键词 可分离式转换债券 期权 风险中性定价 Vasicek利率
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