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F_τ-Coherent风险度量
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作者 陈文财 叶中行 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第5期830-838,共9页
该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量(即一个Fτ-Coherent风险度量的负值)φτ:L∝(F)→L∞(Fτ),我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出... 该文提出了一个风险度量的新概念,即定义在任意停时τ上的Fτ-Coherent风险度量.对任一满足Fatou性质的Fτ-Coherent风险调整值度量(即一个Fτ-Coherent风险度量的负值)φτ:L∝(F)→L∞(Fτ),我们都可以用一个Fτ-凸概率测度集来给出它的显式表示.同时我们还证明了一个Fτ-Coherent风险调整值度量叮以用它的可接受头寸集合来表示. 展开更多
关键词 风险度量 Fτ-Coherent 表示定理 Fτ-凸集 可接受头寸集合
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