一类典型过程A的对偶可料投影矩的估计

本文首先给出了局部有界的右连续可测F.V.过程X的一个P-等价结果，然后在此基础上讨论了一类典型过程A的对仍可料投影在不同停时下的表现与估计。

跳测度的可料对偶投影

证明了跳测度 ν的 Doob-Meyer分解 ν=m+π中 ,π即为跳测度的可料对偶投影 ,也是

关于两参数过程的方向投影的注记

文献［１］中第４８页定理１的唯一性的证明似恐有误，为此。

过程投影理论中的某些问题

基于对测度论中的一个重要定理,即经典的符号测度Hahn分解定理及概率论中的Radon导数和条件期望的概念做出进一步推广的基础上,对随机分析中过程投影理论的某些概念给出了明确的定义并对与此有关的结论作了严格而详细的推证.

集值随机过程的投影

本文研究了集值可积变差随机过程的可选和可料对偶投影．当Ｂａｎａｃｈ空间Ｘ具有ＲＮＰ，其对偶空间Ｘ＊可分时，证明了Ｐｗｋｃ（Ｘ）值的可积变差过程存在唯一的可选和可料对偶投影．最后讨论了集值随机过程对偶投影的性质．

n指标的下鞅分解定理

本文讨论n维连续指标的L^1右连续Ⅰ弱下鞅,Ⅰ下鞅,Ⅰ强下鞅分解成相应类型的鞅与增过程之和的问题,得到了用一致可积性来刻划的可分解的充要条件。

一类过程A的E｜_∞｜~2表现与估计

本文针对不同的停时类型讨论了一类典型过程Ａ的对偶可料投影Ａ～之Ｅ｜Ａ～∞｜２的表现，并由此表现得到了它的估计，从而对［１］中相应结论给出了有意义的修正。

广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究（英文）

在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(W_1,…,W_d)′和一个可积随机测度μ(du,dy)驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.

非C^2类函数It公式的多维推广

在Jacod研究了一维非C2类函数It 公式的基础上给出了非C2类函数It 公式的多维推广.