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索赔数据的广义Pareto分布拟合
被引量:
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作者
欧阳资生
谢赤
《系统工程》
CSCD
北大核心
2006年第1期96-101,共6页
通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布(GPD)进行检验,得到了精确的门限值。然后,将该方法应用于保险数据进行实证分析,得到了GPD模型的参数、高分位数和可能的最大损失的估计值。
关键词
广义PARETO分布
高分位数
可能的最大损失
下载PDF
职称材料
题名
索赔数据的广义Pareto分布拟合
被引量:
3
1
作者
欧阳资生
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2006年第1期96-101,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(04BTJ010)
湖南省自然科学基金资助项目(05JJ40106)
文摘
通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布(GPD)进行检验,得到了精确的门限值。然后,将该方法应用于保险数据进行实证分析,得到了GPD模型的参数、高分位数和可能的最大损失的估计值。
关键词
广义PARETO分布
高分位数
可能的最大损失
Keywords
Generalized Pareto Distribution
High Quantiles
Probable Maximum Loss
分类号
F840 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
索赔数据的广义Pareto分布拟合
欧阳资生
谢赤
《系统工程》
CSCD
北大核心
2006
3
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