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在CEV模型下带违约风险的时间一致再保险投资博弈
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作者 李国柱 马世霞 《数学杂志》 2020年第6期662-672,共11页
本文研究两个竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题.利用博弈和随机动态规划方法,获得了违约前和违约后的纳什均衡策略和相应的值函数.最后对纳什均衡策略进行参数分析,并给出经济解释.
关键词 非零和随机微分博弈 相对绩效 CEV模型 可违约风险
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