ARMA模型识别及参数估计的新方法

基于随机模拟的方法,利用可逆跳MCMC算法讨论了ARMA模型的识别和参数估计。

变系数分位数回归模型的贝叶斯推断

主要考察一种基于非对称Laplace分布的变系数分位数回归模型,并利用可逆跳的MCMC算法来估计了变系数函数。这种估计方法充分考虑了每一个变系数函数的差异性,允许不同的系数函数有不同的节点个数和位置。本文最后以具有典型性的波士顿房价作为变系数分位数回归的贝叶斯估计的例子,说明了该模型在现实问题中应用的合理性。