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从合成担保债务契约市场报价反求期望损失
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作者 梁进 周宇晶 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第23期1-9,共9页
研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立介绍了通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较了两种模型的优缺点.然后讨论了定价公式中不同的参数对保费的影响,并给出了模型的两个应用:求标的资产的... 研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立介绍了通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较了两种模型的优缺点.然后讨论了定价公式中不同的参数对保费的影响,并给出了模型的两个应用:求标的资产的违约分布以及计算非标准层的定价. 展开更多
关键词 信用衍生产品 合成担保债务契约 期望损失 标定校验
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