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随机波动模型的贝叶斯估计及其在金融市场中的应用 被引量:2
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作者 蒋远营 《现代管理科学》 2018年第7期48-50,120,共4页
文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点... 文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点,文章还应用SV0模型和ASV模型分别对外汇市场和证券市场进行研究,研究发现汇率数据不存在明显的杠杆效应,而证券市场具有杠杆效应,但是对于中国的证券市场来说并不是特别明显,和他成强烈对比的是S&P500指数的杠杆效应参数的值达到了0.7以上,这与Ait-Sahalia等(2013)的结果吻合,中国的证券市场的这种现象可能和"羊群效应"有关。 展开更多
关键词 随机波动 杠杆效应 后向滤波前向抽样 马尔科夫链蒙特卡洛
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COMBINATION OF DISTRIBUTED KALMAN FILTER AND BP NEURAL NETWORK FOR ESG BIAS MODEL IDENTIFICATION 被引量:3
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作者 张克志 田蔚风 钱峰 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI 2010年第3期226-231,共6页
By combining the distributed Kalman filter (DKF) with the back propagation neural network (BPNN),a novel method is proposed to identify the bias of electrostatic suspended gyroscope (ESG). Firstly,the data sets ... By combining the distributed Kalman filter (DKF) with the back propagation neural network (BPNN),a novel method is proposed to identify the bias of electrostatic suspended gyroscope (ESG). Firstly,the data sets of multi-measurements of the same ESG in different noise environments are "mapped" into a sensor network,and DKF with embedded consensus filters is then used to preprocess the data sets. After transforming the preprocessed results into the trained input and the desired output of neural network,BPNN with the learning rate and the momentum term is further utilized to identify the ESG bias. As demonstrated in the experiment,the proposed approach is effective for the model identification of the ESG bias. 展开更多
关键词 model identification distributed Kalman filter(DKF) back propagation neural network(BPNN) electrostatic suspended gyroscope(ESG)
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前后向平滑算法在动态精密单点定位中的应用 被引量:3
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作者 门葆红 刘帅 +2 位作者 孙付平 董文亮 徐海鑫 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2015年第5期144-147,153,共5页
针对PPP初始收敛段定位精度低而造成的定位结果无法利用的问题,文章提出将前后向平滑算法应用于动态PPP解算中,以获取整个观测时段的高精度定位结果;针对PPP成果缺乏质量检核手段的问题,文章提出构造前后向位置不符值作为质量检核指标... 针对PPP初始收敛段定位精度低而造成的定位结果无法利用的问题,文章提出将前后向平滑算法应用于动态PPP解算中,以获取整个观测时段的高精度定位结果;针对PPP成果缺乏质量检核手段的问题,文章提出构造前后向位置不符值作为质量检核指标。模拟动态算例和船载动态算例表明:平滑后的动态PPP克服了前向、后向滤波初始收敛段定位精度差的问题,整体位置误差RMS在10cm内,提高了数据利用率;收敛段的前后向位置不符值RMS也在10cm内,该指标可用来对PPP成果进行质量检核。 展开更多
关键词 向滤波 后向滤波 前后向平滑 GPS 精密单点定位 质量检核
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