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中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究
被引量:
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作者
朱海玲
欧阳资生
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2007年第4期37-40,共4页
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词
在险价值
向后检验
极值分布
下载PDF
职称材料
题名
中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究
被引量:
2
1
作者
朱海玲
欧阳资生
机构
湖南商学院信息系
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2007年第4期37-40,共4页
基金
湖南省社科基金<信用风险相依模型及其在组合风险度量中的应用研究>阶段性成果(编号:05YB95)
湖南省教育厅资助科研项目<信用风险计量模型及信用监管相关问题研究>阶段性成果
(编号:湘财教指05C562)
文摘
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词
在险价值
向后检验
极值分布
Keywords
Value at Risk
Back testing
Extreme Value Distribution
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究
朱海玲
欧阳资生
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2007
2
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