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基于MTAR模型的沪市周期性爆炸泡沫检验
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作者 王春丽 冯伟广 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第20期29-34,共6页
我国股市存在理性泡沫得到了普遍认同.但在现实市场中,股市不存在理性泡沫中的确定性泡沫、持续再生性泡沫、内在泡沫,对于外生泡沫的研究缺乏相关的模型,因此对周期性爆炸泡沫的检验尤为必要.采用非线性的MTAR模型对我国沪市周期性爆... 我国股市存在理性泡沫得到了普遍认同.但在现实市场中,股市不存在理性泡沫中的确定性泡沫、持续再生性泡沫、内在泡沫,对于外生泡沫的研究缺乏相关的模型,因此对周期性爆炸泡沫的检验尤为必要.采用非线性的MTAR模型对我国沪市周期性爆炸泡沫的存在性进行研究,研究结果显示,1991年1月至1996年12月期间沪市存在泡沫,而1997年1月至2004年12月泡沫成分消失,2005年1月至2009年12月沪市又出现泡沫成分,从而证实我国沪市存在周期性爆炸泡沫. 展开更多
关键词 周期性爆炸泡沫 MTAR模型 非对称调整
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