借贷便利创新工具、资产收益率与商业银行信用风险

本文基于2014—2021年中国203家银行的非平衡面板数据,考察借贷便利创新工具对商业银行信用风险的影响。实证分析发现:借贷便利创新操作会显著增加商业银行信用风险,该结论在考虑内生性问题以及进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性检验显示,这一政策效应在区域性商业银行、规模较小的商业银行中表现得更为明显。中介效应模型检验表明,借贷便利创新工具通过抑制商业银行资产收益率的渠道增加信用风险。调节效应模型检验结果说明,资本监管力度和银行家乐观度的提高均会减弱借贷便利创新工具对商业银行信用风险的加剧效应。该研究结论对于中央银行适时适量地进行借贷便利操作和商业银行信用风险管理防控具有借鉴意义。

KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验

在介绍KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上,基于定性和定量分析相结合,对这四种信用风险管理方法进行比较分析,认为KMV模型最适合我国目前的国情。以2013年45家ST公司和与之配对的45家非ST公司以及2014年20家ST公司和与之配对的20家非ST公司为样本,对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明KMV模型基本上能够识别上市公司的信用状况,但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况,这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限,究其原因可能与该模型所要求的一些假设条件在我国尚不能得到有效满足等因素有关。因此,我国商业银行在对债务企业进行信用评价时,综合利用KMV模型与债务公司的财务数据会使信用风险的度量结果更加可靠。

基于层次分析模糊综合评判法的商业银行信用评级

文章在建立商业银行信用指标评级体系基础上 ,应用层次分析和模糊综合评价对其信用程度进行了评级 ,并通过数据进行了实证。

旁观中国商业银行信用评级风波

无需否认,不少人对信用评级结果的准确性存在质疑;但信用评级毕竟是当前国际金融市场应用了投资者的需求,一味抱怨、抨击他们无济于事,企业与其抱怨,不如适应,积极探索为我所用的途径。

我国商业银行信用风险之分析与完善

商业银行是金融业的核心组成部分,商业银行的风险情况直接影响到金融市场的稳定.信用风险作为商业银行最重要的风险因素,其管理的成功与否事关商业银行的生存和发展.在金融业日益全球化的新形势下,如何加强和完善我国商业银行信用风险管理已成为当前刻不容缓的工作.

浅析我国商业银行信用风险管理问题

信用风险是我国商业银行所面临的重要风险之一,它严重威胁着我国商业银行的生存、发展以及整个社会金融系统的安全,因此,商业银行的信用风险管理历来受到政府、银行界和学术界的重视。本文主要从银行内部、外部以及技术三方面分析我国商业银行信用风险管理存在的主要问题,并有针对性地提出了完善我国商业银行信用风险管理的建议。

次贷危机对商业银行信用风险管理的启示

风险管理是现代商业银行管理的核心,信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一。在当前情况下,尤其要加强我国商业银行的信用风险管理,这是因为:首先,存贷利差还是我国商业银行当前经营收入的主要利润来源。

构建商业银行信用风险防范体系

金融是市场经济的核心枢纽和社会资源的有效配置机制,它已成为国民经济及国际经济关系发展的最主要因素之一,但由于金融所特有的货币信用经济属性,决定了它的不确定性与投机因素比其他任何一种资源配置机制都大。巴塞尔银行将金融风险划分为8类,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律风险等。信用风险是金融市场最古老也是最重要的风险形式之一。

我国商业银行信用性风险管理中存在的问题及对策

一、我国商业银行面临的信用风险主要表现(一)信贷结构简单,贷款风险集中长期以来,我国商业银行的主要贷款对象是国有企业,其中以国有大中型企业为主,大中型企业贷款量达到国有商业银行的贷款总量的80%左右。这些企业资金使用量、贷款量都较大,这就容易出现一个现象:个别银行的大部分资产被锁定在某一个企业之中,该银行自身效益的好坏就取决于某大企业经营状况的好坏。这个企业经营状况良好,该银行资金运作正常,能获取正常利润;这个企业经营状况比较差,该银行就会被连带不能实现预期效益,甚至可能出现呆坏账从而蒙受损失;这个企业倒闭或破产。

中、美商业银行信用风险评级体系比较分析

一、我国商业银行信用风险评级现状(一)现行贷款五级分类制度本身的缺陷1、分类标准不统一,难以把握,影响分类结果的可比性和实用性。中国人民银行《贷款风险分类指导原则》只对五个类别进行了核心定义,其内涵和外延不清晰,损失比例判断存在较大的空间,使各行在掌握认定标准上存在差异,不利于银行间的比较和监管当局的统一监管。《贷款风险分类指导原则》高比例计提贷款损失准备金的规定,影响了贷款风险分类的准确性。2、主观判断较多,定量分析较少,影响结果的客观性。如《指导原则》

试论强化商业银行信用风险管理的内外部途径

信用风险是指债权人由于债务人违约或债务人信用等级或履约能力发生变化造成损失的风险。对于商业银行而言,这种风险主要源自借款人违约或资信恶化而使债权人遭受损失的可能性。随着商业银行业务日趋多样化,信用风险不仅产生于传统的贷款业务中,而且在票据贴现、透支、开立信用证、开立银行承兑汇票、同业拆放、债券包销、担保等业务中也涉及到实际的信用风险。现代意义上的信用风险则包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性发生变化而给银行资产造成损失的风险,因为从组合投资的角度看,资产组合的价值不仅会因为交易对手的直接违约发生变动,而且,交易对手履约的可能性也会因信用等级降低、盈利下降等因素发生变化从而给资产组合带来损失。笔者认为,强化商业银行信用风除管理重点在内外部途径。

我国商业银行信用风险管理问题研究

近几十年来,金融自由化、金融创新迅猛发展,商业银行风险管理水平难以适应银行业务的发展,商业银行所面临的信用危机呈不断增长之势。从1992年的英镑汇率危机到巴林银行的倒闭,到亚洲金融危机,每一次危机的发生与银行风险管理有直接或间接的关系。而我国商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大。目前,中外资银行的白热化的竞争已经开始,中国银行业竞争格局发生深刻变化。因此,如何结合我国信用风险管理的实际情况,对商业银行信用风险管理问题进行研究具有重要的理论意义和实践意义。

浅析商业银行信用风险监控

随着经济的发展和金融化的不断深化,金融业逐渐成为我国经济的核心,商业银行又是我国金融系统的重要组成部分,在我国经济的发展中起着重要的作用,商业银行的风险管理直接关系到我国经济发展。随着我国金融改革的深化和市场经济的发展。

我国商业银行信用风险管理探析

信用风险管理历来是商业银行风险管理的重中之重，特别是继金融危机爆发和《巴塞尔资本协议Ⅲ》出台后，信用风险管理在商业银行经营管理中的地位愈发重要，若该项工作不到位，既会对商业银行的生存和发展构成威胁，也会影响经济社会的稳步前行。对此，本文从信用风险特点出发，重点就商业银行信用风险管理进行了探析，希望对改善现状有所帮助。

银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究--基于系统科学的分析视阈

银保协作信贷模式有助于缓解银保之间的信息不对称,从而有助于提升金融市场的资金配置效率。本文从信贷配给与风险分担的理论逻辑剖析了银保协作的内生机理,从系统视阈构建了银保协作下商业银行信用风险的传导模型,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,并设计了银保协作下商业银行信用风险管控机制的科学架构。本文认为,银保体系所具有的信用风险内部化特征,促使商业银行信用风险沿着微分动力系统的演变轨迹进行传导,而系统的均衡点就是信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置点。该结论将为我国银行业构建科学高效的信用风险管理机制提供重要的理论依据与决策参考。