银保协作下商业银行客观信用风险的形成与控制研究——基于逆向选择的理论视角

银保协作信贷模式有利于缓解银保之间的信息不对称,提升金融市场资金配置效率。本文基于银保协作模式,分析了金融市场的逆向选择,揭示了逆向选择与商业银行客观信用风险形成的内在机理,在此基础上,从逆向选择治理视角设计了商业银行客观信用风险的控制策略。研究发现,逆向选择行为的发生是商业银行客观信用风险形成的根本原因,建立足额的资产抵押或质押机制,可以有效抑制逆向选择,实现商业银行客观信用风险的控制目标。

数字化转型与商业银行信用风险管理:效应分析与国际借鉴

数字化转型在创新商业银行管理模式的同时,也带来了不可忽视的信用风险。本文以2010—2021年140家商业银行为研究对象,基于战略数字化、业务数字化和管理数字化三个维度,实证检验了数字化转型对商业银行信用风险的影响效应,并对国际同业先进经验进行了梳理总结。研究发现:商业银行数字化转型与信用风险水平总体存在先降后升的倒U型关系,随着转型的深入,数字化转型会通过银行盈利能力这一机制,产生明显的“信用风险优化”效应;战略数字化、管理数字化转型对商业银行信用风险的短期影响不明显,业务数字化转型的“信用风险加剧”效应在短期较为明显;从长期来看,战略数字化、管理数字化、业务数字化转型均会产生“信用风险优化”效应,而管理数字化转型的相关效应最为明显;异质性检验还发现,相比于非国有银行,国有银行通过数字化转型更有效地降低了信用风险水平,且数字化转型对大规模商业银行“信用风险优化”效应也更为明显。

环境风险对商业银行信用风险的影响研究——区分绿色、棕色行业的压力测试分析

对绿色、棕色行业以及银行类型进行划分,综合考虑碳价变化、碳减排技术应用、政府补贴和价格转移等因素,构建气候环境风险冲击模型,对我国20家商业银行进行了压力测试,评估了气候环境风险对商业银行信用风险的影响,进一步分析了行业和银行的异质性。结果显示:气候环境风险对棕色行业的冲击明显大于绿色行业,通过价格转移方式和国家绿色补贴可以缓解不同类型行业所受的影响;不同类型商业银行面临的气候环境风险相关的贷款价值损失具有异质性特征,损失大小与信贷投放的数量和行业分布状况息息相关;不同类型商业银行在受到气候环境风险冲击时,贷款价值损失占核心一级资本的比率存在显著差距,其中,国有银行的损失比率最高。

数字普惠金融对商业银行信用风险的影响——基于存款和贷款结构的联合视角

目前国际和国内的金融经济基本面发生了重大变化,数字普惠金融已经成为影响商业银行信用风险的重要因素。从数字普惠金融角度,基于存款和贷款结构的联合视角,选取2011—2021年中国52家上市商业银行的年度数据,考察了数字普惠金融对于商业银行信用风险的影响及其作用。研究结果表明:数字普惠金融会削弱商业银行的中介职能,进而显著增加商业银行的信用风险,且在股权和产业结构下存在异质性特征;数字普惠金融会恶化商业银行存款和贷款结构,从而增大商业银行信用风险;数字普惠金融对于商业银行信用风险的提升作用会随着商业银行数字化转型程度的提高而减弱。因此,金融监管部门应当全面监管金融活动,鼓励商业银行进行数字化转型和差异化信用风险管理,以期推动商业银行健康发展。

商业银行信用风险数字化管理体系建设

随着银行业的不断发展和国家监管要求的加强,商业银行信用风险管理已经成为一个重要问题。本文从数字化管理体系方面出发,探讨商业银行信用风险数字化管理的必要性,并提出信用风险数字化管理体系的构建框架和管理准则。通过梳理国内外相关研究和实践经验,总结出商业银行信用风险数字化管理体系的关键指标和操作流程。分析了信用风险数字化管理体系效果和现有问题,并提出相应的改进建议。

金融创新对我国上市商业银行信用风险的影响研究——基于16家上市商业银行数据实证分析

近年来,金融创新不断推出,不仅推动商业银行业务上的发展,而且也成为商业银行盈利的平台,金融创新助推商业银行发展,同时加剧其信用风险的隐患。文章以2012—2021年中国16家上市商业银行作为研究对象,建立面板回归模型,探索金融创新如何影响商业银行信用风险。研究结果发现,金融创新与商业银行信用风险之间存在着正向相关的关系,金融创新的过度发展会增加商业银行的信用风险。

数字金融时代农村商业银行信用风险治理动因、挑战与路径探索

数字金融迅猛发展带动经济-社会加速数字化转型,深刻影响着农村金融机构发展的方向与路径,农商行作为服务“三农”和县域经济的主力军,在支持地方经济发展、满足农村金融需求与培育新质生产力等方面发挥着重要作用。文章基于数字金融与农村商业银行信用风险治理融合的视角,首先阐述数字金融与农村商业银行信用风险的涵义与特点;其次揭示数字金融驱动农村商业银行发展创新的运行机理;然后针对农村商业银行经营发展过程中在内部控制、数字化创新、外部监管等方面存在的信用风险困境并透视问题根源,从构建风险评估体系、改善内部治理机制、强化外部金融监管等方面提出数字金融化解农村商业银行信用风险的应对策略与实施路径,以提高农村金融机构经营质效、促进农业经济高质量发展,实现乡村振兴和全民共同富裕的伟大目标,并为利益相关者提供理论借鉴和决策参考。

基于因子分析法的商业银行信用风险研究

信用风险作为商业银行最普遍且影响最深的风险种类,银行业的信用风险管理的意识以及对它的度量和评价分析体系存在明显不足,因此对银行业信用风险的研究意义深远。文章选取2022年4家国有独资银行和28家城市商业银行为样本,基于美国CAMEL评价体系,纳入银行成长性指标,运用因子分析法探讨上市商业银行信用风险影响因素。研究结果表明:(1) 股份制地方性商业银行的信用风险相对较大;(2) 提高流动性能够降低国有独资银行的信用风险;(3) 增强资产安全能力和盈利能力、提高资本充足性和流动性的可控程度可以更好降低商业银行的信用风险。Credit risk, as the most common and deeply influential type of risk in commercial banks, has obvious shortcomings in the awareness of credit risk management in the banking industry, as well as the measurement and evaluation analysis system for it. Therefore, the research on credit risk in the banking industry has profound significance. The article selects four state-owned sole proprietorship banks and 28 urban commercial banks in 2022 as samples, based on the CAMEL evaluation system in the United States, incorporates bank growth indicators, and uses factor analysis to explore the factors affecting credit risk of listed commercial banks. The research results indicate that: (1) the credit risk of local joint-stock commercial banks is relatively high;(2) improving liquidity can reduce the credit risk of state-owned sole proprietorship banks;(3) enhancing asset security and profitability, improving the controllability of capital adequacy and liquidity, can better reduce the credit risk of commercial banks.

金融科技、商业银行信用风险与绿色信贷

大数据、云计算等金融科技的快速发展,缓解了银行贷款发放中的银企间信息不对称问题,影响着银行的绿色信贷行为。本文基于2010—2021年我国36家上市银行的面板数据,探讨金融科技发展对商业银行绿色信贷业务的影响。研究发现:首先,金融科技的发展显著促进了绿色信贷业务规模的扩大;其次,机制检验表明,金融科技的发展能够通过降低商业银行信用风险水平从而提高银行开展绿色信贷业务的意愿与能力;再次,当金融监管政策越强、银行社会责任水平越高、银行规模越大时,金融科技对绿色信贷的促进作用更加明显;最后,金融科技在商业银行业务层面和管理层面的应用对其绿色信贷业务的促进作用较为显著,而战略层面金融科技的促进作用在短期内并不明显。研究丰富了金融科技影响商业银行绿色信贷的作用机制,为促进绿色信贷增量提质和我国绿色经济发展提供了实证依据。

极端气候对商业银行信用风险的影响研究

加强极端气候冲击相关的金融风险研究,对于防范化解商业银行信用风险具有重要意义。本文选取2011~2022年期间中国商业银行为样本,检验各省市极端气候造成损失对商业银行信用风险的影响及作用机制。结果表明:极端气候冲击能够显著提高商业银行信用风险,各地区粮食产量及居民存款在极端气候影响银行信用风险过程中发挥了显著的传导效应;这种正向作用在东部地区更加显著,并且农村类型商业银行显著性大于城市类型商业银行。本文的研究结论为监管部门防范极端气候冲击引致的商业银行信用风险提供了借鉴。Strengthening research on financial risks related to extreme climate shocks is of great significance for preventing and resolving credit risks in commercial banks. This article selects Chinese commercial banks from 2011 to 2022 as samples, constructs extreme climate change loss indices for various provinces and cities, and tests the impact and mechanism of extreme climate on credit risk of commercial banks. The results show that extreme climate shocks can significantly increase the credit risk of commercial banks, and grain production and household deposits in various regions have played a significant transmission effect in the process of extreme climate affecting bank credit risk. This positive effect is more significant in the eastern region, and the significance of rural commercial banks is greater than that of urban commercial banks. The research conclusion of this article provides reference for regulatory authorities to prevent credit risks of commercial banks caused by extreme climate shocks.

数字经济背景下商业银行信用风险管理研究——基于马克思银行信用理论视域

马克思银行信用理论历经时代考验,始终保持着与时俱进的品质,对数字经济背景下商业银行的信用风险管理研究依然具有指导意义。当前,商业银行的信用风险管理呈现关注类贷款数量明显增加、不良贷款余额额度依然庞大和信用风险防控能力有所增强的现状,面临信用风险预警机制仍不成熟、信用风险缓释手段单一和押品管理机制还不健全的困境。针对这些问题,商业银行需要发挥数字技术赋能作用,坚持数字人才引育并重;拓展信用风险缓释手段,改变贷款市场被动处境;统一押品评估标准,提高价值评估水平。

金融科技对商业银行信用风险的影响效应及异质性研究——基于商业银行面板数据的实证分析

基于2012—2021年四类共27家商业银行的面板数据,运用固定效应模型和门槛效应模型,探究金融科技的发展水平与商业银行信用风险之间的关系。研究结果表明:在竞争效应下,金融科技会增加商业银行信用风险;在技术溢出效应下,金融科技会降低商业银行信用风险,整体上呈现倒U型特征。金融科技对不同类型商业银行信用风险的影响存在明显差异。其中,全国性股份制银行和农村商业银行的影响最大。因此,各银行应当结合自身的优势与不足,发展和应用金融科技,进行差异化布局,从而在降低信用风险的同时提升金融科技水平。

基于KMV模型的我国上市商业银行信用风险研究

近年来,信用风险事件频频发生。信用违约事件不仅在我国境内出现,境外一些“明星银行”也出现信用违约的情况。KMV模型对于信用风险具有良好的测度能力,可以为银行信用风险防范提供一些参考。文章选取14家商业银行2023年至2024年的财务、股票数据进行分析,计算出预期违约概率,并给出分析建议。

国有股权变革背景下商业银行违约与信用风险异质性研究

一、前言在全球经济一体化与金融市场不断深化的背景下,国有股权变革作为深化金融体制改革的关键一环,对商业银行的经营模式、风险承担能力及市场竞争力产生了深远的影响。这一变革不单关乎国家金融体系的稳定与发展,更是银行业适应全球化竞争、提升服务实体经济能力的必然要求。在国有股权变革的浪潮中,商业银行的股权结构发生了显著变化,国有股比例逐渐下降,投资主体趋向多元化,为商业银行带来更为丰富的资本来源和更为灵活的经营策略,也使其面临前所未有的风险挑战。商业银行作为金融市场的核心组成部分,其违约风险和信用风险一直是业界和学术界关注的焦点。

数字普惠金融对商业银行信用风险的影响

数字化技术支持下,普惠金融持续发挥覆盖广、成本低、贷款快等优势,为商业银行寻求新的发展路径,切实服务微小企业和低收入人群。但在商业银行普惠金融业务向纵深发展的过程中,随之而来的信用风险加剧,使商业银行面临诸多挑战。为深入了解数字普惠金融对商业银行信用风险带来的影响,本文选择562家商业银行作为样本数据,根据模型分析了解数字金融对商业银行信用风险产生的总体效应。研究结果显示,数字普惠金融影响下,商业银行在缺乏建立风险控制管理系统、经营模式落后的情况下,技术风险、系统风险、信用风险呈现持续上升趋势。商业银行在数字普惠金融的冲击下应做好风险控制管理工作,创新经营模式,助推商业银行可持续发展。

数字金融对商业银行信用风险的影响研究——基于净利差中介效应视角

随着数字金融的兴起,商业银行的业务模式正在从传统的线下服务转向线上平台,这使得服务更加便捷、快速,同时也扩大了业务的覆盖范围并提高了效率。然而,这一转变也带来了新的信用风险挑战。文章以2011-2021年间42家中国上市商业银行的数据作为样本,运用固定效应模型考察数字金融对商业银行信用风险的影响,并运用中介效应模型检验了作用机制。结果显示,在数字金融发展过程中,商业银行面临的信用风险有所增加,且净利差在这一过程中起到了中介的作用。最后,文章就如何更有效地管理商业银行信用风险提供了指导建议。

KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的具体应用——以工商银行和南京银行为例

我国商业银行在发展过程中必须面对的最重要的风险之一就是信用风险。对信用风险的研究为商业银行降低不良贷款率、开展有效的信贷风险管理提供了理论框架。目前,对我国商业银行信用风险的研究主要集中在理论和定性分析方面,定量分析方面的研究较少。本文运用KMV模型,对我国商业银行的信用风险进行了实证研究,具有重要的理论意义和现实意义。本文首先强调了信用风险管理对银行企业的重要性,然后分析了我国银行信用风险管理的现状,最后以中国工商银行和南京银行为例,运用KMV模型对信用风险进行了评价。One of the most important risks that commercial banks in China must face in the process of development is credit risk. The study of credit risk provides a theoretical framework for commercial banks to reduce the rate of non-performing loans and carry out effective credit risk management. At present, the research on credit risk of China’s commercial banks mainly focuses on theory and qualitative analysis, with less research on quantitative analysis. This paper utilizes the KMV model to conduct an empirical study on the credit risk of China’s commercial banks, which is of great theoretical significance and practical significance. This paper firstly emphasizes the importance of credit risk management to banking enterprises, then analyzes the current situation of credit risk management of banks in China, and finally evaluates the credit risk using the KMV model with Industrial and Commercial Bank of China and Bank of Nanjing as examples.

数字经济背景下商业银行信用风险防范策略

商业银行作为我国金融市场中的重要组成部分,其地位不可忽视。然而,商业银行当前面临的主要风险是信用风险,不良贷款率较高,这对其经营产生了一定程度的压力。与此同时,我国数字金融迅速发展,在商业银行业务中崭露头角,并给商业银行带来了竞争压力。数字金融的发展既是机遇又是挑战。商业银行可以借助数字金融的发展创新商业模式和优化传统业务,以提升自身竞争力。本文认为研究数字金融对商业银行信用风险的影响具有重要意义。商业银行需要密切关注不良贷款,将信用风险管理放到首要位置。同时,商业银行应充分利用数字金融发展的机遇,进行创新和优化,以实现利润增长。这将有助于商业银行应对数字金融时代所带来的挑战,并取得更好的发展。

数字金融发展对我国商业银行信用风险管理的影响研究

以2011年至2020年我国314家商业银行数据作为研究样本,采用双向固定效应模型实证分析数字金融发展对我国商业银行信用风险管理的影响。同时,引入中介效应、调节效应和异质性分析,深入分析贷款规模和治理结构在此影响过程中的作用,以及不同性质的商业银行的差异性表现。研究结果表明,数字金融发展加剧了我国商业银行的信用风险。银行治理结构起到抑制作用,良好的治理结构能够降低信用风险。数字金融发展对不同性质的商业银行产生的作用差异性较大,中小型商业银行受其影响较大。

数字普惠金融与商业银行信用风险之间的关系

商业银行作为经济活动的核心参与者,扮演着支持国家经济发展的关键角色。它们不仅在金融交易中起到枢纽作用,还通过各种业务活动反映了并执行国家的宏观经济政策。商业银行在经济各领域的累积风险可能会影响到整个经济体,因此,识别和管理这些风险便显得尤为关键。在本研究中,我们将专注于探讨商业银行面临的一个主要风险类型:信用风险。在中国的贷款市场中,由小型和微型企业、商家、城镇低收入居民以及农村人口构成的广泛群体,对所谓的普惠金融服务的需求日益增长。这些群体构成了金融市场的一个重要部分,它们对于金融包容性的增强有着迫切需求。本文采用实证研究的方法,对商业银行发展数字普惠金融提出了较为具体的实践建议。