我国商业银行操作风险的博弈分析

从中国商业银行的内控角度出发,立足于中国商业银行操作风险的现实状况,利用不完全信息静态博弈原理,采用混合战略模型,分析了内部欺诈与内外勾结两种中国商业银行爆发最为频繁的操作风险类型,得出了博弈主体之间最大化效用时的均衡状态解,并进一步分析了在双方博弈过程中各种现实因素对均衡状态解的影响,得出作案人员的作案成本、职位高低以及对其的处罚力度;稽核人员的检查成本、对未来的期望以及对其的奖赏程度;案件被查出时间距案发时间的时间间隔等因素都会对博弈的均衡概率产生一定的影响。

商业银行操作风险的管理学理论解释

科学的实践要以科学的理论为基础,商业银行操作风险研究滞后于信用风险和市场风险的根本原因在于缺乏系统科学的理论支持。操作风险不同于传统意义上的金融风险,很难套用信用风险和市场风险的研究逻辑,不宜单纯以微观金融风险管理理论为支撑。操作风险管理属于商业银行内部的经营管理活动,理应遵循企业经营管理规律。针对商业银行操作风险的特性,文章分别从战略管理理论、内部控制理论、组织决策理论、公司治理理论等角度对操作风险管理进行解释,以期拓宽操作风险研究的理论基础。

基于F-AHP商业银行操作风险预警评价系统

基于模糊层次分析法建立了一个多层次、多指标、综合分析操作风险的预警评价指标模型,并设计了一个B/S结构的操作风险预警模糊评价系统,运用Matlab对模型进行了实例研究和验证.该模型可将评分细化、客观全面地了解操作风险的实际情况、发现大量潜在的操作风险,从而实现有针对性的监管和防范.

我国商业银行操作风险的实证研究

巴塞尔协议提出了商业银行面临的三大风险：市场风险、信用风险和操作风险。随着银行业务综合性和复杂性的加深，操作风险已发展成为影响商业银行经营安全和竞争力的主要风险之一。本文选用银行业资产最大最具代表性的银行——中国工商银行2003—2010年的相关数据，使用计量模型对操作风险进行实证研究，得出结论，并提出对策。

我国商业银行操作风险管理的经济学分析

科学的商业银行操作风险管理体系不仅包括传统的外部防控制度,还应该包括对员工的内部激励制度,其中,前者通过威慑潜在违规者以使其不敢违规,后者则通过激励潜在违规者以使其自愿合规。因此,要想从根本上解决操作风险之患,必须坚持两手抓,两手都要硬,从而构建一个监督与激励一体、震慑违规与温暖人心齐备的以人为本的操作风险管理体系。

商业银行操作风险的经济资本管理——基于内部衡量法分析

2004年巴塞尔银行监管委员会发布的新协议中将银行操作风险纳入最低资本监管要求。近年来,我国商业银行操作风险案件频频发生,尤其是在经济转型期表现得尤为突出。本文首先对操作风险和经济资本进行基本概述,基于内部衡量法探讨对商业银行操作风险的度量,最后提出了一些完善商业银行操作风险经济资本管理的对策。

基层商业银行操作风险的成因及其防范

近几年来银行业案件频发,究其原因大多为操作环节失控,使操作风险隐患直接引发了犯罪的实施所致。因此,认真剖析银行业操作风险的成因,找出防范操作风险的有效途径,对确保银行经营稳定运行和健康发展,就具有十分重要的现实意义。

商业银行操作风险管理分析

国际银行行业对操作风险研究和管理的最新动态 (一)对操作风险的认识提升到新的层次 2004年发布的巴塞尔新资本协议将操作风险定义为由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件导致损失的风险.全球风险专业人员协会则认为,操作风险是与业务操作相联系的风险,包括来自操作业务失败形成的操作失败风险和米自环境变化形成的操作战略风险.……

浅谈商业银行操作风险及对策

近年来,随着全球经济一体化速度的不断加快,银行经营规模和交易范围不断扩大,商业银行的操作风险问题也日益凸现。文章对操作风险的定义进行阐述,分析引发我国商业银行操作风险的原因并提出加强操作风险管理的措施。

商业银行操作风险管理问题研究

根据巴塞尔新资本协议的定义,操作风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统以及外部事件所造成损失的风险,其中包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。目前我国商业银行对操作风险的认识及防范管理存在着诸多不足,本文就我国商业银行操作风险管理问题作一些探讨。

商业银行操作风险管理问题思考

操作风险管理作为商业银行风险管理体系的核心,如何进一步有效地提升风险管理效率和能力,已日益显现出必要性。操作风险管理的目标不仅限于控制可能的损失,而且还包括利用盈利机会,进而达到为金融机构实现价值增长和提升核心竞争力的最终目标。

当前商业银行操作风险问题不容忽视

巴塞尔新资本协议对资本充足率及如何在银行业环境下管理操作风险提出了要求,这些要求将于2008年付诸实践。随着时间的临近,当前,我国商业银行操作风险管理状况已成为银监会和商业银行最关注的风险。

商业银行操作风险度量研究

随着社会经济的发展,人们生活水平不断提高,树立了理财意识,银行由此兴起。经过实践调查和相关资料分析可以了解到,银行运营过程中存在风险,要想规避这些风险,得以健康发展,就要加强风险防范工作,及时发现问题、化解问题,对各流程进行严格管理。当前,关于商业银行操作风险问题,国际上已经明确界定了相关风险概念,树立了风险度量意识。就我国商业银行而言,传统的风险度量方式无法满足实际需求,必须转变操作风险管理观念,强化风险度量意识,才能够构建相应度量模型,实现商业银行操作风险的有效管理。本文将以国内商业银行为研究对策,具体分析银行操作风险度量方法。

商业银行操作风险的防范

近年来,随着银行经营规模和交易范围不断扩大,商业银行的操作风险问题日益凸现。国内银行业面临的操作风险形势不容乐观,本文从操作风险的基本概念入手,分析引发我国商业银行操作风险的成因并探讨了加强操作风险管理,防范操作风险的有效途径。

关于我国商业银行操作风险防范问题研究

操作风险是商业银行经营活动中所面临的风险种类之一。但它与市场风险、信用风险、流动性风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平。操作风险频繁引爆,破坏力量之令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。

基于稀有事件仿真的商业银行IT操作风险评估研究

系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对商业银行IT操作风险预警问题,提出了一种基于稀有事件仿真的IT操作风险评估方法。采用商业银行IT操作风险的概率作为衡量IT操作风险高低的标准,构造基于稀有事件的商业银行IT操作风险识别模型,利用交叉熵方法构建了一种稀有事件仿真的有效算法,并由此估计出发生损失的概率。实证分析结果表明,模型对商业银行IT操作风险具有很强的识别能力,从而提供了一个风险预警的新视角。

商业银行操作风险的防范管理

操作风险是指由于商业银行治理组织中人员的不当行为或不当人事管理、制度建设、流程设计存在缺陷(包含产品瑕疵、内控不足和流程缺失)、系统不完善及其他外部事件造成的直接或间接损失的风险。如何大力加强商业银行操作风险管理,练就一套风险防控领域'魔高一尺,道高一丈'的高超本领,有效规避操作风险、最大限度减少损失,是商业银行当前风险管理工作中面临的一个重要而又棘手的突出问题。

基于操作风险视角下我国商业银行内部控制研究

二十世纪90年代以来,随着金融全球化、自由化、创新化的发展,全球金融业进入一个动荡时期,金融风险不断发生、银行业危机频发。根据有关研究,这些事件正来自银行的操作风险,其根源在于商业银行内部控制失效。本文根据内部控制框架理论,结合操作风险管理特点,揭示内部控制缺失引发操作风险管理中存在的问题,并提出完善内部控制在商业银行操作风险管理中建议。

商业银行操作风险审计策略

防范和化解各类操作风险,是商业银行永恒的主题,也是商业银行核心竞争力的具体表现之一。开展商业银行操作风险审计,促进商业银行建立权责明晰、制约平衡、运行高效的操作风险管理架构,是商业银行内部审计的一项重要内容。本文从操作风险审计面临的困难出发,从方法论的视角,探讨商业银行操作风险审计策略,为解决数字化背景下如何开展操作风险审计提供借鉴思路。

利率市场化与商业银行操作性风险——基于内部控制框架下的理论分析

利率市场化对商业银行风险的影响研究方兴未艾,但目前关于利率市场化对银行操作性风险作用机制的研究有待加强。基于此,本文引入内部控制的理论框架,探讨了利率市场化的冲击通过内部控制体系的传导对操作性风险的影响。研究发现:利率市场化会使得利率定价权下放以及定价难度上升,会出现内部控制中的委托——代理问题和人力资源政策失效问题,操作失误的可能性变大,操作性风险上升。利率市场化会加剧银行间竞争,使得银行简化组织机构和业务流程,精简手续,放松控制,使内部控制中的风险评估和内部监督失效,舞弊行为会大幅增加,操作性风险上升。本文针对如何防控利率市场化对操作性风险的冲击提出了政策建议。