企业商品交易价格指数的GM(1.1)预测模型

本文运用GM(1.1)模型及残差趋势修正方法对我国企业商品交易价格指数进行了半年期预测,有较好的拟合效果,这表明对价格指数这类经济数据,采用GM(1..1)预测模型是适宜的。

我国资源类企业商品交易价格变化研究——基于VAR模型

本文主要通过对我国企业商品交易价格指数(CGPI)的研究,阐述各类产品价格变化及其相互关系,主要采用统计与计量经济分析方法,研究2010—2019年间CGPI的时间序列特性,以及各类价格指数变化的动态关系。结果表明:CGPI在2010—2019年间有显著性的阶段变化;各产品价格指数之间格兰杰因果关系显著,即可以认为互为变化的原因;来自农产品、矿产品、煤油电三个产品价格指数的冲击,都会对总指数产生影响,但是影响的滞后期不同,来自矿产品与煤油电价格指数的冲击对总指数影响最持久;来自煤油电价格指数的冲击,对矿产品价格指数、农产品价格指数的增长率产生显著的负面影响,且持续时间较长。为更好完善现代市场体系助于对内搞活经济、对外开放的政策要求,本文提出实行商品交易价格监测制度、建立商品交易价格信息发布制度和正确处理不同产业、不同地区之间的利益关系等三方面对策建议。

基于谱分解的纽约商品交易所黄金现货价格周期研究

本文通过对剔除季节因素和长期因素的纽约商品交易所黄金现货价格数据进行谱分解,发现该黄金现货价格存在90个月和150个月两个周期。并以此为依据对黄金现货价格趋势进行了预测,为优化我国外汇储备配置,防范汇率波动风险提供政策建议。