四周策略对沪深300指数的研究

在过去十年中,随着计算机技术的进步,关于在期货市场建立技术性交易系统的问题,人们进行了大量的研究,这些系统越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法,后来,又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容,再后来,又把移动平均值线性加权、指数加权。人们往往忽视了那些简单、基本的工具,而它们的效果相当好,经受住了时间的考验,这就是四周策略。

沪铜期货四周策略研究报告

程序化交易可以克服在交易过程中人类性格上的缺陷,因此程序化交易成为期货交易发展的方向.程序化交易需要按照一定的策略进行,本文对期货市场的四周策略进行了实证检验.结论表明,利用四周策略进行程序化交易,从1993年至2013年,年平均交易7次,平均成功率为56.3%,年化收益率为83.5%,可以对实务操作提供参考.

四周策略对螺纹钢期货盈利方案的研究

在过去十年中,随着计算机技术的进步,关于在期货市场建立技术性交易系统的问题,人们进行了大量的研究,这些系统越来越臻于复杂。起初用的是简单的移动平均法,后来,又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容,再后来,又把移动平均值线性加权、指数加权。人们往往忽视了那些简单、基本的工具,而它们的效果相当好,经受住了时间的考验,这就是四周策略。