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相依线性回归方程组的一种“朴实”两步估计的有效性
被引量:
1
1
作者
刘金山
陈永明
《数理统计与应用概率》
1997年第1期44-50,共7页
对于相依线性回归方程组Yi=Xiβi+εi(i=1,2),我们提出了系数向量βi的一种较为简便的“朴实”两步估计量,例如β1的估计量为β1(T)=(X′1X1)-1X′1Y1-^σ12^σ22(X′1X1)-1X′1...
对于相依线性回归方程组Yi=Xiβi+εi(i=1,2),我们提出了系数向量βi的一种较为简便的“朴实”两步估计量,例如β1的估计量为β1(T)=(X′1X1)-1X′1Y1-^σ12^σ22(X′1X1)-1X′1TY2,其中∑^=(σij)是∑=(σij)的一种估计量,本文给出了∑^的一种新取法,通过均方误差矩阵的大小比较。
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关键词
相依线性
回归
线性
回归方程组
估计量
两步估计
下载PDF
职称材料
关于半相依回归方程组的一类两步Minimax估计的优良性
2
作者
赵选民
朱燕堂
《工程数学学报》
CSCD
1989年第2期43-51,共9页
本文考虑半相依回归方程系统Y_i=X_iβ_i+ε_i,i=1,2,其中Eε_i=0,Gov(ε_i,ε_j)=σ_(ij)I_n,β_i∈R^(pi),∑=(σ_(ij))_(2×2)>0未知。在矩阵损失函数L(β,δ)=(δ-β)(δ-β)'下,我们证明了Zellner的两步估计是不可容许...
本文考虑半相依回归方程系统Y_i=X_iβ_i+ε_i,i=1,2,其中Eε_i=0,Gov(ε_i,ε_j)=σ_(ij)I_n,β_i∈R^(pi),∑=(σ_(ij))_(2×2)>0未知。在矩阵损失函数L(β,δ)=(δ-β)(δ-β)'下,我们证明了Zellner的两步估计是不可容许的,本文提出了参数β_i的一类两步Minimax估计,证明了这一类两步Minimax估计较Zellner的两步估计具有更优良的性质。
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关键词
回归方程组
半相依
MINIMAX估计
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职称材料
似乎不相关回归方程组中参数的极大似然估计
3
作者
魏凤荣
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1999年第2期62-64,81,共4页
给出m个似乎不相关回归方程组中关于参数β,ρ。
关键词
回归方程组
极大似然估计
协方差估计
原文传递
一般半相依回归系统的协方差改进估计
被引量:
2
4
作者
王立春
汪惠民
陈桂景
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第2期156-162,共7页
本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统.运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,并证明它在协方差阵己知时,处处收敛到最佳线性无偏估计,同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方...
本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统.运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,并证明它在协方差阵己知时,处处收敛到最佳线性无偏估计,同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵。当协方差阵未知时,证明了两步估计序列具有无偏性和渐进正态性,并且给出了当迭代次数亦趋于无穷时,保证其具有相合性的一个条件。 本文结果拓广和改进了王松桂等的结果,进一步显示了协方差改进法的有效性.
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关键词
协方差改进法
两步估计
回归方程组
半相依系统
最佳线性无偏估计
迭代估计序列
协方差阵
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职称材料
权证交易影响标的股票的一般单期最优决策模型
5
作者
谢为安
胡志鹏
《世界经济情况》
2008年第12期10-17,共8页
本文建立了适应于一般证券市场情况的单期最优决策模型,导出了权证上市交易前后标的股票的最优投资量及其价格变动的一般性结论,揭示出权证上市交易后标的股票资产定价机制必然发生根本性改变。基于本文得出的一般单期最优决策价格模型...
本文建立了适应于一般证券市场情况的单期最优决策模型,导出了权证上市交易前后标的股票的最优投资量及其价格变动的一般性结论,揭示出权证上市交易后标的股票资产定价机制必然发生根本性改变。基于本文得出的一般单期最优决策价格模型,建立了适应我国权证上市交易影响标的股票收益率及其波动率的实证模型,以我国股市的钢铁板块为主,具体分析了权证上市交易对标的股票收益率及其波动性的影响特征,从而验证了理论结果。最后得出我国权证上市交易总体上加大标的股票条件波动率的结论,与国际上一些学者研究的结果是不同的。据此,本文为我国证券市场建设提出了一些相应的建议。
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关键词
权证
一般单期最优决策模型
WALD检验
似非相关
回归方程组
模型(SUR)
GARCH
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职称材料
权证上市对标的股票的影响--基于中国股市的分析与实证
被引量:
8
6
作者
胡志鹏
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期100-118,共19页
本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性结果,揭示出标的股票资产定价机制必然发生根本性改变;通过建立标的股票收益率与波动率的计量模型验证理...
本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性结果,揭示出标的股票资产定价机制必然发生根本性改变;通过建立标的股票收益率与波动率的计量模型验证理论结果;实证考察,在中国,权证上市交易后对标的股票收益率及其波动性的影响,最后得出关于标的股票收益率各方面特征变化的完整结论,作为监管部门与投资者决策的参考依据。
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关键词
权证
动态资产定价模型
WALD检验
似非相关
回归方程组
模型(SUR)
TGARCH-M
原文传递
题名
相依线性回归方程组的一种“朴实”两步估计的有效性
被引量:
1
1
作者
刘金山
陈永明
机构
郑州轻工业学院
五邑大学
出处
《数理统计与应用概率》
1997年第1期44-50,共7页
文摘
对于相依线性回归方程组Yi=Xiβi+εi(i=1,2),我们提出了系数向量βi的一种较为简便的“朴实”两步估计量,例如β1的估计量为β1(T)=(X′1X1)-1X′1Y1-^σ12^σ22(X′1X1)-1X′1TY2,其中∑^=(σij)是∑=(σij)的一种估计量,本文给出了∑^的一种新取法,通过均方误差矩阵的大小比较。
关键词
相依线性
回归
线性
回归方程组
估计量
两步估计
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
关于半相依回归方程组的一类两步Minimax估计的优良性
2
作者
赵选民
朱燕堂
机构
西北工业大学
出处
《工程数学学报》
CSCD
1989年第2期43-51,共9页
文摘
本文考虑半相依回归方程系统Y_i=X_iβ_i+ε_i,i=1,2,其中Eε_i=0,Gov(ε_i,ε_j)=σ_(ij)I_n,β_i∈R^(pi),∑=(σ_(ij))_(2×2)>0未知。在矩阵损失函数L(β,δ)=(δ-β)(δ-β)'下,我们证明了Zellner的两步估计是不可容许的,本文提出了参数β_i的一类两步Minimax估计,证明了这一类两步Minimax估计较Zellner的两步估计具有更优良的性质。
关键词
回归方程组
半相依
MINIMAX估计
Keywords
seeminaly unrelated regression equations
loss function
risk function
two-stage estimator
admissible estimator
a kind of two-stage minimax estimator
分类号
TB114 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
似乎不相关回归方程组中参数的极大似然估计
3
作者
魏凤荣
机构
中央民族大学应用数学与软件系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1999年第2期62-64,81,共4页
文摘
给出m个似乎不相关回归方程组中关于参数β,ρ。
关键词
回归方程组
极大似然估计
协方差估计
Keywords
seemingly unrelated regression system
uniform covariance structure
maximum likelihood estimation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
一般半相依回归系统的协方差改进估计
被引量:
2
4
作者
王立春
汪惠民
陈桂景
机构
中国科技大学统计与金融系
安徽大学数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第2期156-162,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目!(19971001)
文摘
本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统.运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,并证明它在协方差阵己知时,处处收敛到最佳线性无偏估计,同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵。当协方差阵未知时,证明了两步估计序列具有无偏性和渐进正态性,并且给出了当迭代次数亦趋于无穷时,保证其具有相合性的一个条件。 本文结果拓广和改进了王松桂等的结果,进一步显示了协方差改进法的有效性.
关键词
协方差改进法
两步估计
回归方程组
半相依系统
最佳线性无偏估计
迭代估计序列
协方差阵
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
权证交易影响标的股票的一般单期最优决策模型
5
作者
谢为安
胡志鹏
出处
《世界经济情况》
2008年第12期10-17,共8页
文摘
本文建立了适应于一般证券市场情况的单期最优决策模型,导出了权证上市交易前后标的股票的最优投资量及其价格变动的一般性结论,揭示出权证上市交易后标的股票资产定价机制必然发生根本性改变。基于本文得出的一般单期最优决策价格模型,建立了适应我国权证上市交易影响标的股票收益率及其波动率的实证模型,以我国股市的钢铁板块为主,具体分析了权证上市交易对标的股票收益率及其波动性的影响特征,从而验证了理论结果。最后得出我国权证上市交易总体上加大标的股票条件波动率的结论,与国际上一些学者研究的结果是不同的。据此,本文为我国证券市场建设提出了一些相应的建议。
关键词
权证
一般单期最优决策模型
WALD检验
似非相关
回归方程组
模型(SUR)
GARCH
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
权证上市对标的股票的影响--基于中国股市的分析与实证
被引量:
8
6
作者
胡志鹏
机构
复旦大学经济学院国际金融系
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008年第1期100-118,共19页
文摘
本文基于连续时间动态资产定价模型,推导出权证作为一种新的、依赖于标的股票的风险资产上市交易后,标的股票均衡价格变动的一般性结果,揭示出标的股票资产定价机制必然发生根本性改变;通过建立标的股票收益率与波动率的计量模型验证理论结果;实证考察,在中国,权证上市交易后对标的股票收益率及其波动性的影响,最后得出关于标的股票收益率各方面特征变化的完整结论,作为监管部门与投资者决策的参考依据。
关键词
权证
动态资产定价模型
WALD检验
似非相关
回归方程组
模型(SUR)
TGARCH-M
Keywords
warrant, Dynamic Asset Pricing Model, Wald Test, Seemingly Unrelated Regressions Model, TGARCH-M
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
相依线性回归方程组的一种“朴实”两步估计的有效性
刘金山
陈永明
《数理统计与应用概率》
1997
1
下载PDF
职称材料
2
关于半相依回归方程组的一类两步Minimax估计的优良性
赵选民
朱燕堂
《工程数学学报》
CSCD
1989
0
下载PDF
职称材料
3
似乎不相关回归方程组中参数的极大似然估计
魏凤荣
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
1999
0
原文传递
4
一般半相依回归系统的协方差改进估计
王立春
汪惠民
陈桂景
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
2
下载PDF
职称材料
5
权证交易影响标的股票的一般单期最优决策模型
谢为安
胡志鹏
《世界经济情况》
2008
0
下载PDF
职称材料
6
权证上市对标的股票的影响--基于中国股市的分析与实证
胡志鹏
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2008
8
原文传递
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