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基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法 被引量：3
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作者 黄东南 周圣武 《大学数学》 2019年第1期14-19,共6页
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.
关键词 回望期权定价 跳扩散过程 加权最小二乘蒙特卡洛模拟法 二叉树
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