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期现套利中超额保证金的最优管理
1
作者
孙守东
栾长福
《科学技术与工程》
2008年第8期2152-2154,共3页
在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金。
关键词
期现套利
超额保证金
极大似然估计
回望期权模型
VAR
模型
下载PDF
职称材料
题名
期现套利中超额保证金的最优管理
1
作者
孙守东
栾长福
机构
华南理工大学数学科学学院
出处
《科学技术与工程》
2008年第8期2152-2154,共3页
基金
国家自然科学基金项目(10771075)资助
文摘
在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金。
关键词
期现套利
超额保证金
极大似然估计
回望期权模型
VAR
模型
Keywords
arbitrage excess margin estimation method of parameters look back option model
分类号
O29 [理学—应用数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
期现套利中超额保证金的最优管理
孙守东
栾长福
《科学技术与工程》
2008
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