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股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价 被引量：2
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作者 陈琪琼 杨向群 《长沙交通学院学报》 2007年第1期93-96,共4页
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.
关键词 指数O-U过程 回顾型期权 鞅方法 期权定价
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