季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验

本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实,实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度,且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时,预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展,可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。