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通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究
被引量:
14
1
作者
程文卫
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第7期30-35,共6页
本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响,得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响,通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差...
本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响,得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响,通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差变化的格兰杰原因。
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关键词
通货膨胀
固定收益证券定价
协整
误差修正模型(ECM)
下载PDF
职称材料
题名
通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究
被引量:
14
1
作者
程文卫
机构
南开大学
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第7期30-35,共6页
文摘
本文主要根据2002年以后中国债券市场的表现数据分析了通货膨胀对固定收益证券到期收益率和企业债与国债信用利差的影响,得出的基本结论是通货膨胀对债券的收益率曲线能够产生明显的影响,通胀的变化是固定收益证券到期收益率和信用利差变化的格兰杰原因。
关键词
通货膨胀
固定收益证券定价
协整
误差修正模型(ECM)
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
通货膨胀对固定收益证券到期收益率和信用利差的影响:基于中国的实证研究
程文卫
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2009
14
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