基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计

本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析.

趋势固定效应函数系数面板模型的估计与应用研究

传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性,在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法,并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明,本文构建的模型比传统模型具有明显优势,且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资(FDI)对地区经济增长影响的研究,结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化,即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。

数字普惠金融对碳排放的影响效应——基于双边随机前沿模型

在数字普惠金融蓬勃发展的背景下,数字普惠金融如何影响区域碳排放是一个具有重大现实意义的研究命题。对2011—2022年30个省市的面板数据构建双边随机前沿模型,结果表明:我国数字普惠金融对碳排放具有正向和负向的双边效应,其中数字普惠金融发展对碳排放造成的促进效应强于抑制效应,促进效应使区域碳排放强度增高13.63%,抑制效应使碳排放强度降低3.08%,两者的综合作用使碳排放强度比基准水平高10.55%。

中国制造业劳动生产率增长来自全要素生产率变动还是要素积累效应——基于状态空间随机前沿面板模型的计量分析

基于超越对数生产函数构建具备时变截距项和时变斜率参数的随机趋势模型,采用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑算法估计模型参数,并运用制造业劳动生产率增长分解方法分析制造业劳动生产率增长来源,识别全要要生产率变动、资本和中间投入要素积累效应对制造业劳动生产率增长的贡献。结果表明:资本投入和中间投入的一阶斜率参数具有显著的时变特征,且中间投入的一阶斜率参数远高于资本投入,各省中间投入要素积累效应对制造业劳动生产率增长的贡献远高于资本投入要素积累效应和全要素生产率变动,全要素生产率变动对制造业劳动生产率增长的相对重要性强于资本要素积累效应;由于资本和中间投入一阶系数显著时变上升,资本和中间投入的技术进步偏离成为全要素生产率变动的重要来源,且对制造业劳动生产率增长具有显著的正向影响。

带固定效应半变系数面板数据EV模型的约束估计

研究了带固定效应的含变量误差半变系数面板数据模型的约束估计问题.首先采用Profile最小二乘方法构建出参数部分的无约束估计量,其次建立在参数部分附加约束条件下该模型的约束估计量,最后分别证明了两个估计量在适当条件下满足渐近正态分布.

半变系数固定效应面板数据模型研究PM_(2.5)与气候因素之间的动态关系

本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构成严重威胁.随后,我们将多元局部线性拟合、转换方法与剖面似然相结合,建立了参数向量和变系数函数向量的半参数固定效应估计.最后,展示了这五个城市2015年的估计动态关系.所提出的方法也可推广到经济和金融等其他领域的面板数据分析.

数字经济在低碳发展中扮演着怎样的角色——基于省级面板数据的双向固定效应模型

一、前言在“双碳”目标和“数字中国”战略下,探讨数字经济发展对碳排放量的影响成为利用数字中国战略实现双碳目标的必要途径。本研究选取了中国2011—2019年30个省份作为研究对象,采用面板数据模型进行实证研究,旨在探究数字经济对碳排放的影响。

基于随机前沿面板模型的郑州市农业土地规模经营与效率探究

以玉米和小麦为例对河南省郑州市的农业土地规模经营与效率关系进行研究,研究表明郑州市的农业效率还可以进一步提高。受制于农业制度,工业化和城市化进程,以及人口限制,推进农业适度规模经营将是提高农业效率的一个重要途径。讨论了农业规模经营的几个模式,采用随机前沿面板模型建立了玉米和小麦的生产函数,研究郑州市土地规模与粮食种植全要素生产率的关系。在此基础上,提出对策建议:探索适合郑州市土地规模经营的模式(家庭农场和土地托管);未来所有的调整都要以提高效率为核心,以立足实际为根据;在乡村振兴的背景下审视农业土地规模经营。

真实固定效应空间随机前沿模型的贝叶斯估计

忽略个体效应和空间效应会严重干扰效率测算,其中忽略个体效应使得技术无效率项发生偏移,忽略空间相关性导致估计量有偏且不一致。本文基于真实固定效应随机前沿模型(引入了个体效应),引入因变量和双边误差项的空间滞后项,构建了适用性更佳的真实固定效应空间随机前沿模型。对模型进行组内变化以消除额外参数,使用贝叶斯方法(需推导未知参数的后验分布并执行MCMC抽样)估计参数和技术效率。该方法真正克服了额外参数问题,比同类方法直观、简便。数值模拟结果表明,本文方法对参数、个体截距项及技术无效率项的估计精度均较高,且增加样本容量,估计精度变优。

动态空间自回归固定效应面板模型的经验似然

针对动态空间自回归固定效应面板数据模型进行经验似然推断.为了规避伴生参数问题,先通过正交转换消除固定效应,构造剩余参数的经验似然比统计量,再以此得到固定效应的估计表达式;并在适当假设条件下证明了此经验似然比统计量的极限分布为卡方分布,各参数的经验似然估计的极限分布为正态分布.

基于异质性随机前沿模型的人力资本创新效应研究

运用异质性随机前沿模型实证分析了人力资本对中国区域创新效率及其稳定性的影响。结果表明:人力资本存量对区域创新效率及其稳定性具有显著促进作用,高中、本科和研究生人力资本增加能促进区域创新效率提高,受教育程度越高,作用越大,但大专人力资本对区域创新效率有抑制作用,人力资本教育结构对区域创新效率的稳定性也有显著影响;人力资本存量增加能提高人力资本的创新效应,在东、中和西部存在显著异质性。最后提出,可通过增加义务教育年限、提高人力资本水平;优化人力资本教育结构,提高高层次人力资本的比重;加大R&D资源投入,形成人才和资金的有效匹配等政策措施,促进区域创新效率提升。

随机效应变系数空间自回归面板模型的估计

具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。

随机效应空间滞后单指数面板模型

本文构建了随机效应空间滞后单指数面板模型的截面极大似然估计方法,从理论证明和数值模拟两方面分别考察了其估计量的大样本性质和小样本表现。研究结果表明:在大样本条件下,估计量均具有一致性,并且参数估计量具有渐近正态性;在小样本条件下,各估计量依然具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高。空间权重矩阵结构的复杂性对空间相关系数的估计量影响较大,但对其他估计量的影响较小。

动态面板空间随机前沿模型的参数估计及应用

生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。

面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验

对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。

基于随机前沿生产模型的IPO抑价分解与滞后效应研究

为了探究我国A股市场IPO抑价现象的原因,在随机前沿生产模型的基础上对IPO抑价进行了分解,得到IPO发行价格的边界值。实证结果表明,IPO定价效率为99.14%,证实了样本期间的发行人故意抑价行为,但并不显著。进一步对二级市场进行研究,构建得到GARCH(1,1)是IPO首日抑价率的最优拟合,证实了新股抑价滞后效应的存在性。最后,根据新股发行改革时间点划分样本区间,得到了滞后性逐渐减弱的实证结论,这对IPO发行制度向市场化的注册制改革方向提供了支持。

中国劳动力流动对家庭贫困影响的内在机理与效应研究--基于面板Logit模型与随机效应模型的实证研究

在对劳动力流动对贫困内在影响机理考察的基础上,利用2014年和2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,一方面采用面板Logit模型针对不同地区劳动力流动对微观家庭贫困影响进行量化研究,另一方面利用面板随机效应模型实证研究全国和分地区的劳动力流动对家庭年人均收入的影响,并进行分家庭和分地区的动态比较研究。实证结果表明,存在劳动力流动情形的家庭可以显著地降低贫困发生率,而且劳动力外流比例越高,家庭人均收入水平就越高,进而越不容易陷入贫困。进一步的分地区研究发现,欠发达地区劳动力流动的边际减贫效应要优于发达地区。除此之外,家庭特征与户主个体特征对缓解家庭贫困均有不同程度的影响。相比2014年,2018年不同收入区间家庭数量分布发生了显著的结构性变化,极端低收入家庭数量大幅减少,家庭人均收入获得普遍性增长,但地区间人均收入差距进一步扩大。

短面板约束下固定效应空间动态面板模型的估计与模拟

空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。

部分线性固定效应空间滞后面板模型的估计研究

本文构建了一类部分线性固定效应空间滞后面板模型,在此模型中,综合考虑了固定效应、参数自变量和非参数自变量的影响。基于截面拟极大似然估计方法对模型的参数部分和非参数部分进行了估计,并在个体数n和时期数T都很大的情况下,推导估计量的大样本表现。研究结果表明,在大样本条件下,估计量具有一致性,参数估计量满足渐近正态分布并且收敛速度为(nT)^(1/2)。

城市人口聚集度对空气污染的影响效应――基于双边随机前沿模型

为识别城镇化进程中城市人口聚集对空气污染产生的影响效应,利用2004—2018年253个地级以上城市的面板数据、Landscan全球人口动态统计数据、DMSP和Flint夜间灯光数据,构建双边随机前沿模型测算城市人口聚集度影响空气污染的集聚效应、蔓延效应及净效应。结果表明:(1)2005-2018年中国城市人口聚集度变动对空气污染造成的集聚效应略强于蔓延效应,集聚效应使城市空气污染水平降低26.67%,蔓延效应使环境污染水平上升24.66%,两者的综合作用使城市实际空气污染水平比“污染边界”低2.01%。(2)随着城市人口聚集度提高,集聚效应不断增强,蔓延效应则逐渐减弱,两种效应呈现出明显的反向联动性;城市人口聚集度跨越门槛值后,集聚效应超过蔓延效应占据主导地位,对空气污染的综合影响由“加重污染”转变为“减轻污染”,总体上城市人口聚集度提高有利于改善空气污染。(3)不同聚集类型城市的人口聚集度对空气污染的影响效应存在较大差异,松散型和中低聚集型城市的蔓延效应仍占主导地位,高聚集型和聚合型城市的集聚效应发挥主导作用。(4)城市人口聚集度影响空气污染的净效应均值在不同年份变动不大,但地区之间差异明显,东部城市的净效应均值为正,而中部和西部城市的净效应均值为负。上述结论对于开展城市人口与空间管理具有启示意义,应从推动人口集聚、防止城市蔓延、合理规划城市功能布局等方面采取针对性措施,提高城市人口聚集度,改善城市空气质量。