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我国银行间国债利率期限结构模型构建
被引量:
1
1
作者
刘晓明
耿文博
《时代金融》
2014年第2X期71-72,共2页
利率是经济金融领域的核心变量,市场化的利率是完善的社会主义市场经济体制的必要条件,是加强我国金融间接调控的关键,更是金融机构提高竞争力,加强自主经营机制的重要条件之一。本文应用主成分分析方法对我国银行间债券市场的即期收益...
利率是经济金融领域的核心变量,市场化的利率是完善的社会主义市场经济体制的必要条件,是加强我国金融间接调控的关键,更是金融机构提高竞争力,加强自主经营机制的重要条件之一。本文应用主成分分析方法对我国银行间债券市场的即期收益率数据进行实证分析,建立了我国债券市场的收益率曲线模型并估计了参数。得到结论:我国银行间国债利率期限结构可以由水平、斜率和曲率这三个主成分进行很好的解释。
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关键词
利率期限结构
国债即期收益率
主成分分析
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职称材料
题名
我国银行间国债利率期限结构模型构建
被引量:
1
1
作者
刘晓明
耿文博
机构
中央财经大学
出处
《时代金融》
2014年第2X期71-72,共2页
文摘
利率是经济金融领域的核心变量,市场化的利率是完善的社会主义市场经济体制的必要条件,是加强我国金融间接调控的关键,更是金融机构提高竞争力,加强自主经营机制的重要条件之一。本文应用主成分分析方法对我国银行间债券市场的即期收益率数据进行实证分析,建立了我国债券市场的收益率曲线模型并估计了参数。得到结论:我国银行间国债利率期限结构可以由水平、斜率和曲率这三个主成分进行很好的解释。
关键词
利率期限结构
国债即期收益率
主成分分析
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
我国银行间国债利率期限结构模型构建
刘晓明
耿文博
《时代金融》
2014
1
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