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OTC市场中央对手方清算的最优风险管理策略研究
被引量:
1
1
作者
陈艺云
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2017年第5期101-104,共4页
从清算成本最小化的角度出发,构建数理模型分析了场外金融市场中央对手方在交易保证金、违约保障基金、风险准备等风险管理工具的运用条件,分析了不同风险分担模式对交易保证金水平的影响,以及抵押资产顺周期性对中央对手方风险管理的影...
从清算成本最小化的角度出发,构建数理模型分析了场外金融市场中央对手方在交易保证金、违约保障基金、风险准备等风险管理工具的运用条件,分析了不同风险分担模式对交易保证金水平的影响,以及抵押资产顺周期性对中央对手方风险管理的影响,最后对中央对手方风险管理体系的构建提出了相应的对策和建议。
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关键词
中央对手方清算
场外金融市场
交易对手
道德风险
风险准备
下载PDF
职称材料
题名
OTC市场中央对手方清算的最优风险管理策略研究
被引量:
1
1
作者
陈艺云
机构
华南理工大学经济与贸易学院
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2017年第5期101-104,共4页
基金
广东省自然科学基金博士启动项目(2015A030310156)
广东省软科学研究计划项目(2016A070705013)
广东省哲学社会科学"十二五"规划项目(GD14XYJ05)
文摘
从清算成本最小化的角度出发,构建数理模型分析了场外金融市场中央对手方在交易保证金、违约保障基金、风险准备等风险管理工具的运用条件,分析了不同风险分担模式对交易保证金水平的影响,以及抵押资产顺周期性对中央对手方风险管理的影响,最后对中央对手方风险管理体系的构建提出了相应的对策和建议。
关键词
中央对手方清算
场外金融市场
交易对手
道德风险
风险准备
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
OTC市场中央对手方清算的最优风险管理策略研究
陈艺云
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2017
1
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